從美聯儲一降息開始，總有一些V們爲了博眼球，寫什麼金融戰結束了，咱們贏了…
一、請這些文盲似的自媒體，去把《超限戰》這一整本書讀完，再來輸出結論。不然開口就像個笑話。
二、不打爆這些空頭，金融戰就不算贏！
今天給我的感覺，就像極了1998年那會兒，索羅斯試圖做空香港，被我們香港保衛戰擊退時的過程。
那會兒，索羅斯等一衆國際炒家，在1998.8.28的期權結算日之前，與背靠祖國麻麻外匯儲備的港府，進行了一系列的殊死博弈。
而今天，能明顯感覺到：在盤中1點開始，中信、摩根等代表的一衆空頭，從這一刻開始瘋狂砸盤。
他們一定是拿了太多空單，經過這兩天扛不住了。盤後數據證實了這一點：
“中信期貨今日空單量激增，淨買7166手空單、中信期貨淨空單總數爲-85634手”
但，中信卻迴應：公司期貨經紀沒有自營業務，因此中信期貨的成交量和持倉量，無論是多頭還是空頭，均爲代理客戶交易。
爲什麼是今天？看圖：
爲什麼我把中信貼出來？看圖
雖然中信在一週前，就開始發佈觀點，做預期管理了…但，也過早暴露你的想法了…
所以說 不打爆這些空頭，金融戰就不算贏！
金融戰 不僅是與外部力量的博弈，更是對內部關鍵時刻總撤火的對抗。
三、什麼時候，散戶的一致預期對過？
這個觀點，不是來自我的。是來自機構，也同樣來自客觀數據：中國散戶佔比90%，機構佔比10%。
這意味着什麼？
①兜裏的工具不同：
散戶赤裸裸的暴露在機構面前，機構兜裏卻有72變法寶對付你。
②一致預期，造就反向收割工具：
當10%的合力，去對90%的預期，去做預期管理時——
這90%的一致預期，本身就形成了一種市場效應的同時，造就了反向的收割工具！進一步觸發資本的力量，去行動，去收割這種一致性！
