5月15日 加密期權市場研報
弱勢行情,需保持足夠現金流
一、核心觀點
① 整體現貨盤面流動性很弱,ETF 也持續萎靡,需要降低槓桿,回收現金流(如下圖在星球所說
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② 昨日下跌恐慌情緒有限 ,ETH put 端隱波上揚繼續大於 BTC
③ Sol 、Ton 、 Doge 現貨下跌並未引發隱波上漲,持續降波進行中,擇機做多波動率,可以。
二、期權大宗交易
BTC 大宗成交做了近端 900 顆買入看跌期權頭寸
buy BTC-24MAY24-58000-P
sell BTC-31MAY24-70000-C
ETH 大宗做了雙向日曆差策略,頭寸 3000 顆
buy ETH-28JUN24-2800-P + buy ETH-28JUN24-3000-C + sell ETH-31MAY24-2800-P + sell ETH-31MAY24-3000-C
Sol 末日輪強勢做多方向性策略(見星球)
三、宏觀市場
大A 寬基指數300指數期權日內IV和價格的走勢偏正相關多於負相關。這代表市場至少不怕跌,核心的情緒憂慮方向是偏上非下。
刻舟求劍這個走勢特別像 2019 年初該跌不跌最後急漲收尾的市場情緒。