Во время заседания FOMC на этой неделе официальное заявление Федеральной резервной системы и точечный график вызвали ястребиный шок на рынке, прогнозируя только одно снижение ставок в 2024 году и прогнозируя, что базовая инфляция PCE достигнет 2,8% к концу года, что выше предыдущего прогноза. 2,6%. Однако позже во время интервью Пауэлл снова сменил повествование на «голубиную» позицию, отметив, что большинство чиновников не приняли во внимание более низкие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен, опубликованные незадолго до встречи. Трейдеры также были склонны больше фокусироваться на благоприятных данных по индексу потребительских цен, а не на заявлении FOMC, что привело к продолжающемуся снижению доходности 10-летних казначейских облигаций до порога 4,20% и новому максимуму на фондовом рынке США.
Источник: Инвестирование
В сфере цифровых валют BTC временно отделился от макроэкономической среды и казначейских облигаций США. Произошел значительный отток средств из ETF: отток из FBTC и GBTC составил $106,4 млн и $61,5 млн соответственно. ARKB компании Ark также испытал отток средств на сумму 53 миллиона долларов. На данный момент чистый отток средств за неделю достиг $564 млн. Кроме того, известный трейдер Питер Брандт поделился своим мнением о последних тенденциях. Он отметил, что если не произойдет краткосрочного восстановления, понижательное давление на цены сохранится. С технической точки зрения, если цена BTC упадет ниже уровня поддержки в 65 000 долларов, она, вероятно, продолжит падение до отметки в 60 000 долларов с дальнейшим потенциальным снижением до минимума в 48 000 долларов. Действительно, BTC не может бросить вызов новым максимумам уже три месяца подряд, и краткосрочные медвежьи настроения на рынке не утихают. Тем не менее, Брандт также подчеркнул потенциал восходящего движения в будущем, подчеркнув ценовые модели, такие как «горб со спадом, затем насос и свал», которые часто возникают перед бычьим рынком.
Источник: Farside Investors.
Источник: ТрейдингВью
На рынке опционов подразумеваемая волатильность подскочила до внутридневного максимума в полдень, при этом стратегии бычьей волатильности представлены 28 июня 24 года длинным стрэнглом 66000–68000 на BTC, а также значительными прямыми покупками колл/пут 21 июня 24 года. Однако тренд резко развернулся за час до расчета, при этом IV быстро вернул всю внутридневную прибыль, что сопровождалось стратегиями Short Vol по BTC на 21–24 июня и значительными продажами опционов колл на ETH в течение этого периода, что привело к общему снижению примерно на 1%.
Источник: Deribit (по состоянию на 14 июня, 8:00 UTC)
Источник: СигналПлюс
Источник данных: Deribit, общее распределение транзакций ETH.
Источник данных: Deribit, общее распределение транзакций BTC.
Источник: Deribit Block Trade.
Источник: Deribit Block Trade.
