Сегодняшние данные по индексу потребительских цен, решения заседания FOMC и прогноз Федеральной резервной системы по процентным ставкам, несомненно, находятся в центре внимания рынка. Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась примерно до 4,40%, а цена BTC продолжает демонстрировать высокую корреляцию с ней, отскочив от уровня поддержки в 66 000 долларов и вернув половину вчерашних потерь до уровня чуть ниже 68 000 долларов.
Источник: Инвестирование
Источник: ТрейдингВью
Что касается опционов, подразумеваемая волатильность на начальном этапе значительно увеличилась по мере приближения экономического события в США, а долгосрочный IV также был немного повышен. Что касается торгов, на фоне отскока цен, низкого перекоса объемов и резкого роста IV вчерашний поток на покупку путов не продолжился. Вместо этого был разработан большой объем бычьих стратегий, в частности, спред колл 68 000 против 69 500 13 июня с 1 287 BTC на ногу и рискованный спред 65 000 против 75 000 28 июня с 450 BTC на ногу. Более того, президент ETF Store ожидает, что подача заявки на ETH Spot ETF S-1 будет одобрена до конца июня, что также значительно увеличило долю колл-опционов, купленных за ETH. 25-дневный показатель разворота риска (dRR) в целом поднялся выше нуля, приблизившись к самому высокому уровню за последние три месяца. Кроме того, несмотря на общий рост общего индекса IV, ETH 28 JUN 24 IV продемонстрировал небольшое снижение, в основном из-за нескольких стратегий Short Straddle с крупными блоками.
Источник: Deribit (по состоянию на 12 июня 16:00 UTC+8)
Источник: SignalPlus. Вмененная волатильность на внешних рынках выросла в преддверии публикации основных экономических данных США.
Источник: SignalPlus. Общий перекос объема ETH резко увеличился.
Источник данных: Deribit, общее распределение торговли ETH.
Источник данных: Deribit, общее распределение торговли BTC.
Источник: Deribit Block Trade.
Источник: Deribit Block Trade.
