Qu’est-ce que le RSI stochastique ?

Le RSI stochastique, ou simplement StochRSI, est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu, ainsi que pour identifier les tendances actuelles du marché. Comme son nom l'indique, le StochRSI est un dérivé du Relative Strength Index (RSI) standard et, en tant que tel, est considéré comme un indicateur d'un indicateur. C'est un type d'oscillateur, ce qui signifie qu'il fluctue au-dessus et en dessous d'une ligne médiane.

Le StochRSI a été décrit pour la première fois dans le livre de 1994 intitulé The New Technical Trader de Stanley Kroll et Tushar Chande. Il est fréquemment utilisé par les traders en bourse, mais peut également être appliqué à d'autres contextes de trading, tels que les marchés du Forex et des cryptomonnaies.

Comment fonctionne StochRSI ?

L'indicateur StochRSI est généré à partir du RSI ordinaire en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique. Le résultat est une note numérique unique qui oscille autour d’une ligne centrale (0,5), dans une plage de 0 à 1. Cependant, il existe des versions modifiées de l'indicateur StochRSI qui multiplient les résultats par 100, de sorte que les valeurs varient entre 0 et 100 au lieu de 0 et 1. Il est également courant de voir une moyenne mobile simple (SMA) sur 3 jours avec le Ligne StochRSI, qui agit comme une ligne de signal et vise à réduire les risques de trading sur de faux signaux.

La formule standard de l’oscillateur stochastique prend en compte le cours de clôture d’un actif ainsi que ses points les plus élevés et les plus bas au cours d’une période définie. Cependant, lorsque la formule est utilisée pour calculer le StochRSI, elle est directement appliquée aux données RSI (les prix ne sont pas pris en compte).

Stoch RSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Tout comme le RSI standard, le réglage de l'heure le plus couramment utilisé pour le StochRSI est de 14 périodes. Les 14 périodes impliquées dans le calcul StochRSI sont basées sur la période du graphique. Ainsi, alors qu'un graphique journalier considérerait les 14 derniers jours (chandelier), un graphique horaire générerait le StochRSI basé sur les 14 dernières heures.

Les périodes peuvent être fixées en jours, heures ou même minutes, et leur utilisation varie considérablement d'un trader à l'autre (selon son profil et sa stratégie). Le nombre de périodes peut également être ajusté à la hausse ou à la baisse pour identifier les tendances à plus ou moins long terme. Un réglage sur 20 périodes est une autre option assez populaire pour l'indicateur StochRSI.

Comme mentionné, certains modèles de graphiques StochRSI attribuent des valeurs allant de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. Sur ces graphiques, la ligne centrale est à 50 au lieu de 0,5. Par conséquent, le signal de surachat qui se produit habituellement à 0,8 serait noté à 80 et le signal de survente à 20 au lieu de 0,2. Les graphiques avec un réglage de 0 à 100 peuvent sembler légèrement différents, mais l'interprétation pratique est essentiellement la même.

Comment utiliser StochRSI ?

L'indicateur StochRSI prend sa plus grande importance près des limites supérieure et inférieure de sa fourchette. Par conséquent, l’utilisation principale de l’indicateur est d’identifier les points d’entrée et de sortie potentiels, ainsi que les inversions de prix. Ainsi, une lecture de 0,2 ou moins indique qu’un actif est probablement survendu, tandis qu’une lecture de 0,8 ou plus suggère qu’il est probablement suracheté.

De plus, les lectures plus proches de la ligne centrale peuvent également fournir des informations utiles sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne médiane agit comme support et que les lignes StochRSI se déplacent régulièrement au-dessus de la barre des 0,5, cela peut suggérer la poursuite d'une tendance haussière ou ascendante, surtout si les lignes commencent à se rapprocher de 0,8. De même, des lectures constamment inférieures à 0,5 et tendant vers 0,2 indiquent une tendance à la baisse ou à la baisse.

StochRSI contre RSI

StochRSI et RSI sont tous deux des indicateurs d'oscillateurs à bandes qui permettent aux traders d'identifier plus facilement les conditions potentielles de surachat et de survente, ainsi que les points d'inversion possibles. En bref, le RSI standard est une mesure utilisée pour suivre la rapidité et le degré de variation des prix d'un actif par rapport à un laps de temps (période) défini.

Cependant, comparé au RSI stochastique, le RSI standard est un indicateur à évolution relativement lente qui produit un petit nombre de signaux de trading. L'application de la formule de l'oscillateur stochastique au RSI régulier a permis la création du StochRSI en tant qu'indicateur à sensibilité accrue. Par conséquent, le nombre de signaux qu'il produit est beaucoup plus élevé, donnant aux traders plus de possibilités d'identifier les tendances du marché et les arguments d'achat ou de vente potentiels.

En d'autres termes, le StochRSI est un indicateur assez volatil, et même si cela en fait un outil d'AT plus sensible qui peut aider les traders avec un nombre accru de signaux de trading, il est également plus risqué car il génère souvent une quantité importante de bruit (faux signaux). ). Comme mentionné, l'application de moyennes mobiles simples (SMA) est une méthode courante pour réduire les risques associés à ces faux signaux et, dans de nombreux cas, une SMA sur 3 jours est déjà incluse comme paramètre par défaut pour l'indicateur StochRSI.

Pensées finales

En raison de sa plus grande rapidité et de sa sensibilité aux mouvements du marché, le RSI stochastique peut être un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs, tant pour l'analyse à court terme qu'à long terme. Cependant, plus de signaux signifie également plus de risques et, pour cette raison, le StochRSI doit être utilisé avec d'autres outils d'analyse technique qui peuvent aider à confirmer les signaux qu'il crée. Il est également important de garder à l’esprit que les marchés des cryptomonnaies sont plus volatils que les marchés traditionnels et peuvent donc générer un nombre accru de faux signaux.