Včera (15. května 2024) byly zveřejněny významné ekonomické údaje. Uprostřed série tří po sobě jdoucích dnů, kdy údaje o inflaci překonaly očekávání, americký index CPI zhruba splnil očekávání; maloobchodní údaje však nečekaně zůstaly stagnující a pokračovaly v nedávném trendu slabých spotřebitelských údajů. Přestože současná úroveň a dynamika inflace zůstávají výrazně nad cílem Federálního rezervního systému, tyto dva údaje poněkud zmírnily obavy trhu z opětovného zrychlení cen a obnovily důvěru ve snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému v září. V důsledku toho výnosy amerických státních dluhopisů krátkodobě poklesly a všechny tři hlavní americké akciové indexy uzavřely zhruba o 1 % a dosáhly historických maxim.
Zdroj: SignalPlus, Ekonomický kalendář
Zdroj: Investing
V oblasti digitálních měn se ceny BTC vyšplhaly přes hranici 66 000, podporované slabšími ekonomickými údaji v USA, což vyvolalo v komunitě šílenství. Příliv BTC Spot ETF byl v poslední době také zdravý. Přestože IBIT již nevykazuje růst, včerejší celkový příliv stále dosáhl 303 milionů dolarů, k čemuž přispěly především FBTC a BITB. Na druhou stranu, jak ukazuje níže uvedená srovnávací tabulka, výkon ETH byl v této rally relativně slabý, získal pouze polovinu nárůstu BTC za posledních 24 hodin a vrátil se k oscilaci kolem hranice 3 000 $.
Zdroj: TradingView
Zdroj: Farside Investors
Pokud jde o opce, úrovně implikované volatility BTC a ETH vykazují zřetelně odlišné změny. Primární změnou pro BTC je nárůst ve střednědobém až dlouhodobém horizontu IV, přičemž většina velkých transakcí za poslední den se také soustředila v tomto rozmezí. Největší transakcí byla sázení na dlouhém straddle na volatilitu na konci června, zahrnující 277,5 BTC na nohu. Došlo také k diagonálnímu rozpětí zahrnujícímu prodej květnových hovorů a nákup červnových hovorů.
U ETH front-end IV výrazně poklesl a přilákal velký obchod zahrnující nákup 17. května vs. prodej 24. května s velikostí 19 450 ETH na nohu. Kromě toho bylo na konci května vytvořeno značné množství býčích opčních pozic. Navzdory nedávnému nedostatečnému výkonu ETH obchodníci stále sázejí na jeho potenciální vzestupný pohyb.
Zdroj: Deribit (k 16. květnu 8:00 UTC)
Zdroj: SignalPlus
Zdroj dat: Deribit, Celková distribuce obchodování ETH
Zdroj dat: Deribit, Celková distribuce BTCTradingu
Zdroj: Deribit Block Trade
Zdroj: Deribit Block Trade
