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Sober聊期权-CFA
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增量资金不足，开始搞各种小市值概念， 如brc20 、meme ，这是什么先兆？
㊙️反正我先买2手put“反脆弱”一把。
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8月1日 加密期权市场研报 美联储如预期鸽派，美股美债均上涨，加密却下跌，如何破？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 昨日视频推荐了2个策略，一个是末日轮long gamma，一个是long 中期的vega策略，目前来看long gamma确实取得比较好效果，可以止盈平仓； 2- 加密脱离美股走出下跌走势还是短期调整需要，BTC的ETF也是微微净流出； 3- BTC和ETH隐含波动率依然徘徊在低位，如果想要做多中远期vega的玩家可以缓慢建仓；或者等待隐波继续下降至3字头； 4- 山寨期权标的整体随着BTC而降波，short vol的玩家可以适当减少short vol的头寸和专注于现货价格是否符合 delta scalping 预期，进行高抛低吸； 5- 另外，山寨期权可以继续重点关注Kas，早期我们long call取得不错收益。 总结：ETH/BTC汇率横盘，需要持续关注灰度ETHE净流出状况，目前来看ETH的ETF在30日已经开始呈现净流入状态，主观还是看好这一轮以太坊现货反弹，也用期权布局了+delta、+vega头寸，目前浮亏之中。 二、期权大宗交易 btc昨日最大额大宗1200多颗头寸 short call spread buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-65000-C eth昨日最大额大宗为4腿头寸，做了铁鹰策略，继续short vol buy ETH-25OCT24-2800-P + sell ETH-25OCT24-3500-C + sell ETH-25OCT24-3500-P + buy ETH-25OCT24-4500-C sol 大额交易见星友tg群 三、宏观市场 美股： 昨日美股议息会议释放了即将降息的信号，QQQ\SPY普涨，20年长期美债也迎来上涨，VIX降至16.3 。需要持续关注美股降息利好落地消息。我个人投资组合中还是长期美债仓位更大，short vix etf 也小额配置，科技股上面之前重仓标的未减仓。 A股： 从昨天走势看无论大小指数，是普涨的，而且至少是带量的中阳线。
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7月31日 加密期权市场研报 8月1日联储议息会议，择机多做波动率？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权） 一、核心观点 1- 通过波动率锥可以看出当下BTC和ETH短期IV已经达到25分位以下，可以采取long gamma策略下注议息会议RV加大，or long 9月份 vega 目前也处于25分位左右，如果想要进一步降低成本就加入一些scalping类策略，当下隐波相对适合开仓这类策略。 2- 从期限结构可以看出中远期买入看涨期权结构头寸依旧非常健康； 3- 如果现在还想等待加仓做多波动率头寸可以观察议息会议结束后开牌后，是否IV进一步下探；如果是这个剧本，那将是比较好的下注波动多投的timing点位。 4- 山寨期权标的隐波处于下降走势中，sol的末日期权70个Vol也处于低位，short vol玩家注意头寸控制；ordi 周期权bid 1 隐含波动率也降至90% 总结：可以择机在议息会议开牌前后下注波动率多头仓位；主观判断看好下半年行情；仓位上面保守玩家可以多留一些美元头寸，如果大跌现货加仓or sell put端隐波 二、期权大宗交易 btc 昨日最大2笔大宗为short call spread 和近端的sell covered call 头寸 buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-65000-C sell BTC-2AUG24-70000-C eth 昨日最大3笔大宗如下做多8月份波动率和sell短期covered call 头寸 buy ETH-3AUG24-3000-P buy ETH-3AUG24-3400-C sell ETH-2AUG24-3350-C Sol 见星友TG群 三、宏观市场 美股： 美股市场昨日小幅度上涨，长期美债横盘等议息会议开牌，昨日需要注意的是VIX上涨6%，近期如有组合有想要增加空vix的衍生品玩家可以择机加仓。整体降息周期虽然美股估值高位但是经济韧性仍然很强。 A股： 因为经济的客观现实，以及宏观叙事方面雷大雨小，市场参与者都主动或被动的进入“囚徒博弈”的螺旋。 仍旧需要耐心等待，少做操作。
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VIX类ETF的交易机会和黑天鹅风险防控（ 2 年 8 倍收益，归 0 只需 1 天）
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7月30日 加密期权市场研报 现货价格回落，期权隐含波动率继续回落，VRP收敛，后续做多 or 做空波动率？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台，邀请链接 ：https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 现货、隐波双双下杀，VRP的收敛，short vol仓位可以逐渐减少，尤其不要超额卖vol； 2- 昨晚和一位加密业内玩家探讨做多ETH的方式，目前我个人仓位采用long 中期ATM call，short 短期call，整体留+delta，这样Theta配平，下跌之亏Theta，如果Vega起来还能赚一些Vega 3- 整体现货价格回落如果非波动率交易玩家可以卖一些BTC put，囤现货仓位6.5W 8月底有50% APR 4- Coincall 上山寨期权整体IV也处于下降通道，期权玩家可以Sell 一些 Sol 和 Ordi 的put，存储现货仓位头寸 总结：加密市场本周五PUT端隐波上翘，大宗并未在中长期超额购买看跌期权保护头寸；牛市中期注意期权MM保证金控制，整体依然维持+delta不变；long vega还不急上仓位。Long ETH 的 Detla 主观判断值得布局。 二、期权大宗交易 btc昨日最大2比大宗如下，分别为年底10W看涨期权头寸和反日历策略（看好8月底的Gamma行情）： buy BTC-27DEC24-100000-C sell BTC-25OCT24-75000-C + buy BTC-30AUG24-75000-C eth昨日最大2笔大宗为9月底买入跨式策略和9月份买入OTM看涨期权策略： buy ETH-27SEP24-3200-C + buy ETH-27SEP24-3200-P buy ETH-27SEP24-3900-C Sol 见星友TG群 三、宏观市场 美股： 美股市场昨日小幅震荡收高，科技股主线叙事行情依然走强，特斯拉单日上涨超过5%，小票相对弱势；VIX指数盘中小幅回落。 美债方面重点关注周三美联储将举行议息会议，可以关注鲍威尔的答记者问。美债则需要关注是否有新的突破，从我个人的模型来看，10年期美债的下一个重要点位是在4.10%附近。
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7月29日 加密期权市场研报 特朗普BTC大会群情激奋，事件开牌后隐含波动率从85分位跌至从跌至50分位以下；事件驱动做空波动率玩家大胜 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台，邀请链接 ：https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 特朗普在比特币大会承诺未来将比特币纳入国家储备，事件开牌前 BTC 末日轮期权隐含波动率飙升至100以上； 2- 现货层面维持之前观点继续 +delta ，不过短期特朗普喊单效果确实一般期权玩家注意sell call 头寸量； 3- 本周重点关注：联储7月议息决议、美国非农+我国PMI，前者对应美元降息预期是否加速，后者对应国内经济承压是否到倒逼政策的极限； 4- 山寨期权标的 Sol 、Ordi 也出现约20%的降波幅度 总结：周末事件驱动和tg群伙伴交流做空波动率机会 , 熟练掌握盈亏比非对称；本周重大事件依然存在后续日报会提示波动率交易机会。 二、期权大宗交易 btc和eth 周末大宗成交有限 sol 大量本周五到期期权成交（TG群内已提示） 三、宏观市场 美股： 上周五SPY和QQQ同涨，VIX指数下挫，整体反弹顺畅且大小票同时上涨，正整体市场流动性充沛，上周五和本周我会回继续择机布局vix衍生品；DPST期权头寸到期，本周会继续Roll A股： 本周zzj年中经济工作会议，决定了短期经济刺激力度，在之前市场对制度改革决心“免疫”情况下，刺激政策是否在旧经济方面松口，财政加力的进一步督促是否落地很关键。指数期权波动率多头我个人仓位继续耐心等待，不动如山。
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