Вчера (15 мая 2024 г.) были опубликованы важные экономические данные. На фоне трех последовательных дней, когда данные по инфляции превосходили ожидания, индекс потребительских цен США примерно оправдал ожидания; однако данные по розничной торговле неожиданно остались без изменений, продолжая недавнюю тенденцию слабых данных по потребителям. Хотя текущий уровень и динамика инфляции остаются значительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы, эти два фрагмента данных несколько смягчили обеспокоенность рынка по поводу повторного ускорения цен, восстановив уверенность в снижении ставок Федеральной резервной системой в сентябре. В результате доходность казначейских облигаций США упала в краткосрочной перспективе, а все три основных фондовых индекса США закрылись примерно на 1%, достигнув исторических максимумов.
Источник: SignalPlus, Экономический календарь.
Источник: Инвестирование
Что касается цифровых валют, цены на BTC превысили отметку в 66 000, чему способствовали более слабые экономические данные из США, что вызвало безумие в сообществе. Приток BTC Spot ETF в последнее время также был хорошим. Хотя IBIT больше не показывает роста, вчерашний общий приток все же достиг $303 млн, в основном за счет FBTC и BITB. С другой стороны, как показано на сравнительной диаграмме ниже, результаты ETH в этом ралли были относительно плохими: он получил лишь половину прироста BTC за последние 24 часа и вернулся к колебаниям около отметки в 3000 долларов.
Источник: ТрейдингВью
Источник: Farside Investors.
Что касается опционов, подразумеваемые уровни волатильности BTC и ETH демонстрируют совершенно разные изменения. Основным изменением для BTC является рост IV в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при этом большинство крупных транзакций за последний день также сконцентрировались в этом диапазоне. Самой крупной транзакцией была длинная ставка на волатильность на конец июня, включающая 277,5 BTC на каждую ногу. Также наблюдался диагональный спред, включающий продажу майских коллов и покупку июньских коллов.
Для ETH входной IV значительно упал, что привело к крупной сделке, включающей покупку 17 МАЯ против продажи 24 МАЯ с размером 19 450 ETH на ногу. Кроме того, в конце мая было создано значительное количество позиций по бычьим опционам. Несмотря на недавние неудачи ETH, трейдеры по-прежнему делают ставку на его потенциальное движение вверх.
Источник: Deribit (по состоянию на 16 МАЯ, 8:00 UTC)
Источник: СигналПлюс
Источник данных: Deribit, общее распределение торговли ETH.
Источник данных: Deribit, общее распределение BTCTrading.
Источник: Deribit Block Trade.
Источник: Deribit Block Trade.
