30 Juli Laporan riset pasar opsi Crypto

Harga spot turun kembali, volatilitas tersirat opsi terus menurun, VRP menyatu, haruskah kita mengambil posisi long atau short pada volatilitas di masa depan?

Coincall (opsi palsu standar U No. 1, memperdagangkan opsi palsu populer seperti Sol, Ton, Ordi, dll.), platform opsi terkelola pihak ketiga dengan KYC sederhana (pilih HK), tautan undangan: https:// coincall.com/r/19298649

1. Sudut pandang inti

1- Gelombang spot dan gelombang tersembunyi turun, VRP menyatu, posisi vol pendek dapat dikurangi secara bertahap, terutama jangan menjual vol secara berlebihan;

2- Tadi malam, saya berdiskusi dengan seorang pemain di industri kripto bagaimana cara membeli ETH. Saat ini, posisi pribadi saya mengadopsi panggilan ATM jangka menengah panjang, panggilan jangka pendek pendek, dan +delta secara keseluruhan seimbang, dan Theta hilang jika turun. Jika Vega naik, ia masih dapat Menghasilkan Vega

3- Jika harga spot keseluruhan turun, pemain perdagangan non-volatilitas dapat menjual sejumlah BTC dan mengakumulasi posisi spot sebesar 6,5W. Akan ada APR 50% di akhir Agustus.

4- Keseluruhan IV opsi altcoin di Coincall juga berada dalam saluran ke bawah. Pemain opsi dapat menjual beberapa penempatan Sol dan Ordi untuk menyimpan posisi spot.

Ringkasan: Nilai PUT pasar kripto sedang meningkat pada hari Jumat ini, dan pembeli massal belum membeli opsi jual secara berlebihan untuk melindungi posisi mereka dalam jangka menengah dan panjang, di pasar bullish jangka menengah, perhatian harus diberikan kontrol margin opsi MM, dan +delta secara keseluruhan tetap tidak berubah; vega panjang tidak terburu-buru untuk mengambil posisi. Penilaian subjektif Detla dari Long ETH layak untuk ditata.

2. Opsi memblokir perdagangan

Blok btc 2 rasio terbesar kemarin adalah sebagai berikut, yaitu posisi call option 10W di akhir tahun dan strategi anti kalender (optimis dengan pasar Gamma di akhir Agustus):

beli BTC-27DEC24-100000-C

jual BTC-25OCT24-75000-C + beli BTC-30AUG24-75000-C

Dua transaksi eth terbesar kemarin adalah strategi pembelian straddle pada akhir September dan strategi pembelian opsi panggilan OTM pada bulan September:

beli ETH-27SEP24-3200-C + beli ETH-27SEP24-3200-P

beli ETH-27SEP24-3900-C

Sol Temui Teman Bintang Grup TG

3. Pasar makro

Saham AS:

Pasar saham AS sedikit berfluktuasi dan ditutup lebih tinggi kemarin. Tren narasi utama saham teknologi tetap kuat. Tesla naik lebih dari 5% dalam satu hari, dan saham-saham kecil relatif lemah, indeks VIX turun sedikit selama sesi tersebut.

Dalam hal utang AS, fokusnya adalah pada pertemuan suku bunga Federal Reserve pada hari Rabu, dan Anda dapat memperhatikan jawaban Powell atas pertanyaan wartawan. Obligasi AS perlu memperhatikan apakah ada terobosan baru. Dari model pribadi saya, poin penting berikutnya untuk obligasi AS 10 tahun adalah 4.Sekitar 10%.