Los datos anteriores del IPP, superiores a lo esperado, revelaron posibles presiones inflacionarias, lo que dio a los halcones de la Reserva Federal más apoyo para defender otra subida de tipos de interés. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron por cuarto día consecutivo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, conocido como el "ancla de los precios de los activos globales", alcanzó un máximo del 4,209%, el nivel más alto desde noviembre del año pasado.

En términos de monedas digitales, la volatilidad real de BTC/ETH siguió disminuyendo, alcanzando su punto más bajo en un año. La curva de volatilidad implícita de ETH generalmente disminuyó entre un 0,5 y un 0,8%, mientras que BTC experimentó un aumento de alrededor de un 0,5-1% en el IV medio y inicial.

Según el análisis, esta ola de aumentos de BTC IV está impulsada principalmente por la compra de opciones de compra. En las últimas 24 horas, la relación P/C de BTC ha caído bruscamente a 0,32, alcanzando su punto más bajo en una semana. Al mismo tiempo, el Skew medio y inicial de BTC también aumentó significativamente (25dRR aumentó un 3,5% a casi un 6% a finales de mes), y la estrategia Short Risky puede volver a los horizontes de los traders. Una gran cantidad de grandes compras de 30.000-C (430 contratos) aparecieron inesperadamente en la opción apocalíptica de Deribit (16AUG23). El OI general aumentó en 698,7 BTC, que fue el mayor cambio de posición en el último día.

Además, las transacciones de calendario de venta 29DEC23-40000-C (300BTC)/compra BTC-29MAR24-40000-C (200BTC) todavía se pueden ver en BTC, continuando con las transacciones de ayer.

Aunque el sentimiento de compra de BTC es alto, no existe un vínculo similar en ETH. Se puede ver en las transacciones en el mercado de Deribit que a medida que ETH RV disminuyó, los inversores minoristas liquidaron una gran cantidad de opciones de venta en cajeros automáticos esta semana, lo que resultó en una disminución de 4.54K contratos para el 18AUG23-1800-P ayer. Al mismo tiempo, se negociaron aproximadamente 10.000 estrategias de diferencial de triángulo calendario en operaciones en bloque, y la estrategia vendió el front-end 25AUG23-1850-C mientras compraba una cantidad igual de 27OCT23-2000-C.

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