Die CPI-Daten von heute Abend, die Entscheidungen der FOMC-Sitzung und der Zinsausblick der Federal Reserve stehen zweifellos im Mittelpunkt der Marktaufmerksamkeit. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist leicht auf rund 4,40 % zurückgegangen, und der Preis von BTC weist weiterhin eine hohe Korrelation mit dieser Rendite auf. Er erholte sich vom Unterstützungsniveau von 66.000 USD und holte die Hälfte der gestrigen Verluste auf knapp unter 68.000 USD zurück.
Quelle: Investing
Quelle: TradingView
Bei den Optionen nahm die implizite Volatilität am Front-End mit dem Herannahen des US-Wirtschaftsereignisses deutlich zu, und auch der längerfristige IV wurde leicht angehoben. Was den Handel betrifft, so wurden im gestrigen Flow inmitten der Preiserholung, einer geringen Volatilitätsschiefe und eines starken Anstiegs des IV keine weiteren Puts gekauft. Stattdessen wurde eine große Menge an bullischen Strategien etabliert, insbesondere der 13. Juni 68000 vs. 69500 Call Spread mit 1287 BTC pro Leg und der 28. Juni 65000 vs. 75000 Risky mit 450 BTC pro Leg. Darüber hinaus geht der Präsident von The ETF Store davon aus, dass die Einreichung des ETH Spot ETF S-1 vor Ende Juni genehmigt wird, was auch den Anteil der für ETH gekauften Call-Optionen deutlich erhöht hat. Der 25-Tage-Risk Reversal (dRR) stieg insgesamt über Null und näherte sich dem höchsten Stand der letzten drei Monate. Darüber hinaus kam es trotz des allgemeinen Anstiegs des Gesamt-IV zu einem leichten Rückgang des ETH 28 JUN 24 IV, der in erster Linie auf mehrere Short-Straddle-Strategien mit großen Blöcken zurückzuführen war.
Quelle: Deribit (Stand: 12. Juni 16:00 UTC+8)
Quelle: SignalPlus, Die implizite Volatilität stieg vor der Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten sprunghaft an.
Quelle: SignalPlus, der allgemeine ETH-Vol-Skew ist stark angestiegen.
Datenquelle: Deribit, Gesamtverteilung des ETH-Handels
Datenquelle: Deribit, Gesamtverteilung des BTC-Handels
Quelle: Deribit Block Trade
Quelle: Deribit Block Trade
