SignalPlus Vol 评论（2024 年 6 月 21 日）

昨日（6月20日），宏观经济方面，美国上周初请失业金人数略超预期（23.5万），录得23.8万。此外，5月新屋开工数环比下降5.5%，为四年来最低。美债收益率小幅震荡收低，三大股指涨跌互现，标普500指数和纳指分别下跌0.25%和0.79%，道琼斯工业平均指数上涨0.77%。

来源：Farside Investors

加密货币市场方面，BTC现货ETF连续多日出现明显流出，价格持续下跌并跌破64800美元支撑位，目前在64000美元附近波动。期权市场情绪不佳，BTC在6月底出现明显的买入看跌期权和卖出看涨期权的多头风险流。同样，ETH在7月底也反映出看涨期权的强劲抛售压力，导致市场整体波动率倾斜度下行。同时，隐含波动率水平也在下降，BTC/ETH分别下跌约3%/7%。近三个月的数据显示，BTC ATM IV正在接近历史低点。

数据来源：Deribit（截至 6 月 21 日 8:00 UTC）

​来源：SignalPlus，整体IV水平下降，BTC跌至历史低点。

来源：SignalPlus，受日内交易影响，中前端波动率倾斜度下跌，远端略有上升。

数据来源：Deribit，ETH 交易总体分布

数据来源：Deribit，BTC 交易总体分布，2024 年 6 月 28 日风险流

来源：Deribit Block Trade

来源：Deribit Block Trade