Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
Các chức năng trailing up và trailing down trong giao dịch lưới USDⓈ-M Futures là gì?
Chức năng trailing up cho phép bot lưới USDⓈ-M Futures của bạn di chuyển phạm vi giao dịch lên trên để phù hợp với thị trường có xu hướng tăng, còn chức năng trailing down di chuyển phạm vi giao dịch xuống dưới để phù hợp với thị trường có xu hướng giảm. Những tùy chọn cài đặt này có thể giải quyết những hạn chế của giao dịch lưới truyền thống, nơi lợi nhuận thường bị hạn chế do sự đột phá về giá.
Khi bạn bật chức năng trailing up hoặc trailing down, giới hạn trên và dưới của lệnh lưới sẽ tự động điều chỉnh khi giá tài sản tăng hoặc giảm. Tính năng này có khả năng đảm bảo lợi nhuận cao hơn bằng cách tận dụng các biến động giá vượt ra ngoài phạm vi ban đầu của lưới.
Lưu ý: Để sử dụng tính năng trailing down trên ứng dụng, vui lòng nâng cấp lên phiên bản 2.86.0 trở lên.
Chỉ bật [Trailing Up]
Chỉ bật [Trailing Down]
Bật cả [Trailing Up] và [Trailing Down]
Xin lưu ý:
- Sau khi bật trailing up hoặc trailing down, bạn không thể tắt chức năng này trong suốt quá trình lưới hiện tại hoạt động.
- Khi chỉ bật tính năng [Trailing Up] , giá cắt lỗ của lưới Long và giá dừng đáy của lưới trung lập sẽ tự động tăng theo giá thấp hơn của lưới. Bạn không thể điều chỉnh các cài đặt này sau khi thiết lập.
- Khi chỉ bật tính năng [Trailing Down], giá cắt lỗ của lưới Short và giá dừng đỉnh của lưới trung lập sẽ tự động giảm cùng với giá thấp hơn của lưới. Bạn không thể điều chỉnh các cài đặt này sau khi thiết lập.
- Nếu cả hai chức năng [Trailing Up] và [Trailing Down] được bật cùng một lúc, giá kích hoạt dừng của lưới USDT-M futures sẽ không được theo dõi.
- Bạn phải đặt giới hạn trailing up/down để bật các chức năng này.
Làm cách nào để bật trailing up hoặc trailing down?
1. Bạn có thể kích hoạt trailing up hoặc trailing down khi đặt lệnh giao dịch lưới. Chỉ cần chọn hộp bên cạnh [Trailing Up] hoặc [Trailing Down] để bật tính năng này.
2. Sau khi chọn [Trailing Up], bạn sẽ cần đặt giá giới hạn trailing up cho thời điểm lưới ngừng di chuyển lên. Giá giới hạn trailing up phải cao hơn giá trần, đồng thời phải thấp hơn giá trailing cao nhất và giá dừng trần đối với lưới trung lập, giá chốt lời đối với lưới long và giá cắt lỗ đối với lưới short (nếu có).
Tương tự, khi chọn [Trailing Down] , bạn sẽ cần đặt giá giới hạn trailing down cho thời điểm lưới ngừng di chuyển xuống. Giới hạn trailing down phải thấp hơn giá sàn khi bật Trailing Down. Giá giới hạn trailing down phải cao hơn giá dừng sàn đối với lưới trung lập, giá cắt lỗ đối với lưới long và giá chốt lời đối với lưới short (nếu có).
Dựa vào cài đặt của bạn, bạn sẽ thấy thẻ trailing tương ứng trên cửa sổ thông báo xác nhận và trang chi tiết lệnh: [Trailing Up] nếu chỉ bật tính năng trailing up, [Trailing Down] nếu chỉ bật tính năng trailing down và [Trailing] nếu cả chức năng trailing up và trailing down đều được bật.
Làm cách nào để theo dõi các lệnh trailing?
Bạn có thể theo dõi các lệnh trailing của mình từ tab [Đang chạy] và [Lịch sử] .
1. [Đang chạy]
- Bạn có thể xem dữ liệu theo thời gian thực trên tất cả các lệnh đang hoạt động của mình, bao gồm cả các lệnh trailing up và trailing down. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thông số lệnh của mình tại đây.
- Để xem các thông số lưới sau mỗi lần trailing, hãy chuyển đến tab [Đang chạy /Chi tiết lịch sử đặt lệnh] - [Lịch sử] - [Hồ sơ Trailing].
2. [Lịch sử]
- Bạn có thể xem hồ sơ đầy đủ về tất cả các lệnh trước đây của mình. Bạn cũng có thể kiểm tra hiệu suất của các lệnh trailing up và trailing down đã hoàn tất.
Làm cách nào để sử dụng chức năng trailing trong giao dịch lưới?
Hãy sử dụng ví dụ bên dưới để hiểu cách hoạt động của chức năng trailing up và trailing down trong giao dịch lưới.
Tham số
- Hướng: Trung lập
- Giá giới hạn dưới: 25.000 USD
- Giá giới hạn trên: 45.000 USD
- Giới hạn Trailing Up: 54.000 USD
- Giới hạn Trailing Down: 20.000 USD
- Số lượng lưới: 5
- Chế độ lưới: Số học
- Đòn bẩy: 5x
- Giá gần nhất: 30.000 USD
- Số lượng tối thiểu: 0,001
- Giá trị danh nghĩa tối thiểu: 5
- Hệ số trailing: 2
- Hệ số điều chỉnh: 0,95
- Giá tối đa cho ký hiệu này: 4.529.764 USD
- Mức ký quỹ ban đầu (do người dùng đặt): 500
Giao dịch lưới không sử dụng trailing up:
Đầu tiên, bot sẽ thiết lập cấu trúc giao dịch lưới với lệnh mua ở mức giá giới hạn thấp hơn (25.000 USD) và nhiều lệnh bán từ 33.000 USD đến 45.000 USD được phân bổ đều trên lưới dựa trên chênh lệch giá.
| Giá | Lệnh |
| 45.000 USD | Bán |
| 41.000 USD | Bán |
| 37.000 USD | Bán |
| 33.000 USD | Bán |
| 29.000 USD | Không |
| 25.000 USD | Mua |
Nếu giá tăng cao hơn giá giới hạn trên hoặc giảm xuống thấp hơn giá giới hạn dưới, bot sẽ không đặt bất kỳ lệnh mới nào. Bot sẽ chờ giá giảm và thực hiện các lệnh mua hiện có để ghép với các lệnh bán hoặc đợi giá tăng và thực hiện các lệnh bán hiện có để ghép với các lệnh mua.
Giao dịch lưới sử dụng trailing up và trailing down:
- Trailing up: Điều chỉnh phạm vi giao dịch lên trên để đáp ứng với tình trạng giá tăng đáng kể.
- Trailing down: Điều chỉnh phạm vi giao dịch xuống dưới để đáp ứng với tình trạng giá giảm đáng kể.
Ví dụ với trailing up:
Nếu giá tăng cao hơn giá giới hạn trên và chênh lệch giá giữa các cấp lưới (45.000 USD + 4.000 USD = 49.000 USD), bot sẽ điều chỉnh lưới lên trên:
- Bot sẽ hủy lệnh mua thấp nhất và đặt lệnh mua mới ở mức giá giới hạn trên trước đó.
- Nếu giá tiếp tục tăng hơn giá giới hạn trên mới và chênh lệch giá (49.000 USD + 4.000 USD = 53.000 USD), bot sẽ lặp lại quy trình này và điều chỉnh lưới lên trên.
Ví dụ với trailing down:
Ngược lại, nếu giá giảm xuống thấp hơn giá giới hạn dưới và chênh lệch giá giữa các cấp lưới (33.000 USD - 4.000 USD = 29.000 USD), bot sẽ điều chỉnh lưới xuống dưới:
- Bot sẽ hủy lệnh bán cao nhất và đặt lệnh bán mới ở mức giá giới hạn dưới trước đó.
- Nếu giá tiếp tục giảm thấp hơn giá giới hạn dưới mới và chênh lệch giá (29.000 USD - 4.000 USD = 25.000 USD), bot sẽ lặp lại quy trình này và điều chỉnh lưới xuống dưới.
- Ban đầu, bot đặt lệnh mua ở mức 25.000 USD và một loạt lệnh bán từ 33.000 USD đến 45.000 USD dựa trên mức chênh lệch giá.
- Nếu giá vượt quá giá giới hạn trên và chênh lệch giá (45.000 USD + 4.000 USD = 49.000 USD), bot sẽ di chuyển phạm vi giá lên bằng cách hủy lệnh mua ban đầu và đặt lệnh mua mới ở mức giá giới hạn trên cũ (45.000 USD).
- Nếu giá tiếp tục cao hơn giá giới hạn trên mới và chênh lệch giá (49.000 USD + 4.000 USD = 53.000 USD), bot sẽ di chuyển phạm vi giá lên một lần nữa bằng cách hủy lệnh mua từ giá giới hạn dưới (29.000 USD) và đặt một lệnh mua mới ở mức giá giới hạn trên cũ (49.000 USD).
- Phạm vi giá mới bây giờ trở thành 33.000 USD đến 53.000 USD. Bot sẽ hoạt động giống như bot lưới thông thường nếu giá vẫn nằm trong phạm vi này. Nếu giá tiếp tục tăng cao hơn giá giới hạn trên mới và chênh lệch giá (53.000 USD + 4.000 USD = 57.000 USD), bot sẽ không di chuyển lên vì giới hạn trailing up là 54.000 USD.
- Trong ví dụ này, số lượng trailing up là 2.
- Nếu tại thời điểm này, giá bắt đầu giảm xuống dưới giá giới hạn dưới và chênh lệch giá (33.000 USD - 4.000 USD = 29.000 USD), bot sẽ di chuyển phạm vi giá xuống bằng cách hủy lệnh bán ban đầu và đặt lệnh bán mới ở mức giá giới hạn dưới cũ (33.000 USD).
- Nếu giá tiếp tục thấp hơn giá giới hạn dưới mới và chênh lệch giá (25.000 USD - 4.000 USD = 21.000 USD), bot sẽ di chuyển phạm vi giá xuống một lần nữa bằng cách hủy lệnh bán từ giá giới hạn trên (45.000 USD) và đặt một lệnh bán mới ở mức giá giới hạn dưới cũ (25.000 USD).
- Phạm vi giá mới bây giờ trở thành 21.000 USD đến 41.000 USD. Bot sẽ hoạt động giống như bot lưới thông thường nếu giá vẫn nằm trong phạm vi này. Nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức giá giới hạn dưới mới và chênh lệch giá (21.000 USD - 4.000 USD = 17.000 USD), bot sẽ không di chuyển xuống vì giới hạn trailing down là 20.000 USD.
- Trong ví dụ này, số lượng trailing down là 3.
Tại sao trailing có thể dẫn đến việc tạo ra các vị thế đảo ngược cho các lưới long và short?
Khi sử dụng tính năng Trailing Down cho các lưới long hoặc tính năng Trailing Up cho các lưới short, bạn cần hiểu rằng các chức năng này hoạt động ngược với hướng ban đầu của lưới. Điều này có thể dẫn đến việc tạo ra các vị thế đảo ngược, có thể không phù hợp với chiến lược giao dịch ban đầu của bạn.
1. Tác động đến lưới long (đã bật chức năng Trailing Down)
Tình huống: Trong một xu hướng giảm liên tục, việc bật chức năng trailing down cho một lưới long có thể dẫn đến việc tạo các vị thế short.
Cơ chế: Khi giá thị trường giảm, toàn bộ lưới sẽ điều chỉnh xuống. Do tính năng trailing down giữ số tiền báo giá cho mỗi lệnh lưới, nghĩa là sẽ có thêm nhiều tài sản cơ sở được bán khi giá giảm. Áp lực bán gia tăng này trong phạm vi giá đã điều chỉnh có thể dẫn đến việc hình thành các vị thế short, mặc dù lưới được thiết lập ban đầu để có các vị thế long.
2. Tác động đến lưới short (đã bật chức năng Trailing Up)
Tình huống: Trong một xu hướng tăng liên tục, việc bật chức năng trailing up cho lưới short có thể dẫn đến việc tạo các vị thế long.
Cơ chế: Khi giá thị trường tăng, lưới sẽ điều chỉnh lên. Tính năng trailing up đảm bảo rằng số tiền báo giá cho mỗi lệnh lưới không đổi, dẫn đến việc mua thêm tài sản cơ sở khi giá tăng. Sự tích lũy này trong phạm vi giá mới có thể dẫn đến việc hình thành các vị thế long, trái ngược với chiến lược short ban đầu.
Làm cách nào để tính số lượng trong chức năng trailing?
Trong chiến lược giao dịch lưới trailing up hoặc trailing down, mỗi lưới duy trì cùng một giá trị báo giá thay vì số lượng cơ sở do phạm vi giá dao động. Trong khi đó với giao dịch lưới truyền thống, mỗi lưới thường có cùng số tiền cơ sở (ví dụ: BTC trong hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT) bất kể mức giá của lưới.
1. Số lượng lưới mỗi lệnh trong tài sản báo giá
Tỷ lệ chi phí trung bình (tính đến mọi chi phí mở lệnh của mỗi lệnh) dùng để tính toán số lượng cho mỗi lưới.
Tỷ lệ chi phí trung bình (tính đến mọi chi phí mở lệnh của mỗi lệnh) dùng để tính toán số lượng cho mỗi lưới.
Công thức tính số lượng lưới trailing trong báo giá như sau:
grid_qty trong báo giá = adjust_coef * giá trị ban đầu* avg_cost_ratio / (grid_count+1)
Trong công thức này:
- assuming_price (BUY) = price
- assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
Đối với lệnh bán:
- cost_ratio = price / assuming_price
Đối với lệnh mua:
- cost_ratio = min(markPrice,price)/ assuming_price
- avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)
Nếu giá kích hoạt đã được đặt, mark_price sẽ được thay đổi thành giá kích hoạt này. "Giá giả định" là giá khớp dự kiến của một lệnh mua hoặc bán trong bối cảnh chiến lược giao dịch lưới trailing up. Giá giả định này dùng để điều chỉnh số lượng đặt lệnh nhằm duy trì giá trị báo giá không đổi trên mỗi lưới.
Xin lưu ý:
Phạm vi giá trong chiến lược trailing up hoặc trailing down không cố định. Khi giá tài sản tăng hoặc giảm, bot sẽ điều chỉnh lưới giá lên hoặc xuống, hủy các lệnh mua thấp hơn và đặt lệnh mới ở mức giá cao hơn hoặc hủy các lệnh bán cao hơn và đặt lệnh mới ở mức giá thấp hơn. Bằng cách đảm bảo mỗi lưới giữ cùng một giá trị báo giá, bot có thể duy trì quy mô đầu tư nhất quán trên các mức giá thay đổi, cho phép sử dụng vốn hiệu quả hơn, đồng thời lưới có thể theo dõi các chuyển động đi lên và đi xuống khi thị trường đang tăng.
Ví dụ: Giả sử mỗi lưới phải có giá trị là 300 USD. Nếu giá BTC là 30.000 USD, bạn sẽ mua/bán 0,01 BTC cho mỗi lệnh. Tuy nhiên, nếu giá tăng lên 33.000 USD, bạn sẽ điều chỉnh số lượng thành khoảng 0,00909 BTC để giá trong báo giá vẫn ở mức 300 USD.
Khi sử dụng các thông số từ phần trên, công thức để tính số lượng lưới trong tài sản báo giá là:
Số lượng lưới trong báo giá = adjust_coef * mức ký quỹ ban đầu * đòn bẩy * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)
= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT
2. Mức ký quỹ ban đầu tối thiểu
Mức ký quỹ ban đầu tối thiểu được tính tương tự như trong hướng dẫn chung. Trước tiên, số lượng nhỏ nhất (min_qty) mà bot có thể giao dịch được tính, sau đó số lượng này được sử dụng để tính mức ký quỹ ban đầu tối thiểu:
Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
Sau đó,
min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage
Xin lưu ý:
Đối với hợp đồng vĩnh cửu ETHBTC, các giá trị được làm tròn đến 4 chữ số thập phân; Đối với các ký hiệu khác, các giá trị được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Ví dụ tính toán:
- min_qty= max(0,001.100/25000) = 0,004 BTC
- Mức ký quỹ ban đầu tối thiểu = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45.000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT
3. Số lượng trailing up tối đa
Số lần tối đa bot có thể điều chỉnh lưới giá lên trên cho lưới trailing up được tính như sau:
- Đầu tiên, hãy tính mức giá tối đa ước tính mà bot có thể xử lý:
Estimated_trailing_cap= Min(mức ký quỹ ban đầu * đòn bẩy ban đầu/min_qty, maxPrice)
- Sau đó, tính số lượng trailing up tối đa:
Max Trailing Up Count = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/Price Difference
Xin lưu ý: Giá trị này được làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất.
Ví dụ tính toán:
- Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0,004, 4.529.764) = 98.958,33
- Số lần trailing up tối đa = (98.958,33 - 45.000) / 4.000 = 13,49, làm tròn xuống 13
4. Giá trần Trailing
Mức giá tối đa mà bot lưới Trailing Up sẽ ngừng điều chỉnh lưới giá lên trên như sau:
Trailing Cap Price = Initial Upper Limit + Price Difference * Max Trailing Up Count
Xin lưu ý: Giá trị này được làm tròn đến bước giá gần nhất.
Ví dụ tính toán:
Giá trần Trailing = 45.000 + 4.000 * 13 = 97.000
Cách tính lợi nhuận đã khớp?
Trong lệnh trailing up, lợi nhuận đã khớp bằng tổng tất cả lợi nhuận đã khớp từ các lệnh mua và bán:
Lợi nhuận đã khớp = (Giá trung bình của lệnh bán - Giá trung bình của lệnh mua) * Quy mô lệnh bán đã khớp - Phí giao dịch đã khớp
Ví dụ tính toán:
Cách tính lợi nhuận đã khớp của lệnh bán và lệnh mua:
1. Quy mô phù hợp
Số lượng khớp là số lượng thấp hơn giữa lệnh mua và bán, tức là 0,05 BNB.
2. Phí giao dịch đã khớp
Phí giao dịch đã khớp được tính như sau:
Phí giao dịch đã khớp = Phí đặt lệnh mua đối với quy mô đã khớp + Phí đặt lệnh bán đối với quy mô đã khớp
= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099
= 0,00380235 USDT
3. Lợi nhuận đã khớp của lệnh này
Lợi nhuận đã khớp được tính bằng công thức sau:
Lợi nhuận đã khớp = (Giá trung bình của lệnh bán - Giá trung bình của lệnh mua) * Quy mô lệnh bán đã khớp (quy mô đã khớp) - Phí giao dịch đã khớp
= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235
= 0,17069765 USDT
Để tìm hiểu thêm về Bot lưới Futures của Binance, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp này.