Chỉ báo | Mô tả |
Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) | Tỷ lệ hoặc phần trăm phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. |
PNL | Lãi/lỗ đã ghi nhận + chưa ghi nhận |
Hệ số Sharpe | Đo lường lợi nhuận so với rủi ro của một danh mục đầu tư. Giá trị hệ số Sharpe càng lớn thì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư càng hấp dẫn. |
Mức sụt giảm vốn tối đa (MDD) | Khoản lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy của đường cong tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. |
Tỷ lệ có lãi | Số lượng vị thế đóng có lãi/Tổng số vị thế * 100% Lưu ý: Khi một vị thế được đóng hoàn toàn sau khi lệnh được thực hiện, vị thế đó sẽ được tính là vị thế đóng duy nhất. Nếu lệnh được đóng một phần, vị thế đó sẽ không được tính là vị thế đóng. |
Vị thế có lãi và tổng số vị thế | Số lượng vị thế đóng có lãi và tổng số vị thế |
Tài sản được quản lý (AUM) | Số tiền đầu tư vào danh mục đầu tư của Lead Trader + Tổng số tiền đầu tư vào Sao chép giao dịch |
Số dư ký quỹ định hướng | Số dư trên ví + Lãi/lỗ chưa ghi nhận. |
Thời gian hoạt động | Khoảng thời gian kể từ khi danh mục đầu tư được tạo ra. |
Thẻ và huy hiệu danh mục đầu tư
Tên huy hiệu | Định nghĩa |
Học viên |
|
Quán quân |
|
Bậc thầy |
|
Huyền thoại |
|
Tên thẻ | Định nghĩa |
Hiệu suất cao nhất | Top 5 danh mục đầu tư có PNL cao nhất |
Người kiếm tiền (Money Maker) | Top 5 danh mục đầu tư có PNL của copy trader cao nhất |
Kiên cường nhất (Most Resilient) | Top 5 danh mục đầu tư có ROI cao nhất ở mức MDD cụ thể |
Kẻ theo dõi cá voi (Whale Manager) | Top 5 danh mục đầu tư có ROI cao nhất ở mức AUM cụ thể |
Tăng trưởng vững chắc (Solid Growth) | Top 10 danh mục đầu tư có tỷ lệ Sharpe cao nhất |
Cách tính ROI và PnL
- ROI = (Giá trị tài sản ròng hôm nay - Giá trị tài sản ròng ban đầu) x 100%
- PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư ký quỹ hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy
- Sau khi nạp tiền:
- Sau khi rút tiền:
- Không nạp/rút tiền:
Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | |
Số dư ký quỹ | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PnL danh mục đầu tư | 0 | -100 | 0 | +150 |
Nạp tiền | - | - | 1.000 | - |
Rút tiền | - | - | - | - |
Giá trị tài sản ròng | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Làm cách nào để tính hệ số Sharpe?
ROI hàng ngày | Ý nghĩa của ROI hàng ngày | Độ lệch chuẩn của ROI danh mục đầu tư | Hệ số Sharpe hàng năm | |
Ngày 1 | 0% | 0% | - | - |
Ngày 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Ngày 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Ngày 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
- Tỷ lệ không rủi ro = 0%;
- Hệ số Sharpe sẽ được cập nhật 12 giờ một lần, lúc 08:00 và 20:00 (Giờ Việt Nam);
- Hệ số Sharpe hiển thị trên danh mục đầu tư đề cập đến hệ số Sharpe hàng năm;
- Giá trị sẽ không hiển thị nếu danh mục đầu tư được giao dịch chưa tới 30 ngày.
Cách tính MDD?
- M là giá trị tài sản ròng cao nhất trong kỳ.
- N là giá trị tài sản ròng đáy xảy ra sau giá trị đỉnh trong kỳ.
Cách tính tỷ lệ có lãi
- Khi một vị thế được đóng hoàn toàn sau khi lệnh được thực hiện, vị thế đó sẽ được tính là vị thế đóng duy nhất.
- Nếu lệnh được đóng một phần, vị thế đó sẽ không được tính là vị thế đóng.