Trên trang thông tin danh mục đầu tư của sao chép giao dịch, bạn có thể xem chi tiết về hiệu suất danh mục đầu tư của mình.
| Chỉ báo | Mô tả |
| Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) | Tỷ lệ hoặc phần trăm phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. |
| PNL | Lãi/lỗ đã ghi nhận + chưa ghi nhận |
| Hệ số Sharpe | Đo lường lợi nhuận so với rủi ro của một danh mục đầu tư. Giá trị hệ số Sharpe càng lớn thì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư càng hấp dẫn. |
| Mức sụt giảm vốn tối đa (MDD) | Khoản lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy của đường cong tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. |
| Tỷ lệ có lãi | Số lượng vị thế đóng có lãi/Tổng số vị thế * 100% Lưu ý: Khi một vị thế được đóng hoàn toàn sau khi lệnh được thực hiện, vị thế đó sẽ được tính là vị thế đóng duy nhất. Nếu lệnh được đóng một phần, vị thế đó sẽ không được tính là vị thế đóng. |
| Vị thế có lãi và tổng số vị thế | Số lượng vị thế đóng có lãi và tổng số vị thế |
| Tài sản được quản lý (AUM) | Số tiền đầu tư vào danh mục đầu tư của Lead Trader + Tổng số tiền đầu tư vào Sao chép giao dịch |
| Số dư ký quỹ định hướng | Số dư trên ví + Lãi/lỗ chưa ghi nhận. |
| Thời gian hoạt động | Khoảng thời gian kể từ khi danh mục đầu tư được tạo ra. |
Xin lưu ý, dữ liệu ROI và lãi lỗ sẽ được cập nhật 10 phút một lần.
Thẻ và huy hiệu danh mục đầu tư
| Tên huy hiệu | Định nghĩa |
| Học viên |
|
| Quán quân |
|
| Bậc thầy |
|
| Huyền thoại |
|
Tìm hiểu thêm về các huy hiệu khác nhau trong Chương trình Nhà giao dịch ưu tú.
| Tên thẻ | Định nghĩa |
| Hiệu suất cao nhất | Top 5 danh mục đầu tư có PNL cao nhất |
| Người kiếm tiền (Money Maker) | Top 5 danh mục đầu tư có PNL của copy trader cao nhất |
| Kiên cường nhất (Most Resilient) | Top 5 danh mục đầu tư có ROI cao nhất ở mức MDD cụ thể |
| Kẻ theo dõi cá voi (Whale Manager) | Top 5 danh mục đầu tư có ROI cao nhất ở mức AUM cụ thể |
| Tăng trưởng vững chắc (Solid Growth) | Top 10 danh mục đầu tư có tỷ lệ Sharpe cao nhất |
Cách tính ROI và PnL
Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. ROI được tính toán tương tự như tỷ lệ lợi suất (giá trị tài sản ròng), giúp ngăn chặn những thay đổi về vốn (ví dụ: nạp và rút tiền).
- ROI = (Giá trị tài sản ròng hôm nay - Giá trị tài sản ròng ban đầu) x 100%
- PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư ký quỹ hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy
Khi danh mục đầu tư được tạo, giá trị tài sản ròng ban đầu là 1. Khi việc nạp hoặc rút tiền diễn ra, giá trị tài sản ròng sẽ được cập nhật ngay lập tức. Trong các công thức sau, "T" biểu thị thời gian sau khi nạp/rút tiền, trong khi "T - 1" biểu thị thời gian trước khi nạp/rút tiền.
- Sau khi nạp tiền:
Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ký quỹ T - Số tiền nạp)/Số dư ký quỹ (T - 1) x Giá trị tài sản ròng (T - 1)
- Sau khi rút tiền:
Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ký quỹ T + Số tiền rút)/Số dư ký quỹ (T - 1) x Giá trị tài sản ròng (T - 1)
- Không nạp/rút tiền:
Giá trị tài sản ròng hôm nay = Số dư ký quỹ hôm nay/Số dư ký quỹ ban đầu x Giá trị tài sản ròng ban đầu
| Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | |
| Số dư ký quỹ | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
| PnL danh mục đầu tư | 0 | -100 | 0 | +150 |
| Nạp tiền | - | - | 1.000 | - |
| Rút tiền | - | - | - | - |
| Giá trị tài sản ròng | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Lưu ý: ROI có những hạn chế. Ví dụ: Khi so sánh hai giao dịch khác nhau, việc tính toán ROI không tính đến chi phí thời gian.
Làm cách nào để tính hệ số Sharpe?
Hệ số Sharpe được tính như sau:
Ví dụ:
ROI hàng ngày | Ý nghĩa của ROI hàng ngày | Độ lệch chuẩn của ROI danh mục đầu tư | Hệ số Sharpe hàng năm | |
Ngày 1 | 0% | 0% | - | - |
Ngày 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Ngày 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Ngày 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Lưu ý:
- Tỷ lệ không rủi ro = 0%;
- Hệ số Sharpe sẽ được cập nhật 12 giờ một lần, lúc 08:00 và 20:00 (Giờ Việt Nam);
- Hệ số Sharpe hiển thị trên danh mục đầu tư đề cập đến hệ số Sharpe hàng năm;
- Giá trị sẽ không hiển thị nếu danh mục đầu tư được giao dịch chưa tới 30 ngày.
Cách tính MDD?
Mức sụt giảm vốn tối đa (MDD) là khoản lỗ tối đa được quan sát trong giá trị tài sản ròng từ điểm cao nhất (đỉnh) đến điểm thấp nhất xảy ra sau đó trong một khoảng thời gian cụ thể. MDD càng cao, rủi ro càng cao.
Lưu ý: MDD chỉ có thể đo lường mức độ tổn thất lớn nhất mà một danh mục đầu tư đã trải qua, nhưng tỷ lệ này không xem xét tần suất các khoản lỗ lớn, cho biết phải mất bao lâu để danh mục đầu tư phục hồi sau khoản lỗ, hoặc cho biết liệu danh mục đầu tư đã phục hồi hay chưa.
MDD = (M - N)/M * 100%
- M là giá trị tài sản ròng cao nhất trong kỳ.
- N là giá trị tài sản ròng đáy xảy ra sau giá trị đỉnh trong kỳ.
Cách tính tỷ lệ có lãi
Số lượng vị thế đóng có lãi/Tổng số vị thế * 100%
Lưu ý:
- Khi một vị thế được đóng hoàn toàn sau khi lệnh được thực hiện, vị thế đó sẽ được tính là vị thế đóng duy nhất.
- Nếu lệnh được đóng một phần, vị thế đó sẽ không được tính là vị thế đóng.