Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã nêu lên mối lo ngại về ý chí sống của các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ và yêu cầu sửa đổi.
Di chúc sống là những kế hoạch thiết yếu nêu chi tiết cách các ngân hàng xử lý một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn và kết thúc hoạt động mà không gây ra bất ổn kinh tế rộng lớn hơn. Việc xem xét kỹ lưỡng đã đặc biệt làm nổi bật những điểm yếu trong kế hoạch của Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs và JPMorgan Chase.
Chính quyền Mỹ trừng phạt các ngân hàng lớn
Mỗi ngân hàng hàng đầu này đều được phát hiện có những thiếu sót trong ý chí sống tương ứng của họ, đặc biệt liên quan đến chiến lược giải phóng các vị thế phái sinh của họ.
Kế hoạch của Bank of America đã bị gắn cờ vì không thể sử dụng ngày tháng bên ngoài quy trình kinh doanh thông thường để ước tính nhu cầu nguồn lực trong việc giải phóng danh mục đầu tư phái sinh của mình. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng thực hiện chiến lược giải quyết ưa thích của họ trong một cuộc khủng hoảng tài chính thực tế.
Trung tâm doanh nghiệp Bank of America ở Bắc Carolina. Tín dụng: WSJ
Goldman Sachs đã bị chỉ trích vì cách xử lý danh mục đầu tư phái sinh của mình, đặc biệt là khả năng phân khúc danh mục đầu tư theo cách phù hợp với các đặc điểm cấp độ thương mại.
Cả Fed và FDIC đều không đồng ý về mức độ phức tạp và chi tiết cần thiết để đo lường chính xác thời gian và chi phí rút vốn cũng như về khó khăn trong việc thu hẹp danh mục đầu tư trong một kịch bản giải quyết.
Liên quan: Thảm họa nợ của Mỹ sẽ thúc đẩy hoặc phá vỡ tiền điện tử
JPMorgan Chase cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì chiến lược nới lỏng phái sinh của mình. Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng ngân hàng không thể cập nhật một số điều kiện kinh tế nhất định khi tính toán vốn và thanh khoản cần thiết để nhanh chóng thu hồi danh mục phái sinh. Sự bất lực này gây rủi ro cho việc lập kế hoạch giải quyết của ngân hàng và sự ổn định tài chính tổng thể.
Citigroup thu hút nhiều mối quan ngại hơn
Citigroup là ngân hàng được nhắc đến thường xuyên nhất mà FDIC và Fed gặp vấn đề. Các nhà quản lý không thích mức độ nghiêm trọng của sự thiếu hụt ý chí sống của Citi. Chủ tịch FDIC Martin Gruenberg đã coi kế hoạch của Citi là không đáng tin cậy, cho thấy rằng nó sẽ không tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết có trật tự theo luật phá sản của Hoa Kỳ.
Các cơ quan quản lý cũng xác định sự thiếu sót lớn trong quản lý dữ liệu của Citi, đặc biệt là khả năng điều chỉnh danh mục phái sinh của mình một cách chính xác. Vấn đề này có nghĩa là các tính toán của Citi về vốn giải quyết và nhu cầu thanh khoản đang sai lệch, gây ra rủi ro đáng kể trong kịch bản khủng hoảng.
Bên trong Citigroup. Tín dụng: Thời báo New York
Ngược lại, Fed lại có lập trường nhẹ nhàng hơn một chút, đánh giá những thiếu sót của Citi là ít nghiêm trọng hơn. Phát hiện của FDIC, mặc dù mang tính biểu tượng, nhưng lại có trọng lượng về mặt quy định. Khi một cơ quan cho rằng một kế hoạch là có thiếu sót và cơ quan kia cho là có thiếu sót thì kế hoạch đó về tổng thể được coi là có thiếu sót.
FDIC nhấn mạnh rằng cho đến khi Citi giải quyết được các vấn đề về độ tin cậy của dữ liệu này, họ phải đảm bảo hiệu quả các quy trình quản trị của mình bù đắp cho những điểm yếu này.
Jai Hamid