Giao dịch thuật toán sử dụng thuật toán máy tính để tự động thực hiện các lệnh mua và bán trên thị trường tài chính. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu cách bắt đầu giao dịch thuật toán, một số chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến và những lợi ích chính của giao dịch thuật toán.
Bắt đầu với giao dịch thuật toán:
1. Bước đầu tiên là tạo chiến lược giao dịch. Điều này có thể dựa trên biến động giá, mô hình kỹ thuật hoặc các yếu tố thị trường khác.
2. Chiến lược sau đó được mã hóa thành một chương trình máy tính. Python là ngôn ngữ phổ biến cho việc này do tính dễ sử dụng và thư viện mạnh mẽ.
3. Trước khi sử dụng thuật toán trong thị trường thực, thuật toán được kiểm tra lại dựa trên dữ liệu lịch sử để xem thuật toán sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này giúp tinh chỉnh chiến lược và nâng cao hiệu quả của nó.
4. Khi thuật toán đã sẵn sàng, nó có thể được kết nối với nền tảng giao dịch để tự động thực hiện giao dịch.
5. Cố gắng theo dõi thuật toán để đảm bảo rằng nó hoạt động như mong đợi. Bạn có thể cần phải điều chỉnh dựa trên những thay đổi của điều kiện thị trường.
Các chiến lược giao dịch thuật toán phổ biến:
1. Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP). VWAP nhằm mục đích thực hiện các lệnh gần với giá trung bình theo khối lượng, dàn trải các giao dịch trong một khoảng thời gian xác định để phù hợp với khối lượng của thị trường.
2. Giá bình quân gia quyền theo thời gian (TWAP). Tương tự như VWAP, nhưng tập trung vào việc thực hiện giao dịch một cách đồng đều trong một khoảng thời gian nhất định để giảm thiểu tác động của thị trường.
3. Phần trăm khối lượng (POV). Chiến lược này thực hiện giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm khối lượng thị trường được xác định trước, điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo hoạt động thị trường.
Lợi ích chính của giao dịch thuật toán:
1. Hiệu quả. Các thuật toán có thể thực hiện giao dịch trong vài mili giây, cho phép các nhà giao dịch tận dụng ngay cả những biến động thị trường nhỏ.
2. Giao dịch không có cảm xúc. Các thuật toán tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Điều này loại bỏ nguy cơ đưa ra những quyết định bốc đồng do sợ hãi hoặc FOMO.
Tìm hiểu thêm: Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?
