Я вважаю, що студентів дуже хвилює:

Як зафіксувати прибуток і контролювати ризики

SignalPlus (t.signalplus.com) ретельно підготував потужний інструмент блокування прибутку для всіх: DDH

Дозвольте мені крок за кроком розповісти вам, як використовувати DDH для автоматизації управління ризиками та фіксації прибутку.

Введення в DDH

Динамічне дельта-хеджування (скорочено DDH) — це інструмент, розроблений для трейдерів для впровадження автоматизованого управління ризиками. По суті, трейдери можуть контролювати загальний ризик свого портфеля, використовуючи DDH, щоб підтримувати дельта-вплив свого облікового запису в межах встановленого діапазону.

Спочатку ви обираєте DDH ліворуч, а потім обираєте валюту, яку хочете хеджувати. Зауважте, що ви повинні відповідати певним вимогам, перш ніж увімкнути автоматичний DDH.

Після натискання кнопки [Увімкнути автоматичний DDH] уважно прочитайте застереження. Якщо ви не заперечуєте проти цього, ви можете негайно активувати цю функцію. Зверніть увагу, що ця функція автоматично вимкнеться, якщо ви не ввійдете у свій обліковий запис протягом 7 днів.

поріг DDH

В інтерфейсі налаштувань верхня цифра показує дельту вашого облікового запису в реальному часі, отриману від біржі. Частота оновлення дельти становить менше 5 секунд. Ми рекомендуємо використовувати режим Pro для додаткових налаштувань.

По-перше, вам потрібно ввести верхню та нижню межі, коли дельта біржі досягне будь-якої межі, буде запущений механізм дельта-хеджування. Потім потрібно поставити цілі. Нарешті, навколо цієї цілі ви можете встановити верхній допустимий діапазон і нижній допустимий діапазон, коли буде запущено хеджування DDH, ваше значення дельта повернеться до цього допустимого діапазону. Зауважте, що всі обмеження та пороги не обов’язково мають бути симетричними, і їх можна налаштувати відповідно до ваших потреб.

Якщо під час процесу хеджування через ринкові коливання Delta повернеться до прийнятного діапазону, дійсне замовлення буде скасовано, а хеджування припинено.

По суті, для встановленого порогу, як тільки дельта рахунку досягне червоної зони (діапазон дельта-ліміту), алгоритм нашої платформи використовуватиме ф’ючерси, щоб повернути дельту облікового запису в зелену зону (діапазон допустимого дельти).

Налаштування замовлення DDH

Далі ви можете налаштувати деталі замовлення DDH. Наразі ми підтримуємо лише безстрокові ф’ючерси як інструменти DDH. Що стосується ціни замовлення, у нас є 3 способи -

  • Перший — це найбільш консервативне ціноутворення — розміщення лімітних ордерів за найкращою ціною пропозиції (купівлі) та найкращої ціни продажу (продажу); якщо всі попередньо встановлені лімітні ордери не виконуються протягом зазначеного часу, вони повільно переходять до транзакцій ринкових ордерів. Це значною мірою дозволяє уникнути кількості покупців і відповідних комісій, але якщо ціни продовжуватимуть відрізнятися, хеджування займе більше часу та може спричинити більші витрати.

  • По-друге, почати хеджувати із середньою ціною як лімітний ордер. Якщо ордер не буде виконано протягом вибраного часу, він з часом буде перетворений на ринковий. Це легше закрити, ніж перший спосіб.

  • Останній є найшвидшим, хеджуючи негайно відповідно до замовлення ринкової ціни, що також є механізмом розміщення замовлення в спрощеному режимі. Цей метод забезпечує найшвидший спосіб хеджування дельта-ризику, але може призвести до більших комісій через прийом замовлень.

Крім того, ви можете ввести кількість на замовлення. Якщо ризик дельта більший, ніж кількість на замовлення, тоді кожне замовлення буде хеджуватися відповідно до попередньо встановленої кількості замовлення; якщо ризик ризику дельта менший, ніж кількість на замовлення, тоді замовлення буде хеджовано відповідно до рівня ризику. Зокрема, припускаючи дельта-експозицію 2,

  • Якщо для кожного замовлення встановлено значення 0,5, то один за одним будуть виконані 4 замовлення розміром 0,5.

  • Якщо кількість на замовлення встановлено на 5, то хеджується лише 1 замовлення розміру 2.

Нарешті, вам також потрібно встановити тайм-аут відкритого ордера, який є періодичністю для скасування та повторного розміщення дійсних ордерів, якщо поточна ціна відкладеного ордера не заповнена. Після скасування старого замовлення нове замовлення буде повторно розміщено за ціною, ближчою до ринкового замовлення, яке очікує на виконання. Як показано на малюнку нижче, 1. Виберіть метод транзакції з ціною першого ордера, який передбачає, що котирування та транзакції будуть здійснюватися послідовно протягом 60 секунд. 2. Встановіть тайм-аут відкритого ордера на 10 секунд. Потім протягом загального часу транзакції в 60 секунд, якщо попередній відкладений ордер не було виконано, замовлення скасовуватиме попередній відкладений ордер кожні 10 секунд і повторно розміщуватиме ордер за ціною, ближчою до ринкового було завершено протягом 60 секунд, замовлення буде завершено ринковим замовленням.

Повідомлення Telegram

Після ввімкнення автоматичної функції DDH рекомендуємо підписатися на @SignalPlusTradingBot через Telegram. Після підписки система автоматично надсилатиме сповіщення в Telegram про запуск DDH або виконання замовлення.

Щоб підписатися на сповіщення, спочатку потрібно натиснути на іконку Telegram у верхньому правому куті сторінки. Потім натисніть кнопку «Надіслати в Telegram» і вставте ключ підписки у вікно чату за допомогою @SignalPlusTradingBot, бот відповість «Підписався» на знак успішної підписки.

Зробіть замовлення зараз і відчуйте впевненість перед тим, як зробити замовлення!

Безкоштовні інструменти для торгівлі опціонами/стрес-тест опціонів: t.signalplus.com