У всесвіті криптовалют, що швидко розвивається, токен Binance, BNB, виділяється як одна з найвпливовіших і широко використовуваних цифрових монет. Спочатку запущений у 2017 році глобальною біржовою платформою Binance, BNB був задуманий як утилітарний токен, який пропонує користувачам знижки на комісію за торгівлю. Відтоді його застосування вийшло далеко за рамки простого використання на Binance, перетворивши його на наріжний камінь для широкого спектру фінансових операцій і децентралізованих програм у мережі BNB.
Завдяки ринковій капіталізації, яка регулярно входить до п’ятірки найкращих криптовалют у світі, BNB зарекомендував себе не лише як валюта у важкій вазі, але й як барометр фінансового здоров’я всього криптосектору. Ця визначна позиція порівняно з іншими цифровими валютами, такими як біткойн та ефіріум, які домінують на ринку за капіталізацією, дає BNB унікальні можливості для отримання прибутку від ринкових коливань і нових тенденцій у сфері криптовалют.
У цій статті ми дослідимо, як відмінні характеристики BNB можна використовувати для побудови надійної алгоритмічної торгової стратегії на основі підходу розвороту з використанням смуг Боллінджера.
Смуги Боллінджера
Цей індикатор отримав свою назву безпосередньо від свого винахідника Джона Боллінгера, який аналізував поведінку цін у міру їх віддалення або наближення до свого ковзного середнього. Боллінджер вирішив включити дві смуги, розраховані як стандартне відхилення простого середнього цін. Таким чином, смуги Боллінджера утворюються з 3 елементів і обчислюються за допомогою таких математичних функцій:
UpperBand = середня ціна за останні N періодів плюс 2 стандартних відхилення;
MedianPrice = середня ціна за останні N періодів (20 — рекомендоване початкове число);
LowerBand = середня ціна за останні N періодів мінус 2 стандартних відхилення.
Розворотна торгова стратегія (смуги Боллінджера), застосована до BNB
Стратегія, яка буде прийнята, — це автоматична система з логікою «повернення середнього значення», яка використовує смуги Боллінджера як точку розвороту ринку. Коли ціни досягнуть верхньої смуги, ми будемо продавати, а на нижній - купувати.
Розглядувана сесія умовно починається о 00:00 за Гринвічем і закінчується о 23:59 за Гринвічем, щоб збігтися з сонячним днем, оскільки криптовалюти котируються 24 години на добу.
Якщо припустити, що операція становить 10 000 доларів США за угоду, угоду буде закрито, коли буде досягнуто цільового прибутку в 3 000 доларів США як перше значення. Буде дуже корисно також використовувати фіксований стоп-лосс із самого початку, який, як ми припускаємо, становить 1000 доларів. Стоп-лосс повинен якось захистити інвестований капітал від угод з дуже високими збитками.
Застосовуючи цю стратегію до пари BNB/USDT на 15-хвилинному таймфреймі, можна побачити, як працював би цей «робочий механізм» з 2021 року до сьогодні. Попередні дані не враховуються, оскільки, починаючи з 2021 року, BNB почала утверджуватися серед основних криптовалют світу. Це явище також пов’язане із значним загальним зростанням криптосвіту і, зокрема, сектору DeFi, зі значним збільшенням загального блокування вартості (TVL) на різних платформах на основі BNB Chain. BNB використовувався як основний токен для транзакцій і управління на багатьох платформах, що дозволило збільшити попит і, як наслідок, його ціну, яка в 2020 році зросла більш ніж у 15 разів від середнього значення.
Результати стратегії розвороту (смуги Боллінджера), застосованої до BNB
На малюнках 2, 3 і 4 видно метрики, отримані за допомогою стратегії середнього повернення на основі смуг Боллінджера: результати є обнадійливими зі зростаючою лінією капіталу. Це, безперечно, хороша відправна точка.
Проаналізувавши результати ближче, можна помітити, що середня торгівля становить близько 41 долара США, що в порівнянні з сумою однієї операції (10 000 доларів США) еквівалентно 0,41%, значення, яке не гарантує покриття операційних витрат. .
Оптимізація стратегії реверсивної торгівлі (смуги Боллінджера), застосованої до BNB
Спроба визначити інше робоче вікно може призвести до кращого результату. Тому ми переходимо до оптимізації часу початку операції та її тривалості (вираженої у кількості 15-хвилинних барів). Результати оптимізації можна побачити на малюнку 5. Працюючи з 00:00 до кінця наступних 60 барів або до 15:00, значення значно покращуються: загальний прибуток системи зростає до 222 450 доларів США за більш ніж на 30% меншої кількості операцій ( 2875), отже, середня торгівля зростає до 77 доларів.
Результати, безумовно, кращі, але вони вказують на все ще грубу стратегію, з більшою середньою торгівлею, але все ще не дуже високою, і досить високою просадкою порівняно з чистим прибутком (чистий прибуток/макс. DD = 3,6).
Щоб продовжити, можна спробувати оптимізувати спочатку гіпотетичні значення стоп-лоссу та тейк-профіту. Фактично, після першої оптимізації стоп-лоссу було підтверджено, що вартість 1000 доларів США, що становить 10% від вартості позиції, дає цікаві результати. Продовжуючи далі, на малюнку 6 можна побачити, що змінюючи тейк-профіт із кроком у 500 доларів США, можна отримати цікаві та досить стабільні результати в районі 5000-6000 доларів. Збільшення цих значень покращує показники, але не дуже суттєво, тому можна вибрати, наприклад, 6000 доларів США.
Додавання патернів до стратегії розвороту (смуги Боллінджера), застосованої до BNB
Враховуючи, що стратегія все ще здійснює багато угод (близько 2800 за 4 роки), ймовірно, ще є місце для подальшого фільтрування операцій. Для цього ви можете використовувати деякі цінові шаблони, які можуть визначити найкращі умови для виконання операцій, відфільтровуючи ті з меншою ймовірністю успіху.
Для цього ми будемо використовувати власний список, який включає багато різних комбінацій цін, що допоможе нам зрозуміти, в яких ситуаціях BNB, здається, краще реагує на логіку входу цієї системи.
Аналізуючи різні комбінації візерунків, наприклад, виявлено, що шляхом пригнічення працездатності, коли шаблони «PtnLN=19» виникають для довгої сторони та «PtnSN=11» для короткої сторони, досягається гарний компроміс між основні довідкові параметри (чистий прибуток, середня торгівля, максимальна внутрішньоденна просадка). З патерном PtnLN=19 можна буде уникнути відкриття довгої позиції, якщо закриття свічки останньої сесії було більше 0,5% від закриття 2 сесій тому. Якщо натомість PtnSN=11, це запобігатиме входженню в коротку позицію, просто якщо попередня сесія підтвердила поточний спадний тренд (позначаючи як нижчий мінімум, так і нижчий максимум).
Відзначається, як цій комбінації фільтрів насправді вдається збільшити середню торгівлю ($240), а чистий прибуток піднімається вище $400 000. Навіть просадка зменшується і становить -39 702$. Гарне покращення, також видно з більш правильної форми лінії капіталу (малюнок 8), хоча у другій половині 2023 року вона, здається, трохи втратила блиск. Тільки час підтвердить правильність вибору, зробленого на етапі оптимізації.
Висновки по стратегії
Стратегія розвороту зі смугами Боллінджера виявилася досить цікавою для пари BNB/USDT, хоча вона потребує подальших уточнень, щоб бути готовою до роботи на ринку. Ця конкретна криптовалюта, хоч і створена, все ще досить молода і надає багато можливостей для трейдерів, які хочуть спробувати різні підходи до ринку. Як завжди, читачеві залишається експериментувати та розвивати цю ідею в повній мірі.
До наступного разу та вдалої торгівлі!
Андреа Унгер
