Звіт про дослідження волатильності криптоопціонів від 11 квітня
Дані CPI опубліковані, і ті, хто часто спекулює на короткострокових підйомах і падіннях, користуються ними
1. Основні точки зору:
1. Нещодавно я наголошував, що падіння не глибоке, я не знаю, чи вважає це суддя точним.
2. Передбачувана волатильність BTC і ETH є здоровою, ставки фінансування нормальні, а припливи ETF цього тижня також мали чистий відтік у 243 мільйони
3-Sol Hidden Wave продовжує падати, ми розміщуємо довгі гамма-позиції (підказка на вчорашній планеті, наприклад#Doge#Kas, йдуть убік, і наші довгі та короткі стратегії волатильності можуть бути розміщені);
Передбачувана волатильність 4 квітня впала на 3-4% Vol, а передній Vol Skew знову різко відхилився
2. Ситуація блокування опціонів BTC, ETH, Sol
Слідуючи вчорашній тенденції купівлі, BTC продовжує купувати середньо- та довгострокові опціони колл, що варто відзначити, що нещодавня позиція масової купівлі 20 WU продовжує зростати.
купити BTC-28MAR25-200000-C
купити BTC-28JUN24-95000-C
ETH створив понад 12 000 опціонних стратегій із трьома ногами, і загальна позиція є зниженою.
продати ETH-26APR24-3600-C + продати ETH-28JUN24-2500-P + купити ETH-28JUN24-3000-P
продати ETH-26APR24-3500-C + продати ETH-28JUN24-2400-P + купити ETH-28JUN24-2900-P
Великі транзакції Sol розміщуються в межах планети
3. Опції копіювання
Скориставшись перевагами низької волатильності, було розгорнуто стратегію #XRP, а навчальний табір BIT option оголосив реальну ціну акцій
4. Макроновини
У Сполучених Штатах не використовуйте дані CPI, щоб безпосередньо судити про те, що Федеральна резервна система не є повністю механічною. Усі дані передбачувані, і ринок використовує короткочасні емоції кожного для виконання зворотних операцій.
Індекс споживчих цін підірвав довіру ринку, BTC вставив шпильку, а настрої скористалися падінням вдвічі, щоб підскочити гравці з короткостроковими контрактами, як ваші справи?
Тематичні індекси A вчора знову впали, а відносна стійкість макроіндексів також продовжила падати. Майже всі індекси знову досягли низького рівня високого бічного діапазону за останні два місяці.
Підсумовуючи одним реченням:
У середині «бичачого» ринку використання кредитного плеча опціон + дельта є відносно стабільним, тому приділяйте менше уваги короткостроковим лонг-шортам.