Індикатор індексу відносної міцності

Технічний аналіз (ТА) — це, по суті, практика вивчення попередніх ринкових подій як спосіб спробувати передбачити майбутні тенденції та цінову динаміку. Від традиційних до криптовалютних ринків більшість трейдерів покладаються на спеціалізовані інструменти для проведення аналізу, і RSI є одним із них.

Індекс відносної сили (RSI) — це індикатор TA, розроблений наприкінці 1970-х років як інструмент, за допомогою якого трейдери могли перевірити, як працюють акції за певний період. По суті, це осцилятор імпульсу, який вимірює величину цінових рухів, а також швидкість (швидкість) цих рухів. RSI може бути дуже корисним інструментом залежно від профілю трейдера та його налаштувань торгівлі.

Індикатор Relative Strength Index був створений Дж. Веллесом Уайлдером у 1978 році. Він був представлений у його книзі «Нові концепції в технічних торгових системах» разом з іншими індикаторами TA, такими як Parabolic SAR, Average True Range (ATR) і Середній індекс спрямованості (ADX).

Перш ніж стати технічним аналітиком, Уайлдер працював інженером-механіком і девелопером. Він почав торгувати акціями приблизно в 1972 році, але не досяг успіху. Кілька років потому Вайлдер зібрав свої торгові дослідження та досвід у математичні формули та індикатори, які пізніше були прийняті багатьма трейдерами по всьому світу. Книга була написана лише за шість місяців, і, незважаючи на те, що датується 1970-ми роками, вона все ще є посиланням для багатьох чартистів і трейдерів сьогодні.

Як працює індикатор RSI?

За замовчуванням RSI вимірює зміни ціни активу протягом 14 періодів (14 днів на денних графіках, 14 годин на годинних графіках тощо). Формула ділить середній приріст ціни за цей час на середній збиток, який вона зазнала, а потім наносить дані за шкалою від 0 до 100.

Як згадувалося, RSI — це індикатор моментуму, який є типом технічного інструменту торгівлі, який вимірює швидкість, з якою ціна (або дані) змінюється. Коли імпульс збільшується, а ціна зростає, це означає, що акції активно купуються на ринку. Якщо імпульс зростає до нижньої сторони, це свідчить про те, що тиск продажів зростає.

RSI також є коливальним індикатором, який полегшує трейдерам виявлення ринкових умов перекупленості або перепроданості. Він оцінює ціну активу за шкалою від 0 до 100, враховуючи 14 періодів. У той час як показник RSI 30 або менше свідчить про те, що актив, ймовірно, близький до свого дна (перепроданість), вимірювання вище 70 вказує на те, що ціна активу, ймовірно, близька до свого максимуму (перекупленість) за цей період.

Хоча параметри RSI за замовчуванням становлять 14 періодів, трейдери можуть змінити його, щоб збільшити чутливість (менше періодів) або зменшити чутливість (більше періодів). Таким чином, 7-денний RSI більш чутливий до цінових рухів, ніж той, який враховує 21 день. Крім того, налаштування короткострокової торгівлі можуть коригувати індикатор RSI, щоб вважати 20 і 80 рівнями перепроданості та перекупленості (замість 30 і 70), тому менша ймовірність надання помилкових сигналів.

Як використовувати RSI на основі розбіжностей

Окрім показників RSI 30 і 70, які можуть свідчити про умови потенційної перепроданості та перекупленості, трейдери також використовують RSI, щоб спробувати передбачити розвороти трендів або визначити рівні підтримки та опору. Такий підхід базується на так званих бичачих і ведмежих розбіжностях.

Бичача дивергенція – це умова, коли ціна та показники RSI рухаються в протилежних напрямках. Таким чином, показник RSI зростає і створює вищі мінімуми, тоді як ціна падає, створюючи нижчі мінімуми. Це називається «бичачим» розходженням і вказує на те, що купівельна сила зростає, незважаючи на тенденцію до зниження ціни.

Навпаки, ведмежі розбіжності можуть означати, що, незважаючи на зростання ціни, ринок втрачає імпульс. Тому показник RSI падає та створює нижчі максимуми, тоді як ціна активу зростає та створює вищі максимуми.

Однак майте на увазі, що розбіжності RSI не такі надійні під час сильних ринкових тенденцій. Це означає, що сильний низхідний тренд може викликати багато бичачих розбіжностей до того, як нарешті буде досягнуто фактичне дно. Через це розбіжності RSI краще підходять для менш волатильних ринків (з бічними рухами або тонкими трендами).

Закриття думок

Існує кілька важливих факторів, які слід враховувати при використанні індикатора відносної сили, таких як налаштування, оцінка (30 і 70), а також розбіжності між бичачим і ведмежим. Однак завжди слід пам'ятати, що жоден технічний індикатор не є ефективним на 100% - особливо якщо він використовується окремо. Тому трейдери повинні розглянути можливість використання індикатора RSI разом з іншими індикаторами, щоб уникнути помилкових сигналів.