Что такое функция трейлинг-ап в сеточной торговле фьючерсами USDⓈ-M
Трейлинг-ап позволяет боту сетки фьючерсов USDⓈ-M адаптировать торговый диапазон спотовой сетки к растущему рыночному тренду. Данная функция устраняет недостатки классической сеточной торговли, в рамках которой потенциальная прибыль часто ограничена из-за резких ценовых колебаний.
После включения функции трейлинг-ап верхняя граница ордера вашей сетки будет автоматически корректироваться по мере роста цены актива. При этом нижняя граница сетки остается неизменной, даже если цена падает. Это может способствовать получению большей прибыли в ситуации, когда цены выходят за рамки верхнего предела сетки.
Обратите внимание:
- Трейлинг-ап доступен только для сеточной торговли фьючерсами USDⓈ-M с нейтральным или лонг-направлением.
- После включения трейлинг-ап, его нельзя будет отключить в текущей сеточной стратегии.
- При активированной функции трейлинг-ап, цена стоп-лосс для сетки с направлением лонг и нижняя стоп-цена для сетки с нейтральным направлением будут автоматически перемещаться с нижней ценой сетки, и их нельзя будет изменить после установки.
Как включить трейлинг-ап?
Трейлинг-ап можно активировать при размещении ордера в режиме сеточной торговли. Чтобы включить функцию, установите флажок рядом с ней.
Надпись Трейлинг-ап появится во всплывающем окне подтверждения ордера сетки и на странице деталей ордера.
Как отслеживать свои ордера трейлинг-ап?
Отслеживать свои ордера трейлинг-ап можно в разделах Активные и История.
1. Активные
Здесь вы можете в режиме реального времени просматривать информацию по всем активным ордерам, включая ордера с функцией трейлинг-ап, а также корректировать параметры ордеров.
Параметры сетки можно просматривать после каждого трейлинга в меню Детали текущего ордера - История - Данные трейлинга.
2. История.
Здесь вы найдете полный перечень своих предыдущих ордеров, Также вы увидите результаты по ордерам с функцией трейлинг-ап.
Как использовать трейлинг-ап в сеточной торговле
Рассмотрим пример ниже, чтобы понять, как работает трейлинг-ап в сеточной торговле.
Параметры
- Нижний ценовой предел: 25 000$
- Верхний ценовой предел: 45 000$
- Количество элементов в сетке: 5
- Режим сетки: арифметический
- Кредитное плечо: 5х
- Последняя цена: 30 000$
- Мин. кол-во: 0,001
- Мин. номинальная стоимость: 5
- Коэффициент трейлинга: 2
- Максимальная цена этой торговой пары: 4 529 764$
- Начальная маржа (устанавливается пользователем): 150
Сеточная торговля без использования трейлинг-ап:
Сначала бот создаст торговую сетку с ордером на покупку по нижней цене (25 000$) и несколькими ордерами на продажу от 33 000$ до 45 000$, равномерно распределенными по сетке в зависимости от установленного шага цены.
| Цена | Ордер |
| 45 000 долл. США | Продажа |
| 41 000$ | Продажа |
| 37 000$ | Продажа |
| $33 000 | Продажа |
| 29 000$ | Нет |
| 25 000 долл. США | Покупка |
Если цена поднимется выше верхнего ценового предела (45 000$), бот перестанет выставлять новые ордера. Он будет ждать снижения цены и исполнять существующие ордера на покупку в паре с ордерами на продажу.
Сеточная торговля с использованием трейлинг-ап:
Функция трейлинг-ап корректирует торговый диапазон в ответ на значительный рост цен. Если цена превышает значение, полученное путем сложения верхнего ценового предела и разницы между уровнями сетки (45 000$ + 4 000$ = 49 000$), бот скорректирует сетку в сторону увеличения.
Будет отменен самый нижний ордер на покупку и размещен новый ордер на покупку на уровне предыдущего верхнего предела цены. Если цена продолжает рост и превышает значение, полученное путем сложения нового верхнего ценового предела и разницы между уровнями сетки (49 000$ + 4 000$ = 53 000$), бот повторит этот процесс и скорректирует сетку в сторону повышения.
- Первоначально бот разместил ордер на покупку по цене 25 000$ и серию ордеров на продажу от 33 000$ до 45 000$ (в соответствии с установленным шагом цены).
- Если цена превышает значение, полученное путем сложения верхнего ценового предела и шага цены (45 000$ + 4 000$ = 49 000$), бот переместит ценовой диапазон вверх, отменив первоначальный ордер на покупку и разместив новый ордер на покупку на уровне старого верхнего ценового предела ($45 000).
- Если цена продолжает рост и превышает значение, полученное путем сложения нового верхнего ценового предела и шага цены (49 000$ + 4 000$ = 53 000$), бот снова переместит ценовой диапазон вверх, отменив ордер на покупку с нижней границы (29 000$) и выставив новый ордер на покупку на уровне старого ценового предела (49 000$).
- Новый ценовой диапазон теперь составляет от 33 000 до 53 000 долл. Если цена остается в этом диапазоне, то бот будет работать как обычный бот для сеточной торговли.
- В данном примере трейлинг-ап был активирован два раза.
Как рассчитать количество базового актива при трейлинг-апе
В стратегии сеточной торговли с трейлинг-ап сумма по сделке в котируемом активе на каждом уровне сетки остается постоянной, в то время как количество базовой валюты может меняться из-за изменения ценового диапазона. При этом в традиционной сеточной торговле объем базовой валюты (например, BTC в бессрочном контракте BTC/USDT) по ордеру на каждом уровне сетки всегда одинаков, независимо от ценового уровня. Например, можно купить или продать 0,01 BTC на каждом уровне сетки, при этом неважно, какова цена — 30 000$ или 35 000$. Когда включен трейлинг-ап, можно покупать или продавать по 300 USDT на каждом уровне сетки.
1. Количество актива на сделку в котируемом активе
Для расчета количества актива на каждом уровне сетки используется коэффициент средней стоимости, который учитывает открытый убыток по каждому ордеру. Формула расчета количества на каждом уровне сетки:
grid_qty in quote = adjust_coef * initial margin * avg_cost_ratio / grid_count
В этой формуле:
- assuming_price (BUY) = price
- assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)
- cost_ratio = price / assuming_price
- avg_cost_ratio — среднее значение cost_ratio по всем уровням сетки. Если была установлена цена активации, то mark_price (цена маркировки) должна быть заменена на цену активации.
- «Предполагаемая цена» — это ожидаемая цена исполнения ордера на покупку или продажу в контексте стратегии скользящей сеточной торговли. Предполагаемая цена используется для корректировки количества актива в ордере с целью поддержания неизменной суммы в котируемом активе на каждом уровне сетки.
2. Пример
Предположим, что на каждом уровне сетке должно быть значение 300$. Если BTC торгуется по 30 000$, то количество в каждом ордере на покупку/продажу составит 0,01 BTC. Однако, если цена актива поднимется до 33 000$, количество актива будет скорректировано примерно до 0,00909 BTC, чтобы сумма в котируемом активе оставалась на уровне 300$.
Обратите внимание, что диапазон цен в сетке с трейлинг-ап не является фиксированным. По мере роста цены актива бот корректирует ценовую сетку в сторону увеличения, отменяя ордера на покупку по самым низким ценам и выставляя новые по более высоким ценам. Обеспечивая одинаковое значение суммы в котируемом активе на каждом уровне сетки, бот поддерживает постоянный размер инвестиций при изменении уровня цен. Таким образом, сеточная стратегия отслеживает движение цены вверх на растущем рынке, позволяя более эффективно использовать капитал.
3. Минимальная начальная маржа
Минимальная начальная маржа рассчитывается так же, как и в общем руководстве. Сначала рассчитывается минимальное количество (min_qty), которым может торговать бот, а затем полученное значение используется для расчета минимальной начальной маржи:
min_qty= Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
Затем
min_initial_margin = max(grid_count * min_notional, grid_count * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage
Обратите внимание: для бессрочных контрактов ETHBTC округление происходит до 4 знаков после запятой, а для прочих контрактов — до 2 знаков после запятой.
4. Максимальное количество активаций функции трейлинг-ап
Максимальное количество раз, которое бот может изменить цены в сетке в сторону увеличения, рассчитывается следующим образом:
- Для начала рассчитайте предполагаемую максимальную цену, с которой может справиться бот:
Estimated_trailing_cap= Min(initial margin* initial leverage/min_qty, maxPrice)
- Затем рассчитайте максимальное количество активаций функции трейлинг-ап:
Max Trailing Up Count = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/Price Difference
Обратите внимание, что полученное значение округляется до ближайшего целого числа.
5. Предельная цена трейлинга
Максимальная цена, при достижении которой бот перестанет корректировать цены в сетке в сторону повышения:
Trailing Cap Price = Initial Upper Limit + Price Difference * Max Trailing Up Count
Полученное значение округляется до ближайшего размера тика.
Пример использования вышеперечисленных параметров в ордере трейлинг-ап:
1. Количество актива в котируемом активе
Grid Qty in Quote = adjust_coef * initial margin * leverage* avg_cost_ratio / grid_count
= 0,95 * 400 * 5 * 1,2 / 5 = 456 USDT
2. Минимальная начальная маржа:
- min_qty= max(minQty, minNotional/grid_lower_limit) = max(0,001 100/25 000) = 0,004 BTC
- Min Initial Margin = Max(grid_count * min_notional, grid_count * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage= Max(5 * 100, 5 * 2 * 45,000 * 0.004) / 5 = 360 USDT
4. Максимальное количество активаций функции трейлинг-ап:
- Estimated_trailing_cap = min(initial value*initial leverage/min_qty, maxPrice)
= Min(456/0,004, 4 529 764) = 114 000
- Max trailing up count = (Estimated_trailing_cap - initial upper limit) / price difference
= (114 000 - 45 000) / 4 000 = 17,25, округляется до 17
4. Предельная цена трейлинга:
Trailing Cap Price = Initial Upper Limit + Price Difference * Max Trailing Up Count
= 45 000 + 4000 * 17 = 113 000
Как рассчитать сопоставленную прибыль
В ордерах трейлинг-ап сопоставленная прибыль равняется сумме прибыли всех сопоставленных ордеров на покупку и продажу.
Сопоставленная прибыль = (средняя цена ордера на продажу - средняя цена ордера на покупку) * сопоставленный размер ордера на продажу - сопоставленная торговая комиссия
В качестве примера рассмотрим приведённые ниже сопоставленные ордера. Они являются частью активной сетки.
Рассчитать сопоставленную прибыль для ордеров на продажу и покупку:
1. Сопоставленный размер
Сопоставленное количество — это меньшее количество для ордера на покупку и продажу, равное 0,05 BNB.
2. Сопоставленная торговая комиссия
Сопоставленная торговая комиссия = комиссия ордера на покупку для сопоставленного размера + комиссия ордера на продажу для сопоставленного размера
= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099
= 0,00380235 USDT
3. Сопоставленная прибыль за этот сопоставленный ордер
Сопоставленная прибыль = (средняя цена ордера на продажу - средняя цена ордера на покупку) * сопоставленный размер ордера на продажу - сопоставленная торговая комиссия
= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235
= 0,17069765 USDT