Руководство
Логика ордеров
Расчет PNL
Руководство
Что такое фьючерсная сеточная торговля
Это торговый бот, который автоматически проводит сделки по покупке и продаже фьючерсных контрактов. Бот размещает ордера на рынке согласно заранее указанным интервалам и ценовому диапазону. Фьючерсная сеточная торговля идеально подходит для волатильных и боковых рынков, когда цена колеблется в определенном диапазоне. Этот способ торговли позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен.
Узнать больше можно в статье Что такое сеточная торговля фьючерсами.
Сеточная торговля в режиме лонг/шорт
Лонг-/шорт-сетка — это популярная алгоритмическая стратегия. Она позволяет торговать согласно рыночному тренду, используя сеточную систему бота. Трейдеры могут открыть изначальную позицию (длинную или короткую) на основе собственного анализа и одновременно разместить лимитные ордера на продажу и покупку с заранее установленными интервалами, чтобы получить выгоду от рыночной волатильности и движения в определенном диапазоне.
Например, трейдер может открыть изначальную длинную позицию BTCUSDT, ожидая повышения цены биткоина. Он может настроить бота сеточной торговли так, чтобы тот размещал ордера на покупку при падении рыночной цены BTCUSDT на каждые 1 000 USDT, а также ордера на продажу при росте рыночной цены BTCUSDT на ту же сумму. Это позволит ему торговать по основному тренду в рамках сеточной стратегии.
Принципиальное различие между лонг/шорт-сеткой и нейтральной сеткой — это первая открываемая позиция. Для длинной сетки пользователи изначально открывают длинную позицию. Для короткой — короткую.
Как настроить торгового бота для фьючерсной сетки
Бот последовательно исполняет лимитные ордера на покупку и продажу на основе заданных вами параметров. Далее вы узнаете, как настроить бота лонг-/шорт-сетки.
1. Войдите в аккаунт Binance и нажмите Деривативы > Обзор Binance Futures. Выберите Торговые боты > Сетка фьючерсов.
Вы можете перейти к интерфейсу фьючерсной сеточной торговли с главной страницы Binance Futures, нажав Торговые боты > Фьючерсная сетка.
В приложении Binance нажмите Фьючерсы > USDⓈ-M или COIN-M. Выберите торговую пару и нажмите Сетка внизу слева.
2. В первую очередь необходимо выбрать контракт, для которого будет использован торговый бот. В этом примере мы будем использовать бессрочный контракт BTCUSDT.
3. Введите параметры для лонг/шорт-сетки на панели настройки сетки. Ключевые параметры, которые нужно указать:
- верхняя и нижняя границы ценового диапазона;
- количество ордеров, которые будут размещены в указанном ценовом диапазоне;
- расстояние между ордерами сетки (режим);
- начальная маржа.
Если текущая рыночная цена превышает диапазон сеточной торговли, бот фьючерсной сеточной торговли начнет работу без позиции.
4. Далее задается начальная маржа позиции. Значение начальной маржи рассчитывается на основе количества пунктов в сетке, кредитного плеча и ценового диапазона. Обратите внимание, что чем плотнее сетка, тем больше начальная маржа.
Обратите внимание, что номинальная стоимость для каждого ордера в сетке должна быть больше минимально допустимого значения. Сократите количество пунктов в сетке или увеличьте начальную маржу, чтобы соблюсти условие минимальной номинальной стоимости для каждого ордера.
Напоминание о недостаточной начальной марже
Если начальная маржа меньше минимальной, вы получите уведомление о том, что для активации бота сеточной торговли ее нужно увеличить.
Убедитесь, что ваша маржа больше поддерживающей, чтобы избежать ликвидации.
5. Нажмите Создать, чтобы разместить сеточный ордер.
Расширенные настройки
Цена активации
Бот для торговли по сетке также имеет расширенные функции, которые позволяют вам более эффективно управлять своими позициями и рисками. Одна из них — цена активации. Это заранее установленный уровень цены, по достижении которой активируется бот для сеточной торговли. Эта функция позволяет запланировать активацию стратегии на тот момент, когда рыночные условия будут соответствовать вашим критериям.
Когда запускается сеточная торговля, система делит диапазон цен актива на несколько уровней сетки в соответствии с заданными вами параметрами и устанавливает отложенные ордера для каждого уровня цен. Когда цена актива падает, исполняется ордер на покупку и сразу же размещается ордер на продажу по более высокой цене. Когда цена актива растет, как только исполняется ордер на продажу, размещается ордер на покупку по более низкой цене. Бот покупает дешево и продает дорого, благодаря чему вы можете получать прибыль во время рыночных колебаний.
Стоп-лосс
Кроме того, вы можете установить стоп-лосс для своих позиций в сетке. Как только цена актива пересечет уровень стоп-лосса ниже или выше диапазона, все ваши позиции в сетке будут закрыты. Эта опция защищает вашу позицию от чрезмерных убытков при неблагоприятной ситуации на рынке.
Вы также можете указать, хотите ли вы держать позицию открытой, когда стоп-лосс сетки инициирует завершение работы.
Отслеживать активную сетку можно на вкладке Запущена, где вы найдете всю подробную информацию о ней.
Чтобы завершить сеточную торговлю, нажмите Завершить.
Пример шорт-сетки для фьючерсов USDⓈ-M
Рассмотрим бота шорт-сетки с диапазоном цен от 9 800 до 10 200 USDT и четырьмя пунктами.
Предположим, что количество лимитных ордеров на продажу по каждой цене равно 1, а начальная рыночная цена (цена последней сделки) составляет 10 010 USDT. Далее приведен пример, как активируется бот шорт-сетки.
| Цена | Направление |
| 10 200 USDT | Продажа |
| 10 100 USDT | Продажа |
| 10 000 долларов USDT | Продажа |
| 9 900 USDT | Продажа |
| 9 800 USDT | Продажа |
В этом примере лимитный ордер на продажу по самой низкой цене (9 800 USDT) исключается, а последующие ордера на продажу размещаются по мере возрастания цены с 9 900 до 10 200 USDT. Если первая позиция находится в диапазоне от 9 900 до 10 000 UDST, выставляется два ордера.
Поскольку текущая рыночная цена составляет 10 010, в качестве первой позиции должны быть открыты ордера на продажу по цене 9 900 и 10 000 USDT. После того как первая позиция исполнится, будет размещен ордер на покупку по следующей низкой цене. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом:
| Цена | Направление |
| 10 200 USDT | Продажа |
| 10 100 USDT | Продажа |
| 10 000 долларов USDT | - |
| 9 900 USDT | Покупка |
| 9 800 USDT | Покупка |
У ботов шорт-сетки первый лимитный ордер на продажу активирует изначальную короткую позицию. Последующие лимитные ордера на продажу заполняются в порядке возрастания по направлению к установленной верхней границе диапазона сетки. Затем как только активируется изначальная короткая позиция, размещаются лимитные ордера на покупку согласно параметрам бота.
Как только лимитный ордер на покупку исполняется, активируются боты лонг-сетки. Все ордера сетки будут исполнены по порядку.
Активация лонг- и шорт-сеток и мгновенные ордера
Как создаются ордера сетки?
Основные правила
- При запуске стратегии сетки количество настроенных линий сетки определяет количество ордеров, которые будут размещены в этом диапазоне цен.
- Например, если вы запустите стратегию с 12 сетками, в диапазоне цен будут размещены 12 ордеров с одинаковым интервалом.
- Промежуток между ордерами рассчитывается на основе общего диапазона цен для сетки, количества указанных линий и режима сетки (арифметический или геометрический режим).
Чем исходное размещение ордеров в сетках лонг/шорт отличается от размещения в нейтральных сетках?
В сетках с нейтральным направлением ордера при активации распределяются равномерно по ценам выше и ниже текущей рыночной цены. Это означает, что первый активированный ордер определяет, будет ли создана длинная или короткая позиция (в зависимости от движения цены). Если цена поднимается, сработает ордер на продажу и запустится сетка с исходной короткой позицией. Если цена снижается, запускается ордер на покупку, а в стратегии сетки исходной будет лонг-позиция.
В отличие от сеток с нейтральным направлением лонг-сетки при активации изначально размещают только ордера на покупку по цене выше текущей (T+0). Это позволяет сразу же создать лонг-позицию при выполнении ордеров на покупку по высокой цене, близкой к последней цене на момент активации сетки. Вместо выполненных ордеров на покупку размещаются ордера на продажу (T+1).
По этой же логике шорт-сетки при активации изначально размещают только ордера на продажу ниже текущей цены, чтобы создать короткую позицию. Это позволяет сразу же создать короткую позицию при выполнении ордеров на продажу по низкой цене, близкой к последней цене на момент активации сетки (T+0). Вместо выполненных ордеров на продажу размещаются ордера на покупку (T+1).
- Лонг-ордера с ценой выше последней при активации с большой вероятностью будут исполняться по цене, близкой к последней. Так создается лонг-позиция, размер которой равен сумме размеров изначально исполненных ордеров (T+1).
- Вместо исполненных лонг-ордеров будут автоматически размещаться ордера на продажу; это отражается в предварительном просмотре сетки.
- Примечание. Предварительный просмотр сетки отображает ордера в момент T+1, а не T+0. Нf графике «японская свеча» отображается комбинация ордеров на покупку и продажу, а не изначальный ордер, размещенный сразу же после активации сетки (что соответствует моменту T+0).
Логика заключается в том, что изначальные ордера позволяют лонг-сеткам создать лонг-позицию, выполняя лимитные ордера на покупку по цене, близкой к текущей рыночной цене. Если ожидается восходящий тренд, эту лонг-позицию можно продать по более высокой цене в рамках ценового диапазона сетки.
Аналогично работают и шорт-сетки: в них создается исходная короткая позиция путем выполнения лимитных ордеров на продажу по цене, близкой к текущей рыночной цене. Если ожидается нисходящий тренд, эту позицию можно выкупить по более низким (и, следовательно, выгодным) ценам в рамках ценового диапазона сетки.
Пример
Вы настроили лонг-сетку для пары ETHUSDT.
- Цена ETHUSDT: 1 650,70 USDT
- Количество сеток: 5 (арифметический режим)
- Исходные вложенные средства: 100 USDT
- Ценовой диапазон: 1 620–1 800 USDT
Так как это лонг-сетка, состоящая из 5 элементов, при ее запуске система разместит 5 лимитных ордеров на покупку, чтобы создать лонг-позицию.
Учитывая ценовой диапазон и цену ETHUSDT на момент активации сетки, 4 из 5 лимитных ордеров будут размещены по цене выше, чем последняя цена на момент активации сетки (T+0).
Эти 4 лимитных ордера будут мгновенно исполнены по цене, выше текущей рыночной цены; таким образом создастся изначальная лонг-позиция.
Сразу же после этого вместо исполненных ордеров на покупку будут размещены ордера на продажу; они, в свою очередь, размещаются на сетке выше (T+1).
Таким образом, размер исходной лонг-позиции состоит из числа элементов сетки с ценой выше текущей, которое совпадает с исполненными изначальными лимитными ордерами на покупку.
Следовательно, размер исходной позиции: 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, что равно 178,28 USDT при начальной цене входа в размере 1 650,72 USDT.
Как рассчитать прибыль и убытки лонг/шорт-сетки
При расчете прибыли и убытков по лонг-/шорт-сетке учитывается общая прибыль как сопоставленных ордеров, так и несопоставленных, а также комиссия за финансирование позиции. В этом случае завершенные транзакции записываются как сопоставленные, а частично завершенные транзакции записываются как несопоставленные. Сопоставленная транзакция подразумевает, что для каждой шорт- или лонг-позиции в сетке существует соответствующий ордер на или продажу.
| Индекс | Определение | Методика |
| PnL несопоставленных ордеров | Прибыль и убытки по несопоставленным транзакциям | PnL несопоставленных ордеров = общая прибыль - прибыль по сопоставленным ордерам - комиссия за финансирование |
| Общая прибыль | Общая прибыль и убыток несопоставленных и сопоставленных ордеров с самого начала | Общая прибыль = реализованная прибыль + нереализованный PnL + комиссия за финансирование |
| Доходность | Общий ROI (коэффициент возврата инвестиций) | ROI = общая прибыль / начальная маржа * 100% |
| Уровень доходности в годовом исчислении | Общая годовая прибыль APR | APR = ROI * год / T (T — это время работы бота) |
Как рассчитать общую прибыль бота сеточной торговли
Для расчета общей прибыли можно использовать реализованную прибыль, нереализованный PnL и комиссию за финансирование:
Общая прибыль = чистая реализованная прибыль + нереализованный PnL + комиссия за финансирование
Возьмем для примера сетку фьючерсов USDⓈ-M. Предположим, что положительная ставка финансирования для этой пары составляет 0,01%.
1. Расчет чистой реализованной прибыли
Чистая реализованная прибыль = валовая реализованная прибыль - комиссии всех завершенных ордеров бота сеточной торговли
Примечания:
- Сумму комиссий по каждой сделке можно найти в разделе История сделок.
- Чистую реализованную прибыль можно узнать на странице параметров сетки.
Общая реализованная прибыль = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Расчет нереализованного PnL
Нереализованный PnL рассчитывается на основе разницы между последней и начальной ценой открытых позиций. Ваш нереализованный PnL и начальная цена указаны в разделе Позиции и ордера, как показано ниже.
3. Расчет общей прибыли
Общая прибыль = реализованная прибыль + нереализованный PnL + комиссия за финансирование
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Расчет прибыли по несопоставленным ордерам
Это нереализованная прибыль исполненных сеточных ордеров, которые не были сопоставлены.
PnL несопоставленных ордеров = общая прибыль - прибыль по сопоставленным ордерам - комиссия за финансирование
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * 0,01%
= 0,04081119 USDT
Как сопоставляются позиции?
Позиции сопоставляются с использованием метода FILO (англ. First In Last Out — «первым пришел, последним ушел»). Метод FILO предполагает, что ордера, которые исполняются первыми, будут сопоставлены в последнюю очередь.
Пример
Предположим, бот лонг-сетки исполняет сделки в следующем порядке:
| Цена | Направление | Порядок исполнения |
| 10 200 USDT | Покупка | 1 |
| 10 100 USDT | Покупка | 2 |
| 10 000 долларов USDT | Покупка | 3 |
Соответствующие ордера на продажу, которые должны быть сопоставлены, будут иметь следующую последовательность:
| Цена | Направление | Порядок исполнения | Порядок исполнения сопоставленного ордера |
| 10 200 USDT | Покупка | 1 | 3 |
| 10 100 USDT | Покупка | 2 | 2 |
| 10 000 долларов USDT | Покупка | 3 | 1 |
Таким образом, последний ордер на покупку (10 000 USDT) будет сопоставлен с соответствующим ему ордером на продажу на 10 100 USDT. Оставшиеся ордера на покупку будут сопоставлены с ордерами на продажу по более высокой цене соответственно.