Я считаю, что студентов очень волнуют:
Как зафиксировать прибыль и контролировать риски
SignalPlus (t.signalplus.com) тщательно подготовил мощный инструмент фиксации прибыли для всех: DDH
Позвольте мне шаг за шагом объяснить, как использовать DDH для автоматизации управления рисками и фиксации прибыли.
Введение в DDH
Динамическое дельта-хеджирование (сокращенно DDH) — это инструмент, разработанный для трейдеров для реализации автоматического управления рисками. По сути, трейдеры могут контролировать общий риск своего портфеля, используя DDH, чтобы поддерживать дельта-риск своего счета в пределах установленного диапазона.
Сначала вы выбираете DDH слева, а затем выбираете валюту, которую хотите хеджировать. Обратите внимание, что перед включением автоматического DDH необходимо выполнить определенные требования.
После нажатия кнопки [Включить автоматический DDH] внимательно прочтите заявление об отказе от ответственности. Если у вас нет возражений против этого, вы можете немедленно активировать эту функцию. Обратите внимание, что эта функция автоматически отключится, если вы не войдете в свою учетную запись в течение 7 дней.
порог DDH
В интерфейсе настроек верхнее число показывает дельту вашего аккаунта в реальном времени, полученную от биржи. Частота обновления дельты составляет менее 5 секунд. Мы рекомендуем использовать режим Pro для большей настройки.
Во-первых, вам необходимо ввести верхний и нижний пределы. Как только дельта обмена достигнет любого предела, сработает механизм хеджирования дельты. Затем вам нужно поставить цели. Наконец, вокруг этой цели вы можете установить верхний допустимый диапазон и нижний допустимый диапазон. Как только хеджирование DDH сработает, ваше значение дельты вернется к этому допустимому диапазону; Обратите внимание, что все пределы и пороговые значения не обязательно должны быть симметричными и их можно настроить в соответствии с вашими потребностями.
Если в процессе хеджирования из-за колебаний рынка дельта вернется в допустимый диапазон, действующий ордер будет отменен и хеджирование прекратится.
По сути, для установленного порога, как только дельта счета достигнет красной зоны (диапазон ограничения дельты), алгоритм нашей платформы будет использовать фьючерсы, чтобы вернуть дельту счета обратно в зеленую зону (диапазон допуска дельты).
Настройки заказа DDH
Далее вы можете настроить детали заказа DDH. В настоящее время мы поддерживаем только бессрочные фьючерсы в качестве инструментов DDH. Что касается цены заказа, у нас есть 3 способа:
Первый - это наиболее консервативное ценовое хеджирование - размещение лимитных ордеров по лучшим ценам покупки (покупки) и лучших цен продажи (продажи). Если все заданные лимитные ордера не будут исполнены в течение указанного времени, они постепенно перейдут к сделкам с рыночными ордерами. Это в значительной степени позволяет избежать объема тейкеров и соответствующих комиссий, но если цены продолжат расходиться, хеджирование займет больше времени и может повлечь за собой большие затраты.
Второй — начать хеджирование со средней ценой в качестве лимитного ордера. Если ордер не будет исполнен в течение выбранного времени, он в конечном итоге будет конвертирован в рыночный ордер. Это легче закрыть, чем первый метод.
Последний является самым быстрым, хеджируется сразу в соответствии с ордером по рыночной цене, что также является механизмом размещения ордеров в облегченном режиме. Этот метод обеспечивает самый быстрый способ хеджирования дельта-риска, но может потребовать более высоких комиссий из-за приема заказов.
Дополнительно вы можете указать количество заказа. Если дельта-риск превышает количество на заказ, то каждый заказ будет хеджироваться в соответствии с заданным объемом заказа; если дельта-риск меньше количества на заказ, то заказ будет хеджироваться в соответствии с уровнем риска; В частности, если предположить, что дельта-экспозиция равна 2,
Если количество каждого ордера установлено равным 0,5, то 4 ордера размером 0,5 будут исполнены один за другим.
Если количество на заказ установлено равным 5, то хеджируется только 1 заказ размера 2.
Наконец, вам также необходимо установить тайм-аут открытого ордера, который представляет собой периодичность отмены и повторного размещения действительных ордеров, если текущая цена отложенного ордера не исполнена. После отмены старого ордера новый ордер будет повторно выставлен на продажу по цене, более близкой к рыночному ордеру, ожидающему выполнения. Как показано на рисунке ниже: 1. Выберите метод транзакции цены первого ордера, который предусматривает, что котировки и транзакции будут совершаться последовательно в течение 60 секунд. 2. Установите тайм-аут открытого ордера на 10 секунд; Затем в течение общего времени транзакции, равного 60 секундам, если предыдущий отложенный ордер не был завершен, он будет отменять предыдущий отложенный ордер каждые 10 секунд и повторно размещать ордер по цене, более близкой к рыночному ордеру. будет завершен в течение 60 секунд, ордер будет завершен рыночным ордером.
Уведомления в телеграмме
После включения автоматической функции DDH рекомендуем подписаться на @SignalPlusTradingBot через Telegram. После подписки система будет автоматически отправлять уведомления в Telegram при срабатывании DDH или выполнении заказа.
Чтобы подписаться на уведомления, сначала нужно нажать на значок Telegram в правом верхнем углу страницы. Затем нажмите кнопку «Отправить в Telegram» и вставьте ключ подписки в окно чата с @SignalPlusTradingBot, бот ответит «Подписан» в знак успешной подписки.
Разместите заказ сейчас и испытайте чувство уверенности перед размещением заказа!
Бесплатные инструменты для торговли опционами/стресс-тест опционов: t.signalplus.com
