30 июля Отчет об исследовании рынка крипто-опционов

Спотовые цены падают, подразумеваемая волатильность опционов продолжает падать, VRP сходится, стоит ли нам в будущем открывать длинную или короткую позицию по волатильности?

Coincall (опция подделки U-стандарта № 1, торгующая популярными поддельными опционами, такими как Sol, Ton, Ordi и т. д.), сторонняя платформа управляемых опционов с простым KYC (выберите HK), ссылка для приглашения: https:// coincall.com/r/19298649

1. Основные точки зрения

1- Как спотовая, так и скрытая волны снижаются, VRP сходится, короткие позиции по волатильности можно постепенно сокращать, особенно не перепродавайте волатильность;

2. Вчера вечером я обсуждал с игроком криптоиндустрии, как открывать длинные позиции по ETH. В настоящее время моя личная позиция предполагает долгосрочный среднесрочный колл-колл, короткий краткосрочный колл и общую +дельту. сбалансирован, и Тета теряется, если она падает. Если Вега поднимается, она все равно может заработать немного Веги.

3. Если общая спотовая цена упадет, участники неволатильной торговли могут продать некоторое количество опционов BTC и накопить спотовую позицию в размере 6,5 Вт. В конце августа годовая процентная ставка составит 50%.

4. Общий IV опционов на альткойны на Coincall также находится в нисходящем канале. Игроки по опционам могут продать некоторые опционы Sol и Ordi, чтобы сохранить спотовые позиции.

Резюме: В эту пятницу рынок криптовалют растет, и массовые покупатели не перекупают опционы пут, чтобы защитить свои позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе на среднесрочном бычьем рынке, на это следует обратить внимание; опцион ММ, маржа контролируется, а общая +дельта остается неизменной, длинная вега не торопится сдавать позиции. Субъективное суждение Детлы из Long ETH достойно изложения.

2. Опционы блокируют торговлю

Вчерашний крупнейший блок биткойнов с двумя коэффициентами выглядит следующим образом: позиция по опциону колл 10W в конце года и антикалендарная стратегия (оптимистичный взгляд на рынок Гамма в конце августа):

купить BTC-27DEC24-100000-C

продать BTC-25OCT24-75000-C + купить BTC-30AUG24-75000-C

Двумя крупнейшими транзакциями eth вчера были стратегия покупки стрэддла в конце сентября и стратегия покупки OTM колл-опционов в сентябре:

купить ETH-27SEP24-3200-C + купить ETH-27SEP24-3200-P

купить ETH-27SEP24-3900-C

Сол, знакомьтесь со звездными друзьями, TG Group

3. Макрорынок

Акции США:

Фондовый рынок США немного колебался и вчера закрылся ростом. Основной тренд акций технологических компаний остался сильным. Tesla выросла более чем на 5% за один день, а индекс VIX немного упал в течение сессии.

Что касается облигаций США, то основное внимание уделяется заседанию Федеральной резервной системы по процентным ставкам в среду, и вы можете обратить внимание на ответы Пауэлла на вопросы журналистов. Облигациям США необходимо обратить внимание на то, произойдет ли новый прорыв. Согласно моей личной модели, следующий важный момент для 10-летних облигаций США — 4.Около 10%.