Ce este analiza lichidității?
Utilizatorii eligibili pentru tranzacționare de înaltă frecvență din Programul pentru furnizorii de lichiditate Binance Futures pot vizualiza analiza lichidității pe platformă, cu grafice personalizate (Costul de tranzacționare, Diferența cerere-ofertă, Adâncimea registrului, Analiza fluxului) pentru perechile de tranzacționare Futures USDⓈ-M și Futures COIN-M selectate.
Cum se accesează analiza lichidității?
Puteți accesa secțiunea de analiză a lichidității din pagina de destinație a Portalului VIP.
Care sunt caracteristicile cheie?
Adâncimea registrului
Adâncimea pieței este suma cumulativă a tuturor ofertelor și cererilor dintr-un instantaneu al registrului de ordine la intervale diferite față de prețul mediu. Adâncimea agregată a pieței este derivată direct din instantanee neprocesate ale registrului de ordine. Cu cât un registru de ordine este mai adânc, cu atât este mai mare cantitatea de oferte și cereri de ambele părți ale prețului mediu.
În general, registrele de ordine mai adânci indică faptul că o piață este mai lichidă și poate susține ordine de piață mai mari.
În prezent, Binance Futures oferă adâncime agregată atât pentru partea de ofertă, cât și pentru partea de cerere la următoarele intervale față de prețul mediu: 1%, 2%, 3%, 4% și 5%.
- Pentru contractele Futures USDⓈ-M, datele de adâncime a registrului sunt disponibile pentru cantitatea activelor de bază sau pentru valoarea noțională.
- Pentru contractele Futures COIN-M, datele de adâncime a registrului sunt disponibile pentru cantitatea contractelor sau valoarea noțională.
Costul de tranzacționare
Costul de tranzacționare reprezintă diferența dintre prețul estimat al unei tranzacții și prețul la care tranzacția este pe deplin executată. Poate rezulta din două evenimente, cum ar fi o modificare a diferenței dintre cerere și ofertă între momentul în care este plasată o tranzacție și momentul în care tranzacția este executată sau atunci când adâncimea registrului de ordine este insuficientă și nu poate suporta ordine de piață mari.
Simularea costului de tranzacționare înainte de a executa o tranzacție este importantă în tranzacționarea criptomonedelor și ar trebui să fie încorporată în testarea ex-post a strategiei. Este de remarcat faptul că costul de tranzacționare este măsurat în activul de cotație al contractului.
| Costul de cumpărare | [(Prețul Ask1 - Prețul Bid1) * Cantitatea Ask1 + (Prețul Ask2 - Prețul Bid1) * (Cantitatea lotului - Cantitatea Ask1) + ...] / Cantitatea lotului |
| Costul de vânzare | (Prețul Ask1 - Prețul Bid1) * CantitateaBid1 + (Prețul Ask1 - Prețul Bid2) * (Cantitatea lotului - Cantitatea Bid1) + ...]/ Cantitatea lotului |
| Costul de tranzacționare | medie (costul de cumpărare, costul de vânzare) |
- Pentru contractele Futures USDⓈ-M, costul de tranzacționare este definit în funcție de activul de cotare (USDT sau USDC), iar dimensiunea este definită în funcție de cantitatea activului de bază.
- Pentru contractele Futures COIN-M, costul de tranzacționare este definit în funcție de activul de cotare (USD), iar dimensiunea este definită în funcție de cantitatea contractelor.
Dacă există un număr insuficient de ordine în registrul de ordine, costul de tranzacționare nu este calculat.
Diferență ofertă-cerere
O diferență ofertă-cerere este suma cu care prețul ask depășește prețul bid. Se calculează pentru toate nivelurile din registrul de ordine (de la 1 la 10), unde spreadul este măsurat în tickuri și bps.
- Spread în tickuri = (prețul ask - prețul bid)/dimensiunea tickului
- Spread în bps = (prețul ask - prețul bid)/((prețul ask + prețul bid)/2)
Dacă prețul ask sau prețul bid nu este disponibil la niciun nivel al registrului de ordine, spreadul nu va fi calculat.
Graficul de diferență ofertă-cerere poate fi ajustat pentru a vedea niveluri care variază de la partea de sus a registrelor până la primele 10 niveluri, în funcție de preferința dvs.