4月16日 加密期权波动率研报
之前预测连对 2 次,减半月以做多波动率为主
优质项目提醒: 最近一直在撸期权 Dex 龙头 Synquote 的空投,预计近期发币
一、核心观点:
1-上周推文提示多头风险和下方 59000 的支持;以及周末适当加仓现货,放弃抄底想法
2-还有4天即将减半,多维度数据表明短期下行压力更大,更应该重视下跌风险
3-BTC 和 ETH 从期权隐含波动率角度来讲,看跌端买入更大,整体期权头寸更偏向空;ETH 走势依旧疲软。
4-重点关注 BTC.D 指标,增加山寨期权仓位分配,山寨期权波动率预测及交易策略见(星球)
二、期权大宗交易数据
BTC 昨日最大2笔大宗交易分别为(整体中短期偏看多头寸,交易量均超过 1000 个 BTC )
buy BTC-31MAY24-69000-C
sell BTC-27DEC24-100000-C + buy BTC-27SEP24-110000-C
ETH 昨日做大2笔大宗均为短期看空策略(头寸均超过 4000 个 ETH )
sell ETH-17APR24-3250-C
sell ETH-19APR24-3200-C
Sol 大宗继波动率预测见星球
三、其他山寨标的
长期观察的 #Ton 、#Kas 、 #Doge 最近也有不错交易机会,分别会在 BIT 期权实战营和星球内同步
四、宏观资本市场
一则重要消息香港正式批准 BTC 和 ETH 现货 ETF ,我个人主观判断因为港股都没什么流动性,所以实值意义不大,但是表明一下 HK 的态度,还是可以的。
毕竟最近几年 HK 太惨了
美股:
随着对美联储降息预期的日渐消退以及中东局势的升级促使投资者转移向避险资产,最近美股和美债日子都不好过。
A股:
过去一周多约束大家宏观信心的还是房子,二级市场里的标志就是万科A走势,从最近走势看投资者对房子的负情绪还在,新经济则要数据来证实。此前的社融、CPI均不是非常好,随后几天重点看看工业增加值、固定资产投资等数据。
后续还需要重点关注宏观复苏的逻辑弱能配合上,新一轮上行的稳定性和周期都将放大一个维度。