Agitação no mercado de opções: comerciantes de varejo vendem Delta e Gamma

No espaço de opções, os comerciantes de varejo eram vendedores agressivos de exposições delta e gama, principalmente por meio de exposições 0DTE, com o JPM estimando o desequilíbrio gama como o mais extremo na história de seu conjunto de dados. Este desequilíbrio gama (em relação às posições compradas do negociante) provavelmente levou a um aumento constante nas ações durante toda a semana, com o SPX subindo 9 dias em 10.

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