Solana's SOL Gets First Implied Volatility Index on Volmex

CoinDesk · 2024-09-04T08:03:08.000Z

Volmex announces 14-day implied volatility index tied to SOL. More indices to be debuted in months ahead, Volmex said. Crypto derivatives protocol Volmex Finance unveiled a new implied volatility index for programmable blockchain Solana's SOL token on Tuesday. The index is a way to measure expected price swings in the world's fifth-largest cryptocurrency by market value. The SVIV index measures forward-looking 14-day expected volatility in SOL, Volmex said in an email to CoinDesk, adding traders can track the same to see the degree of potential SOL price swings (in either direction) over the following two weeks. Volmex said it would eventually debut longer-duration SOL implied volatility indices, including the widely-tracked 30-day gauge and derivatives linked to the same, allowing market participants to place bets on volatility. The so-called "vol trading" involves profiting from the degree of price fluctuations rather than the price direction. Traders use tools like options tied to the underlying asset and futures tied to volatility indices to bet on or hedge against volatility. Perpetual futures tied to Volmex's bitcoin implied volatility index (BVIV) and the ether index (EVIV) have been trading on Bitfinex since early April. Both indices gauge the 30-day expected volatility and have been adopted by institutions. Early this year, principal trading firm Arbelos Ltd and B2C2, an institutional liquidity provider for digital assets, completed the first bilateral option transaction on the BVIV index.

Volmex ogłasza 14-dniowy indeks zmienności implikowanej powiązany z SOL.
Volmex poinformował, że w najbliższych miesiącach zostaną zaprezentowane kolejne indeksy.
Protokół kryptopochodnych Volmex Finance ujawnił we wtorek nowy indeks domniemanej zmienności dla programowalnego blockchaina tokena SOL Solany. Indeks jest sposobem na zmierzenie oczekiwanych wahań cen piątej co do wielkości kryptowaluty na świecie według wartości rynkowej.
Jak poinformował Volmex w wiadomości e-mail do CoinDesk, indeks SVIV mierzy 14-dniową oczekiwaną zmienność SOL, dodając, że inwestorzy mogą go śledzić, aby sprawdzić stopień potencjalnych wahań cen SOL (w obu kierunkach) w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
Volmex poinformował, że w przyszłości zadebiutuje z indeksami zmienności implikowanej SOL o dłuższym okresie trwania, obejmującymi szeroko śledzony 30-dniowy wskaźnik i powiązane z nim instrumenty pochodne, umożliwiając uczestnikom rynku obstawianie zmienności.
Tak zwany „handel wolumenem” polega na czerpaniu zysków ze stopnia wahań cen, a nie z kierunku cen. Traderzy używają narzędzi, takich jak opcje powiązane z bazowym aktywem i kontrakty futures powiązane z indeksami zmienności, aby obstawiać lub zabezpieczać się przed zmiennością.
Kontrakty terminowe na akcje powiązane z indeksem zmienności implikowanej bitcoina (BVIV) i indeksem etheru (EVIV) spółki Volmex są przedmiotem obrotu na giełdzie Bitfinex od początku kwietnia.
Oba indeksy mierzą 30-dniową oczekiwaną zmienność i zostały przyjęte przez instytucje. Na początku tego roku główna firma handlowa Arbelos Ltd i B2C2, instytucjonalny dostawca płynności dla aktywów cyfrowych, sfinalizowały pierwszą dwustronną transakcję opcyjną na indeksie BVIV.

Odkryj więcej od twórcy

Najnowsze wiadomości