クオンツ戦略 #1: 暗号市場のためのアルゴリズム取引

アルゴリズム取引は、トレーダーが手動取引では達成できない速度と精度で戦略を実行できるようにすることで、暗号通貨市場を変革しています。

これがどのように機能するかを分解してみましょう：

アルゴリズム取引とは何ですか？

アルゴリズム取引は、取引を行うための一連のルールに従うコンピュータープログラムを使用します。

これらのルールは、価格、ボリューム、タイミングなどの要因に基づいており、人間の介入なしに取引を自動的に実行することを可能にします。

アルゴリズム取引を実装するための重要なステップ：

戦略を定義する：

たとえば、移動平均クロスオーバー戦略は、2つの移動平均を使用します：

短期（例：SMA50）と長期（例：SMA200）。

買いシグナル：SMA50がSMA200を上回るとき。

売りシグナル：SMA50がSMA200を下回るとき。

戦略をバックテストする：

歴史的データを使用して、戦略がどのように機能したかをテストします。

$BTCの場合：

SMA50 = $30,000

SMA200 = $28,000

SMA50 > SMA200 → 買いシグナル

$ETHの場合：

SMA50 = $2,000

SMA200 = $2,100

SMA50 < SMA200 → 売りシグナル

取引を自動的に実行する：

シグナルが生成されると、アルゴリズムは事前に定義されたルールに基づいて即座に買いまたは売りの注文を出します。

例の計算：

過去1年間にこの戦略をバックテストしたと想像してみてください：

$BTC：

総取引数：10

勝ち取引数：7

負け取引数：3

純利益：+15%

$ETH：総取引数：8

勝ち取引数：4

負け取引数：4

純利益：-5%

結論：

アルゴリズム取引は、取引の意思決定から感情を取り除き、戦略の一貫した実行を保証します。

私たちの例では、$BTCは利益のある結果を示しましたが、$ETHはそうではなく、各資産に対して適切な戦略を選択する必要性を強調しています。

アルゴリズム取引を活用することで、効率を向上させ、ボラティリティの高い暗号市場でのリターンを増やす可能性があります。

参考までに：

$BTC - SMAクロスオーバー利益：+15%

$ETH - SMAクロスオーバー利益：-5%