Apa itu Analisis Likuiditas dan Apa Saja Grafik yang Tersedia?

2022-05-03 11:14

Apa itu analisis likuiditas?

Pengguna perdagangan berfrekuensi tinggi yang memenuhi syarat dalam Program Penyedia Likuiditas Binance Futures dapat melihat analisis likuiditas di platform dengan grafik yang disesuaikan (Biaya Dagang, Bid-Ask Spread, Kedalaman Buku, Analisis Aliran) untuk pasangan dagang Futures USDⓈ-M dan Futures COIN-M tertentu.

Bagaimana cara mengakses analisis likuiditas?

Anda dapat mengakses bagian analisis likuiditas dari halaman utama Portal VIP.

Apa saja fitur utamanya?

Kedalaman Buku Order

Kedalaman pasar adalah jumlah kumulatif dari semua bid dan ask pada snapshot buku order pada berbagai interval dari harga tengah. Kedalaman pasar teragregasi berasal langsung dari snapshot buku order mentah. Makin dalam buku order, makin besar kuantitas bid dan ask di kedua sisi harga tengah.

Umumnya, buku order yang lebih dalam menunjukkan bahwa pasar lebih likuid dan dapat mendukung market order yang lebih besar.

Binance Futures saat ini memberikan kedalaman teragregasi untuk sisi bid dan sisi ask pada rentang berikut dari harga tengah: 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%.

Untuk kontrak Futures USDⓈ-M, data kedalaman buku tersedia dalam kuantitas aset dasar atau jumlah nosional.
Untuk kontrak Futures COIN-M, data kedalaman buku tersedia dalam kuantitas kontrak atau jumlah nosional.

Biaya Dagang

Biaya Dagang adalah selisih antara harga yang diharapkan dari perdagangan dan harga saat perdagangan sepenuhnya dieksekusi. Hal ini dapat terjadi akibat dua peristiwa, seperti perubahan bid-ask spread antara waktu ketika perdagangan dipasang dan saat perdagangan terisi, atau ketika kedalaman buku order tidak cukup dan tidak dapat mendukung market order yang besar.

Melakukan simulasi Biaya Dagang sebelum mengeksekusi perdagangan adalah hal yang penting dalam pasar kripto dan harus disertakan ke dalam strategi backtesting. Perlu diperhatikan bahwa Biaya Dagang diukur dalam aset kuotasi kontrak.

Biaya Membeli	[(Harga Ask1 - Harga Bid1) * Kuantitas Ask1 + (Harga Ask2 - Harga Bid1) * (Kuantitas Lot - Kuantitas Ask1) + ...] / Kuantitas Lot
Biaya Menjual	(Harga Ask1 - Harga Bid1) * Kuantitas Bid1 + (Harga Ask1 - Harga Bid2) * (Kuantitas Lot - Kuantitas Bid1) + ...] / Kuantitas Lot
Biaya Dagang	rata-rata(Biaya Membeli, Biaya Menjual)

Untuk kontrak Futures USDⓈ-M, Biaya Dagang dinyatakan dalam bentuk aset kuotasi (USDT atau USDC), sedangkan ukurannya dinyatakan dalam bentuk kuantitas aset dasar.
Untuk Kontrak Futures COIN-M, Biaya Dagang dinyatakan dalam bentuk aset kuotasi (USD), sedangkan ukurannya dinyatakan dalam kuantitas kontrak.

Jika jumlah order di buku order tidak cukup, Biaya Dagang tidak dihitung.

Pada tanggal 18-04 pukul 12.57, Biaya Dagang kontrak USDⓈ-M BTCUSDT (short) senilai 0,01 BTC adalah 0,95 USDT (Aset Kuotasi) (tampilan harian)

Pada tanggal 18-04 pukul 12.56, Biaya Dagang 10 kontrak COIN-M AVAXUSD (long) adalah 0,011125 USD (Aset Kuotasi) (tampilan harian)

Bid-Ask Spread

Bid-ask spread adalah jumlah ketika harga ask melebihi harga bid. Nilai ini dihitung untuk semua level buku order (dari 1 hingga 10). Spread diukur dalam tick dan bps.

Spread dalam tick = (Harga Ask - Harga Bid) / Ukuran Tick
Spread dalam bps = (Harga Ask - Harga Bid) / ((Harga Ask + Harga Bid) / 2)

Jika harga ask atau harga bid tidak tersedia di level mana pun dari buku order, spread tidak akan dihitung.

Grafik spread bid-ask dapat disesuaikan untuk melihat level mulai dari bagian atas buku order hingga level 10 teratas tergantung pada preferensi Anda.