Indicateur | Description |
Retour sur investissement (RSI) | Ratio ou pourcentage qui reflète la rentabilité ou l’efficacité du portefeuille. |
G et P | Gains et pertes réalisés + gains et pertes latents |
Ratio de Sharpe | Mesure le rendement d’un portefeuille par rapport à son risque. Plus la valeur du ratio de Sharpe est élevée, plus le rendement ajusté au risque du portefeuille est intéressant. |
Perte maximale (MDD) | Perte maximale constatée entre le pic et le creux sur la courbe des actifs sur une période donnée. |
Taux de réussite | (Jours gagnants / nombre de jours avec des activités de trading ou des ordres d’achat) * 100 % |
Jours gagnants | Nombre de jours avec des G et P quotidiens positifs |
Actifs sous gestion (ASG) | Montant de l’investissement du portefeuille du trader principal + montant total de l’investissement du copy trading |
Solde du portefeuille principal | Solde du portefeuille + Gains et pertes latents |
Durée d’exécution | Période écoulée depuis la création du portefeuille. |
Comment calculer le RSI et les G et P ?
- RSI = (T Valeur liquidative - (T - 1) Valeur liquidative) / (T - 1) Valeur liquidative * 100 %
- G et P cumulés d’un portefeuille = Solde actuel du portefeuille - Montant initial - Montant du dépôt cumulé + Montant du retrait cumulé
- Après un dépôt :
- Après un retrait :
- Pas de dépôts/retraits :
Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | |
Solde du portefeuille | 500 | 400 | 1 400 | 1 550 |
G et P du portefeuille | 0 | -100 | 0 | +150 |
Dépôt | - | - | 1 000 | - |
Retrait | - | - | - | - |
Valeur liquidative | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
RSI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Comment calculer le ratio de Sharpe ?
RSI quotidien | Moyenne du RSI quotidien | Écart-type du RSI du portefeuille | Ratio de Sharpe annualisé | |
Jour 1 | 0 % | 0 % | - | - |
Jour 2 | 50 % | 25 % | 0,35 | 13,51 |
Jour 3 | -2 % | 16 % | 0,29 | 10,38 |
Jour 4 | -8 % | 10 % | 0,27 | 7,11 |
- Taux sans risque = 0 % ;
- Le ratio de Sharpe sera mis à jour toutes les 12 heures, à 01 h 00 et 13 h 00 (UTC) ;
- Le ratio de Sharpe affiché sur le portefeuille fait référence au ratio de Sharpe annualisé ;
- La valeur ne sera pas affichée si le portefeuille effectue des trades depuis moins de 30 jours.
Comment calculer la MDD ?
- M représente la valeur liquidative maximale au cours de la période.
- N représente la valeur liquidative la plus faible après le pic de la période.
Comment calculer le taux de réussite ?
- Arrondi à deux décimales. Par exemple, 23,30 %
- Si (heure actuelle - heure du premier trade) est inférieure à 24 heures, elle sera également comptée comme 1 jour.
Comment calculer les jours gagnants ?
- Utilise tous les instantanés de G et P qui sont pris autour de 23 h 59 min tous les jours.
- Si le solde des instantanés des G et P est supérieur à 0, il est calculé comme 1 jour gagnant
- Si le solde des instantanés des G et P est inférieur à 0, il ne sera pas considéré comme un jour gagnant