في صفحة تفاصيل الحافظة الاستثمارية لنسخ التداول، يمكنك عرض تفاصيل أداء حافظتك الاستثمارية.
| المؤشر | الوصف |
| العائد على الاستثمار (ROI) | نسبة أو نسبة مئوية تعكس ربحية أو كفاءة الحافظة الاستثمارية. |
| الأرباح والخسائر | الأرباح/الخسائر المُحققة + غير المُحققة |
| مُعدّل شارب | يقيس عائد الحافظة الاستثمارية مقارنةً بمخاطرها. كلما ارتفعت قيمة معدل شارب، زادت جاذبية عائد الحافظة الاستثمارية مقارنة بالمخاطر. |
| الحد الأقصى للتراجع (MDD) | الحد الأقصى للخسارة الملحوظة من الذروة إلى القاع في منحنى الأصول خلال فترة محددة. |
| معدل الربح | (أيام الفوز / عدد الأيام بأنشطة التداول أو طلبات الشراء) * 100% |
| أيام الفوز | عدد الأيام ذات الأرباح والخسائر اليومية الإيجابية |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | مبلغ الاستثمار للحافظة الاستثمارية للمتداول الرئيسي + إجمالي مبلغ استثمار نسخ التداول |
| رصيد المحفظة الرئيسي | رصيد المحفظة + الأرباح/الخسائر غير المُحققة |
| وقت التشغيل | الفترة الزمنية منذ إنشاء الحافظة الاستثمارية. |
يُرجى ملاحظة أنه سيتم تحديث بيانات العائد على الاستثمار والأرباح والخسائر كل 10 دقائق.
كيفية احتساب العائد على الاستثمار والأرباح والخسائر؟
يعكس العائد على الاستثمار (ROI) ربحية أو كفاءة الحافظة الاستثمارية. ويتم احتسابه بشكل مشابه لمعدل العائد (صافي قيمة الأصول)، مما يمنع التغيرات في رأس المال (مثل عمليات الإيداع والسحب).
- العائد على الاستثمار = (صافي قيمة الأصول بعد الإيداع والسحب - (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول) / (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول * 100%
- الأرباح والخسائر التراكمية للحافظة الاستثمارية = رصيد المحفظة الحالي - المبلغ الأولي - مبلغ الإيداع التراكمي + مبلغ السحب التراكمي
عند إنشاء حافظة استثمارية، فإن صافي قيمة الأصول الأولية هو 1. عند حدوث إيداع أو سحب، سيتم تحديث صافي قيمة الأصول على الفور. في المعادلات التالية، يمثل "T" الوقت بعد الإيداع/السحب، بينما يمثل "T - 1" الوقت قبل الإيداع/السحب.
- بعد الإيداع:
صافي قيمة الأصول بعد الإيداع والسحب = (رصيد المحفظة بعد الإيداع والسحب - مبلغ الإيداع) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد المحفظة * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
- بعد السحب:
صافي قيمة الأصول بعد الإيداع والسحب = (رصيد المحفظة بعد الإيداع والسحب + مبلغ السحب) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد المحفظة * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
- لا توجد عمليات إيداع/سحب:
صافي قيمة الأصول = (رصيد المحفظة بعد الإيداع والسحب) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد المحفظة * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
يوم 1 | اليوم الثاني | اليوم الثالث | اليوم الرابع | |
رصيد المحفظة | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
الأرباح والخسائر للحافظة الاستثمارية | 0 | -100 | 0 | +150 |
الإيداع | - | - | 1,000 | - |
السحب | - | - | - | - |
صافي قيمة الأصول | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
العائد على الاستثمار | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
ملاحظة: العائد على الاستثمار له حدوده. على سبيل المثال، عند مقارنة تداولين مختلفين، لا يأخذ احتساب العائد على الاستثمار تكلفة الوقت في الاعتبار.
كيف يُحسَب معدل شارب؟
يُحسَب معدل شارب كما يلي:
على سبيل المثال:
عائد الاستثمار اليومي | متوسط عائد الاستثمار اليومي | الانحراف المعياري للعائد على استثمار الحافظة الاستثمارية | معدل شارب السنوي | |
يوم 1 | 0% | 0% | - | - |
اليوم الثاني | %50 | %25 | 0.35 | 13.51 |
اليوم الثالث | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
اليوم الرابع | -8% | %10 | 0.27 | 7.11 |
ملاحظات:
- المعدل الخالي من المخاطر = 0%
- يُحدَّث معدل شارب كل 12 ساعة في تمام الساعة 01:00 و13:00 (بتوقيت UTC)
- يشير معدل شارب الموضح في الحافظة الاستثمارية إلى معدل شارب السنوي؛
- لن تُعرض القيمة إذا كانت الحافظة الاستثمارية تتداول منذ أقل من 30 يومًا
كيفية احتساب الحد الأقصى للتراجع؟
يشير الحد الأقصى للتراجع (MDD) إلى الحد الأقصى للخسارة الملحوظة في صافي قيمة الأصول من أعلى نقطة (الذروة) إلى أدنى نقطة تحدث بعدها خلال فترة محددة. كلما ارتفع الحد الأقصى للتراجع، زادت المخاطر.
ملاحظة: يمكن للحد الأقصى للتراجع قياس حجم أكبر خسارة تعرضت لها الحافظة الاستثمارية فقط، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار تكرار الخسائر الكبيرة، أو يشير إلى المدة التي تستغرقها الحافظة الاستثمارية للتعافي من الخسارة، أو يشير إلى ما إذا كانت الحافظة الاستثمارية قد تعافت بالفعل.
الحد الأقصى للتراجع = (M - N) / M * 100%
- تمثل M صافي قيمة الأصول في الذروة خلال الفترة.
- تمثل N صافي قيمة الأصول التي تحدث بعد الذروة خلال الفترة.
كيفية احتساب معدل الفوز؟
معدل الفوز = أيام ربح المتداول / (الوقت الحالي - وقت أول تداول) * 100%
ملاحظات:
- يتم تقريبه إلى منزلتين عشريتين. مثل: 23.30%
- إذا كان (الوقت الحالي - وقت أول تداول) أقل من 24 ساعة، فسيتم احتسابه أيضًا على أنه يوم واحد.
كيفية احتساب معدل الفوز؟
أيام الفوز = عدد أيام الأرباح والخسائر اليومية أكبر من 0
ملاحظات:
- يستخدم جميع اللقطات اللحظية للأرباح والخسائر التي يتم التقاطها الساعة 23:59 تقريبًا كل يوم.
- إذا كان رصيد اللقطة اللحظية للأرباح والخسائر أكبر من 0، فسيتم حسابه على أنه يوم فوز واحد
- إذا كان رصيد اللقطة اللحظية للأرباح والخسائر أقل من 0، فلن يتم حسابه على أنه يوم فوز