Volmex annonce un indice de volatilité implicite sur 14 jours lié au SOL.
D'autres indices seront lancés dans les mois à venir, a déclaré Volmex.
Le protocole de dérivés cryptographiques Volmex Finance a dévoilé mardi un nouvel indice de volatilité implicite pour le jeton SOL de la blockchain programmable Solana. L'indice est un moyen de mesurer les fluctuations de prix attendues de la cinquième plus grande cryptomonnaie au monde en termes de valeur de marché.
L'indice SVIV mesure la volatilité attendue sur 14 jours du SOL, a déclaré Volmex dans un e-mail à CoinDesk, ajoutant que les traders peuvent suivre la même chose pour voir le degré de fluctuations potentielles des prix du SOL (dans les deux sens) au cours des deux semaines suivantes.
Volmex a déclaré qu'il lancerait éventuellement des indices de volatilité implicite SOL de durée plus longue, y compris la jauge de 30 jours largement suivie et les produits dérivés liés à celle-ci, permettant aux acteurs du marché de parier sur la volatilité.
Le « vol trading » consiste à tirer profit du degré de fluctuation des prix plutôt que de leur orientation. Les traders utilisent des outils tels que des options liées à l'actif sous-jacent et des contrats à terme liés à des indices de volatilité pour parier sur la volatilité ou se protéger contre elle.
Les contrats à terme perpétuels liés à l'indice de volatilité implicite du bitcoin de Volmex (BVIV) et à l'indice de l'éther (EVIV) se négocient sur Bitfinex depuis début avril.
Les deux indices mesurent la volatilité attendue sur 30 jours et ont été adoptés par les institutions. Au début de cette année, la société de trading principale Arbelos Ltd et B2C2, un fournisseur de liquidités institutionnelles pour les actifs numériques, ont conclu la première transaction d'option bilatérale sur l'indice BVIV.
