Rapport d'étude de marché sur les options cryptographiques du 8 août
Il est difficile de dire que l'ajustement à court terme du marché boursier américain est en place, et le sentiment baissier à l'égard de la cryptographie a été grave ces derniers temps. Comment définir la position des options ?
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Coincall (l'option de contrefaçon n°1 basée sur U, négociant des options de contrefaçon populaires telles que Sol, Ton, Ordi, etc.)
1. Points de vue fondamentaux
1- La panique imminente de l'ETH est particulièrement grave, et la volatilité implicite s'est détériorée au cours des deux derniers jours ; la vague cachée globale a dépassé le 75e centile, et le jugement subjectif actuel ne croit pas à une vente à découvert. la volatilité à court terme a un meilleur ratio profits/pertes.
2- La prime actuelle d'achat d'options de vente se poursuit jusqu'à fin septembre. Du point de vue de la couverture, l'opinion générale du marché est la peur du risque, et l'achat d'options de vente est augmenté pour couvrir les positions longues au comptant et les contrats delta ;
3- Les ETF Btc affichent encore principalement des sorties nettes récemment, les ETF Ethereum se sont récemment tournés vers des entrées nettes et les sorties totales d'ETHE sont de 2,2 milliards.
4- Il y a eu récemment une bonne volatilité à court terme dans l'option altcoin sous-jacente à Sol. C'est une opportunité d'utiliser la prime IV pour réduire le coût au comptant. Elle convient en même temps aux joueurs de niveau moyen à élevé. Au fil du temps, cette stratégie sera très stable en complétant la position d'achat d'options de vente appropriée pour la couverture globale du portefeuille.
5- Le rebond d'Ordi est moyen. L'écologie globale du BTC n'a montré aucun signe de spéculation sur les capitaux récemment. Les positions au comptant continuent de déployer une stratégie cc pour réduire les coûts.
Résumé : On estime subjectivement que la ligne médiane est principalement volatile et qu'il n'y a aucun signe de force à court terme. Le RV à court terme est élevé. Les joueurs avec une volatilité courte à court terme devraient prêter attention au risque Gamma.
2. Trading de blocs d’options
Les acteurs du Bitcoin en gros ont fait un tour apocalyptique en achetant des positions larges à cheval, en pariant sur le marché Gamma et en pariant sur des positions courtes sur les spreads d'achat qu'il n'y aurait pas de forte hausse.
acheter BTC-9AUG24-56000-P + acheter BTC-9AUG24-58000-C
vendre BTC-23AUG24-67000-C + acheter BTC-23AUG24-72000-C
sol a vu de grandes positions couvertes et des options de vente longues
vendre SOL_USDC-16AUG24-180-C
acheter SOL_USDC-30AUG24-110-P
3. Macromarché
Actions américaines :
Hier, le marché boursier américain dans son ensemble a d'abord augmenté, puis a chuté, et le VIX a également affiché une baisse progressive. Il est difficile de dire que le marché boursier américain s'est ajusté sur place et il existe une forte probabilité d'une tendance à la baisse. Par conséquent, on estime subjectivement qu'il est peu probable que le marché de la cryptographie à court et à moyen terme soit un grand marché. Il est nécessaire d'équilibrer les positions et de réduire patiemment les coûts au comptant.
A partage :
Hier, j'ai dîné avec des amis d'institutions financières. La confiance actuelle dans le secteur financier est au point de congélation et les jugements subjectifs sont pires qu'en 2018.
