Noticias de Shenzhen TechFlow, el 25 de diciembre, Adam, analista de Greeks.live, publicó en las redes sociales que la diferencia en el sesgo de opciones entre períodos se ha ampliado desde el mercado alcista a finales de este año, los sesgos en cada período han sido muy cercanos. Aunque fluctúan alrededor del 5%, la mayoría de las diferencias entre ellos no superan el 1%. Sin embargo, con el ajuste reciente, las diferencias han comenzado a amplificarse y el sesgo a corto plazo se ha reducido significativamente.

Los datos ilustran una clara disminución en el frenesí del mercado, con los participantes del mercado de opciones menos optimistas sobre enero.