0DTE-Optionshändler werden aggressiv, der Aktienmarkt ist mit wahnsinniger Volatilität konfrontiert 📈📈

Hedgefonds und professionelle Vermögensverwalter haben sich in den letzten Sitzungen, da die Aktien nach oben gedrängt haben, darum bemüht, Long-Call-Engagements im SPX aufzubauen. Die heftige Marktrallye ging in Eile über die Bereiche mit maximalem Call-Engagement hinaus (~4185 bei Cash SPX), wobei 0DTE-Spieler seit April auf (angeblich) Netto-Short-Gamma umgestiegen sind, was dem Aufwärtstrend weiteren Auftrieb verleiht. Street Research schätzt nun, dass das Marktgamma auf dem aktuellen Indexniveau wieder positiv ist, und wir werden heute auch einen angemessenen OpEx-Auslauf erleben, der zu einem aufregenden Wochenabschluss beitragen dürfte. #options