Opční trh neklid: Maloobchodníci Short Delta a Gamma

V oblasti opcí byli maloobchodní obchodníci agresivními prodejci delta a gama expozic, většinou prostřednictvím expozic 0DTE, přičemž JPM odhadoval gama nerovnováhu jako nejextrémnější v historii jejich datové sady. Tato gama nerovnováha (proti dealerským longům) pravděpodobně vedla k neustálému zdražování akcií po celý týden, přičemž SPX rostl 9 dní z 10.

#OptionsMarket #GammaImbalance #JPMHistoricalData #SteadyStockRise #SPXRisingTrend