量化規則
常見問題
量化規則
為了達成更完善的交易環境並防範惡意交易活動，幣安合約建立了下列量化規則。
1. 定義
交易量化規則指的是一組可以依據量化指標規範一般交易的規則，目前的指標如下：
指標 | 定義 | 計算方式 |
未成交率 (UFR) | 未成交的订单数佔所有訂單数量的百分比 | UFR = 1 - (前 10 分鐘內已下單並執行的訂單標的資產數量 / 前 10 分鐘內下單總標的資產數量) |
無效訂單取消率 (ICR) | 無效的取消訂單佔所有 GTC & GTX & GTD 訂單的百分比，無效的取消訂單是指下單不到 5 秒就被取消的訂單 | 無效的取消訂單計數 / (GTC 訂單計數 + GTX 訂單計數 + GTD 訂單計數) |
IOC 和 FOK 到期率 (IFER) | 到期的 IOC 和 FOK 訂單計數佔所有 IOC 和 FOK 訂單的百分比 | 到期的 IOC 和 FOK 訂單計數 / FOK 和 IOC 訂單計數 |
小單率 (DR) | 小單計數佔所有訂單計數的百分比，小單指的是價值低於閥值的訂單，閥值會依不同幣種而有差異 (目前為 50 美元) | 小單計數 / 訂單計數 |
禁令計數 (BC) | 24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間) | 24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間) |
2. 記錄和禁令閥值
量化規則白名單請求提交資格
滿足以下所有帳戶級別要求的用戶，有資格提交量化規則白名單請求。請聯繫您的客戶經理，針對特定帳戶或子帳戶提出請求。
- 30天期貨交易量超過25,000,000,000 USD
- 合格的U本位合約市商
- 過去30天平均订单成交率超過1%
- 過去30天平均成交率 = 過去30天成交訂單數 / 過去30天總訂單數
VIP 4 到 8
請注意，目前的系統為幣種特定系統。在每 10 分鐘的循環內，訂單計數高於記錄閥值的幣種將會觸發第二層計算 (禁令閥值計算) 以判定是否應該限制該幣種。違反禁令閥值的幣種將受到限制 (請參考下方限制部分)。
指標 | 記錄閥值 (各幣種) | 禁令閥值 (各幣種) |
未成交率 (UFR) | 週期内的所有訂單計數 >= 10,000 | UFR >= 0.99 |
無效訂單取消率 (ICR) | 週期内的 GTC 訂單計數 + GTX 訂單計數 + GTD 訂單計數>=5,000 | ICR >= 0.99 |
IOC 和 FOK 到期率 (IFER) | 週期内的 FOK 和 IOC 訂單計數 >=5,000 | IFER >= 0.99 |
小單率 (DR) | 週期内的所有訂單計數 >= 10,000 | DR>=0.9 |
禁令計數 (BC) | 24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間) | BC >= 10 (*滾動計算時間) |
常規用戶，VIP 1 到 3
請注意，目前的系統為幣種特定系統。在每 10 分鐘的循環內，訂單計數高於記錄閥值的幣種將會觸發第二層計算 (禁令閥值計算) 以判定是否應該限制該幣種。違反禁令閥值的幣種將受到限制 (請參考下方限制部分)。
對於 常規用戶，VIP 1 到 3，我們在閥值計算中加入「N」作為權重。「N」是每 10 分鐘循環內未成交訂單的幣種數。
- N 的最小值為 1
指標 | 記錄閥值 | 禁令閥值 |
未成交率 (UFR) | 循環內的所有訂單計數 >= 10,000/(1.2^(N-1)) | UFR >= 0.99 |
無效訂單取消率 (ICR) | 循環內的 GTC 訂單計數 + GTX 訂單計數 + GTD 訂單計數>=5,000/(1.2^(N-1)) | ICR >= 0.99 |
IOC 和 FOK 到期率 (IFER) | 循環內的 FOK 和 IOC 訂單計數 >=5,000/(1.2^(N-1)) | IFER >= 0.99 |
小單率 (DR) | 循環內的所有訂單計數 >= 10,000/(1.2^(N-1)) | DR>=0.9 |
禁令計數 (BC) | 24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間) | BC >= 10 (*滾動計算時間) |
3. 限制
級別限制
第 1 級限制 - 單一幣種違規
違反交易量化規則的用戶在 5 分鐘內不得對違反規則的幣種開倉或增加倉位。這項限制會在 5 分鐘後自動解除。請注意，這些限制不會限制用戶下只減倉訂單，也不會限制他們交易其他未違反規則的幣種。
範例 - 用戶違反 BTCUSDT Perp 的交易量化規則
用戶在 5 分鐘內將無法對 BTCUSDT 開倉或增加倉位。這項限制僅適用 BTCUSDT 而且會在 5 分鐘後自動解除。用戶仍然可以對 BTCUSDT 下只減倉訂單以及自由交易其他未違反規則的幣種。
第 2 級限制 - 多次違規
違反同一標的量化規則10次的用戶，在24小時內將被禁止在該標的上開倉或增倉2小時。2小時後，這些限制將自動解除。請注意，這些限制不會阻止用戶下達僅減倉的訂單，或交易其他未違反規則的標的。
範例 - BTCUSDT Perp 的多次違規 (24 小時內 ≥ 10 次)
如果用戶違反 BTCUSDT 的規則 10 次 (或以上)，該用戶在接下來 2 小時將無法對 BTCUSDT 開倉或增加倉位。這項限制會在 2 小時後自動解除。用戶仍然可以對 BTCUSDT 下只減倉訂單以及自由交易其他未違反規則的幣種。
第 3 級限制 - 跨幣種違規
用戶如果同時有10個（或更多）標的受到限制，將會觸發賬戶級別的限制。在接下來的2小時內，用戶將不被允許對所有標的開新倉或增倉。用戶在此期間只能下達僅限減倉的訂單。限制將在2小時後自動解除。
範例 - 多次跨幣種違規
例如，一位用戶在BTCUSDT、ETHUSDT、BNBUSDT永續合約等多達15個不同的交易標的中進行了交易，並違反了量化交易規則。根據規定，這將觸發第3級限制。在這種情況下，這位用戶的特定賬戶或子賬戶將會被立即限制。這項限制是自動實施的，專門針對違規的賬戶或子賬戶。
標的限制
持有50（或更多）不同標的的持倉或開倉訂單的賬戶或子賬戶可能會被標記為僅限減倉並且只允許用戶下單減少其持倉。請注意，這個過程不是自動化的，但幣安保留在客戶超過這一閾值時按照具體情況立即採取行動的權利。
範例 - 超過標的持倉限制用戶有兩個子賬戶（子賬戶1和子賬戶2）。子賬戶1持有50個不同標的的倉位，而主賬戶和子賬戶2則沒有持倉。根據標的限制，由於子賬戶1達到最大持倉，幣安保留權利將限制子帳戶1在任何標的上開新倉或增加現有倉位。一旦標記為僅限減倉，用戶只能在子賬戶1下達僅限減倉的訂單，但他們可以在主帳戶和子帳戶2中自由交易，前提是這些帳戶沒有違反任何規則。
注意
- 上述交易量化規則自 2022 年 2 月 18 日 00:00 UTC 起生效。
- 僅適用 U 本位期貨合約
- 即時限制狀態可透過下列方式查看：/fapi/v1/apiTradingStatus
- 各幣種的所有紀錄和禁止檢查都是在每次循環結束時進行。
- 在先前的循環下單但是到目前的循環才成交的訂單，在 UFR 規則下將不計入目前循環的已執行數量。
- 例如，如果用戶在 9:15 am 下止損單，但是到 10:12 am 才執行，這張市價單/限價單 (源自該止損單) 在 UFR 規則下將不計入 10:10 - 10:20 am 這個 10 分鐘循環的已執行數量
- 對於任何影響系統性能的行為，包括但不限於每個帳戶或子帳戶在最多50個期貨合約上有開倉或持倉，創建一批帳戶以規避量化規則，或任何影響系統性能的交易行為，幣安保留立即執行僅減倉狀態或從量化規則豁免白名單中移除的權利。
1. 當用戶違反交易量化規則，會顯示什麼錯誤代號？
{
"code": -4400,
"msg": "Futures Trading Quantitative Rules violated, only rReduce Only order is allowed, please try again later."
}
2. 我們要如何計算 N？
「N」是每個 10 分鐘循環內未成交訂單的幣種數 (無論何時下單)
- N 的最小值為 1
3. 如果未成交訂單在該循環內成交/被取消，它會持續計入未成交訂單嗎？
不，不會。未成交訂單的基本定義是任何未成交/部分成交的有效訂單
4. 哪些訂單類型會用於計算記錄和禁令閥值？
在循環內成功下單的所有訂單都會被用來計算記錄和禁令閥值
*計算按各幣種進行
5. 在 UFR 之下，如果在先前的循環下單的訂單獲得成交。這張訂單會被計入目前循環的 UFR 計算嗎？
只有在同一個循環內下單和執行的訂單可以計入目前循環的 UFR 計算
*UFR = 1 - (前 10 分鐘內已下單並執行的訂單數量/前 10 分鐘內下單總數量)
6. 遭拒絕的訂單和只減倉訂單會計入計算嗎？
遭拒絕訂單 - 不計入
只減倉訂單 - 計入
7. 如果用戶在超過 50 個幣種都有未成交訂單，是否代表該用戶會一律遭到禁止？
只要所有指標 (UFR、GCR、IFER、DR) 都在閥值限制內就不會發生這種事。
8. 10 分鐘的循環是從用戶第一次下單開始計算還是有固定的時間範圍？
每個循環都有固定的時間範圍，例如 00~10 分、10~20 分、20~30 分、30~40 分、40~50 分、50~00 分
9. 用戶會在違反禁令閥值時立即遭到禁止嗎？
違反禁令閥值的用戶會立即遭到禁止或是在非常接近循環結束的時間點遭到禁止。從違規到遭禁止之間的時間無法保證。