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今晚的 CPI 數據,FOMC 會議決策及美聯儲對利率的展望無疑是市場關注的焦點,十年期美債收益率小幅回吐漲幅來到 4.40% 附近,BTC 價格仍然與之延續着較高的相關性,在 66000 美元支撐位反彈,收復昨日一半失地漲至 68000 下方。
Source: Investing
Source: TradingView
期權方面,前端 IV 在美國經濟事件逐步臨近之際大幅上漲,遠端也被微微上調。交易方面,在價格反彈,Vol Skew 偏低以及 IV 大漲的行情下,昨日前端並未延續買 Put 的 Flow,相反,大量看漲策略在昨日得到建倉,BTC 上較爲有代表的是 13 JUN 68000 vs 69500 Call Spread(1287 BTC per leg)還有 28 JUN 65000 vs 75000 Risky(450 BTC Per leg);另一方面,The ETF Store 總裁預計 ETH Spot ETF S-1 文件將在 6 月底之前獲得批准,ETH 整體看漲期權買入比例也明顯提高, 25 dRR 整體上漲至零值上方,接近過去三個月的數據最高值;除此之外,在整體 IV 上行的行情下,ETH 28 JUN 24 IV 反而出現輕微下跌,主要推動因素可能是來自數筆大宗 Short Straddle 策略。
Source: Deribit (截至 12 JUN 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus,前端 IV 在美國重磅經濟數據公佈之前大漲
Source: SignalPlus,ETH Vol Skew 整體大幅上漲
Data Source: Deribit, ETH 交易總體分佈
Data Source: Deribit,BTC 交易總體分佈
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade