對於自迴歸模型這樣一個相對而言比較簡單的策略模型來說，其實兩種優化方法都是可以使用的，相對而言後一種方法可能還更加貼近實際交易的意圖一些。但是這裏使用的優化方法確定爲前面一種，即通過擬合自迴歸模型來獲取係數值，這樣做一是爲了給大家呈現出不同優化方法的實際案例，二是因爲在實際研究中如果使用更復雜一些的預測模型或手段，特別是擬合技術相對固定的一些模型如神經網絡等，後一種優化方法的計算過於複雜，因此在實踐中被應用的情況其實並不多見。#ETH #crypto2023 #Binance #Web3 #xiaoyiclub