式中,rt是交易資產在t時刻的收益率;bi是各階的迴歸係數。交易決策的時間點爲t時刻頭、t-1時刻末,此時rt-1到rt-N一共N日的日度收益率都是已知數據,通過計算上面的迴歸式就可以得到對t時刻收益率的預測值。當t時刻的預期收益率爲正時,則看多t時刻的交易資產;當t時刻的預期收益率爲負時,則看空t時刻的交易資產。分類過程中同樣需要保證兩個分類標準合併起來涵蓋所有的可能性,因此當預測值爲零時,固定將其分類爲多或者固定將其分類爲空即可。#ETH #crypto2023 #Binance #BNB #xiaoyiclub