很多人認爲“交易系統的自由度越大越好”。交易系統包括的技術指標數量越多，測試過程越能夠套入歷史價格，非常不幸的是，測試過程套入歷史資料的程度越高，該交易系統實際績效就越不可能重複歷史測試績效。
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多數系統開發軟件會引誘人們陷入自由度偏見。只要該系統開發者有足夠的自由度空間，也就是說，加入的指標數量越多，該系統就越能精準判斷歷史價格的頭部與底部，讓你獲得豐厚的利潤，當然，強調一下，這種系統的傑出績效只會出現在過去的行情中。
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我們都希望交易系統能夠處於最佳狀態，所以交易系統會納入更多參數（自由度），藉由參數設置來套入歷史資料，使得交易系統擁有最佳的歷史測試績效。事實上，對於交易概念的掌握最重要，只要做相對多程度的歷史測試就夠了，我建議交易系統的自由度參數最好不超過3個，最多再加一層過濾技術。