分享一個最近經常用的雙賣優化策略。

用 call ratio代替 賣call,用put ratio 代替賣put。
這樣組合,收益比鐵鷹要高一些。

不過風險依舊是無限風險,但是勝率更高了。
同時,ddh的閾值可以放得更寬,觸發概率會降低非常多。


缺點還沒發現。哈哈。應該是尾部風險抵禦能力差。不過有了ddh,也不用過於擔心。


這個組合還有很多調倉的選擇。

例如,可以暴漲後平掉盈利腿,繼續持有浮虧腿,等待到期歸零。
或者,可以直接在盈利腿上加買,轉化爲普通的牛差、熊差。

也可以轉化爲期權網格,實物行權或備兌。
+theta對持倉有利,時時刻刻正收益。
-vega降波對持倉有利。