推薦兩個ratio策略,1月底,一個標準差附近的1:3比率價差。call ratio的勝率更高,收益也更高。收益曲線供參考。

策略邏輯,一個標準差之外,很難漲破或跌破遠端腿,因此收益都爲正。

同時,風險比雙賣要小,且可以隨時調整。巨大寬幅震盪,可能帶來超額收益。