量化策略 #1：加密市場的算法交易

算法交易正在改變加密貨幣市場，使交易者能夠以手動交易無法實現的速度和精度執行策略。

讓我們來分解一下它是如何工作的：

什麼是算法交易？

算法交易使用計算機程序遵循一套規則進行交易。

這些規則基於價格、交易量和時間等因素，允許交易在沒有人工干預的情況下自動執行。

實施算法交易的關鍵步驟：

定義您的策略：

例如，移動平均交叉策略使用兩個移動平均線：

一個短期（例如，SMA50）和一個長期（例如，SMA200）。

買入信號：當SMA50上穿SMA200時。

賣出信號：當SMA50下穿SMA200時。

回測您的策略：

使用歷史數據測試您的策略將如何表現。

假設對於$BTC：

SMA50 = $30,000

SMA200 = $28,000

SMA50 > SMA200 → 買入信號

對於$ETH：

SMA50 = $2,000

SMA200 = $2,100

SMA50 < SMA200 → 賣出信號

自動執行交易：

一旦生成信號，算法會根據預定義的規則立即下達買入或賣出訂單。

示例計算：

想象一下您在過去一年對該策略進行回測：

$BTC：

總交易次數：10

盈利交易：7

虧損交易：3

淨利潤：+15%

$ETH：總交易次數：8

盈利交易：4

虧損交易：4

淨利潤：-5%

結論：

算法交易消除了交易決策中的情緒，確保了策略的一致執行。

在我們的例子中，$BTC顯示了盈利的結果，而$ETH則沒有，強調了爲每種資產選擇正確策略的必要性。

通過利用算法交易，您可以提高效率並在波動的加密市場中潛在地增加收益。

供參考：

$BTC - SMA交叉利潤：+15%

$ETH - SMA交叉利潤：-5%