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【8.3週末對衝策略分享，非農數據引發衰退擔憂，美股帶崩幣圈，後面還會繼續深跌嗎？】
最近一直在提醒黑天鵝風險，不知道是否有島友買了保險，昨夜挽回一些損失。
昨夜，美國7月非農新增就業遠遜預期和前值，失業率近三年最高，衰退擔憂令市場暴跌，美債暴漲。
7月非農就業人數從前值的17.9萬大幅降至11.4萬，失業率升至4.3%爲三年最高水平，並且觸發了衰退指標薩姆規則。受此影響，美股三大股指領跌，“恐慌指數”VIX創去年3月來最高，漲超59%。
目前，分析師認爲，9月降息已經毫無懸念，關鍵是能降多少？如果低於100個基點，恐怕將是杯水車薪，難以遏制衰退。
美國衰退，將會帶崩美股乃是世界經濟，巨大的風險令市場噤若寒蟬。
反觀幣圈，大餅姨太跟跌，幅度很大，二者隱含波動率觸底反彈。近期的波動率尤其擡升較快，波動率傾斜曲線左側擡升，看來大家對下跌的押注提升了。
未來幾天，繼續深度回撤的概率極大，建議做好保險，防止尾部風險。
同時，波動率的上行，也有利於賣方逢高做空波動率策略的執行。
在下跌時，也有利好消息放出，特朗普週五在接受採訪時表示，建議用加密貨幣解決美國債務問題，暗示美國接受比特幣可以幫助解決 35 萬億美元的美國國債。
如此看來，比特幣未來前途依舊一片光明，爲了擔當大任，還得繼續漲漲漲。
因此，遠期埋伏上漲依舊是期權交易者的主旋律。
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最近一直在提醒黑天鵝風險，不知道是否有島友買了保險，昨夜挽回一些損失。
昨夜，美國7月非農新增就業遠遜預期和前值，失業率近三年最高，衰退擔憂令市場暴跌，美債暴漲。
7月非農就業人數從前值的17.9萬大幅降至11.4萬，失業率升至4.3%爲三年最高水平，並且觸發了衰退指標薩姆規則。受此影響，美股三大股指領跌，“恐慌指數”VIX創去年3月來最高，漲超59%。
目前，分析師認爲，9月降息已經毫無懸念，關鍵是能降多少？如果低於100個基點，恐怕將是杯水車薪，難以遏制衰退。
美國衰退，將會帶崩美股乃是世界經濟，巨大的風險令市場噤若寒蟬。
反觀幣圈，大餅姨太跟跌，幅度很大，二者隱含波動率觸底反彈。近期的波動率尤其擡升較快，波動率傾斜曲線左側擡升，看來大家對下跌的押注提升了。
未來幾天，繼續深度回撤的概率極大，建議做好保險，防止尾部風險。
同時，波動率的上行，也有利於賣方逢高做空波動率策略的執行。
在下跌時，也有利好消息放出，特朗普週五在接受採訪時表示，建議用加密貨幣解決美國債務問題，暗示美國接受比特幣可以幫助解決 35 萬億美元的美國國債。
如此看來，比特幣未來前途依舊一片光明，爲了擔當大任，還得繼續漲漲漲。
因此，遠期埋伏上漲依舊是期權交易者的主旋律。
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【9.6冰火島策略：數據主導市場情緒，非農是否會帶崩週末行情？】
昨夜，衰退預期再次升高，分析師認爲9月降息50基點的可能性升至45%。
號稱“小非農”的ADP就業數據意外降至9.9萬人，創三年半最低，顯示出勞動力市場急劇放緩。今晚，八月非農數據牽動市場人心，將對九月降息產生巨大影響。
另一方面，美國8月ISM服務業指數連續兩個月溫和擴張，Markit服務業PMI終值爲近兩年半最高，衰退擔憂被消解不少。
美國經濟的數據主導市場情緒模式，已經有點走火入魔，後面的數據一旦失控，美聯儲乃至整個美國市場恐將被數據反噬。
不過，國內還是有利好消息，一方面人民幣匯率攀升，將推高A股的大盤指數；另一方面，國泰君安合併海通，券商大動作預示股市回暖。
幣圈交易者在美股下跌、A股有望上漲的十字路口，該如何抉擇？顯然比特幣走勢已經很明顯跟隨了美股科技股行情。
未來一個月，做好回調、乃至暴跌的心理建設和保險措施，是非常有必要的。
今晚的非農數據就是第一個考驗。
建議：
提前半小時埋伏雙買策略，押注gamma暴動和波動率飆升。
數據發佈後，監控美股開盤走勢，入股走勢不佳，提前止損離場。如果美股有較大的波動，可以持倉過夜，押注比特幣的同步暴跌或暴漲。
賣方建議可以提前清倉，根據波動率變化，週末重新建倉。9月是考驗耐心和技術的月份，下跌不可怕，只要掌握波動率變化節奏，雙賣策略依舊可以盈利。
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昨夜，衰退預期再次升高，分析師認爲9月降息50基點的可能性升至45%。
號稱“小非農”的ADP就業數據意外降至9.9萬人，創三年半最低，顯示出勞動力市場急劇放緩。今晚，八月非農數據牽動市場人心，將對九月降息產生巨大影響。
另一方面，美國8月ISM服務業指數連續兩個月溫和擴張，Markit服務業PMI終值爲近兩年半最高，衰退擔憂被消解不少。
美國經濟的數據主導市場情緒模式，已經有點走火入魔，後面的數據一旦失控，美聯儲乃至整個美國市場恐將被數據反噬。
不過，國內還是有利好消息，一方面人民幣匯率攀升，將推高A股的大盤指數；另一方面，國泰君安合併海通，券商大動作預示股市回暖。
幣圈交易者在美股下跌、A股有望上漲的十字路口，該如何抉擇？顯然比特幣走勢已經很明顯跟隨了美股科技股行情。
未來一個月，做好回調、乃至暴跌的心理建設和保險措施，是非常有必要的。
今晚的非農數據就是第一個考驗。
建議：
提前半小時埋伏雙買策略，押注gamma暴動和波動率飆升。
數據發佈後，監控美股開盤走勢，入股走勢不佳，提前止損離場。如果美股有較大的波動，可以持倉過夜，押注比特幣的同步暴跌或暴漲。
賣方建議可以提前清倉，根據波動率變化，週末重新建倉。9月是考驗耐心和技術的月份，下跌不可怕，只要掌握波動率變化節奏，雙賣策略依舊可以盈利。
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【6.22對衝策略分享，大餅進入下行趨勢，警惕回撤風險，做好對衝保護】
月滿則虧，盈不可久。無論美股還是大餅，都漲了太久，看回撤的觀點逐漸增多。
從數據上看，大餅的走勢下破日線布林帶下軌，日線形成明顯M頂。大餅的歷史波動率逐漸平穩擡升，然而隱含波動率卻在持續降低，已經逼近歷史低位，IVP34.9。
波動率的背離，表面交易者對未來30天的後市行情非常不看好，交易動力衰減，大餅回撤乃至暴跌的概率增加。
這種判斷前提下，可以有如下幾種應對方式：
第一，持續短期備兌，用時間價值補貼大餅可能的下行損失。
第二，買入虛值認沽期權，對未來的潛在下跌可能進行保護。
第三，做多姨太，做空大餅，用對衝方式進行保護。
我個人比較傾向備兌和對衝。資本換倉，從大餅轉向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之後，這種可能性會非常高。
這個過程不會一蹴而就，可以用美股作爲信號器，三大股指回落時，就可以開啓對大餅的對衝。
目前，用姨太和大餅匯率進行做多，不要措施姨太的這一波行情。
pairs trade 方面，做多姨太，做空ens、uni等，可以分批建倉。
大餅一旦暴跌，山寨會跟跌並形成踐踏，因此提前埋伏佈局以防萬一。
姨太的ETF預期會讓它表現強勢，這是做多姨太的邏輯。
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月滿則虧，盈不可久。無論美股還是大餅，都漲了太久，看回撤的觀點逐漸增多。
從數據上看，大餅的走勢下破日線布林帶下軌，日線形成明顯M頂。大餅的歷史波動率逐漸平穩擡升，然而隱含波動率卻在持續降低，已經逼近歷史低位，IVP34.9。
波動率的背離，表面交易者對未來30天的後市行情非常不看好，交易動力衰減，大餅回撤乃至暴跌的概率增加。
這種判斷前提下，可以有如下幾種應對方式：
第一，持續短期備兌，用時間價值補貼大餅可能的下行損失。
第二，買入虛值認沽期權，對未來的潛在下跌可能進行保護。
第三，做多姨太，做空大餅，用對衝方式進行保護。
我個人比較傾向備兌和對衝。資本換倉，從大餅轉向姨太的炒作，尤其在姨太ETF上市之後，這種可能性會非常高。
這個過程不會一蹴而就，可以用美股作爲信號器，三大股指回落時，就可以開啓對大餅的對衝。
目前，用姨太和大餅匯率進行做多，不要措施姨太的這一波行情。
pairs trade 方面，做多姨太，做空ens、uni等，可以分批建倉。
大餅一旦暴跌，山寨會跟跌並形成踐踏，因此提前埋伏佈局以防萬一。
姨太的ETF預期會讓它表現強勢，這是做多姨太的邏輯。
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【6.24對衝策略分享，大餅小幅下跌，市場整體弱勢，等待利好消息提振】
本週是大事雲集的又一週。美國核心pce數據公佈，將會擾動市場。同時，美國總統競選的首次電視辯論，加密話題也會引爆一波利好關注。期待暴漲。
大餅週末走低，符合之前的波動率信號分析，大餅波動率下行趨勢不改，呈現聚集趨勢。何時均值迴歸，則要等降息消息落地。
以太坊的歷史波動率顯著提升，隱含波動率也在走高，如果不出意外，本週就會有大動作，暴漲可期。
波動率反應的是交易者的心態，是預測交易者對未來的風險偏好程度。但是，波動率無法抵抗外在的突發數據變化，因此波動率可以輔助預測，還要進一步結合宏觀、微觀數據。
6月將盡，7月8月按照分析師預測大多爲枯燥乏味的橫盤時間，集體看好9月後的行情。
在此前提下，我們有更強的理由繼續實行備兌策略，通過時間流逝來獲取穩定收益。
前幾日新開的姨太3450合約+3500short call組合，只能覆蓋3400的回撤，一旦跌破3400就會虧損。因此，可以平倉3500call，繼續short 3400call，時間週期到本週28號。如果本週持續走低，到期前可以向後移倉和展期。
之前沒有開倉的，今天可以買入3400交割合約+short call3500的下週組合。
鈍刀子割肉的陰跌行情，用平值附近的備兌喫時間價值，並起到一定覆蓋回撤作用，性價比較高。
主要現貨倉位的備兌，則可以保持在心理價位備兌，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的島友收益已經頗爲不錯，繼續持倉即可。不建議再開新倉。ens的走勢下破布林帶下軌時就建議全部平倉，目前拿着繼續對衝ETH的下行風險即可。
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本週是大事雲集的又一週。美國核心pce數據公佈，將會擾動市場。同時，美國總統競選的首次電視辯論，加密話題也會引爆一波利好關注。期待暴漲。
大餅週末走低，符合之前的波動率信號分析，大餅波動率下行趨勢不改，呈現聚集趨勢。何時均值迴歸，則要等降息消息落地。
以太坊的歷史波動率顯著提升，隱含波動率也在走高，如果不出意外，本週就會有大動作，暴漲可期。
波動率反應的是交易者的心態，是預測交易者對未來的風險偏好程度。但是，波動率無法抵抗外在的突發數據變化，因此波動率可以輔助預測，還要進一步結合宏觀、微觀數據。
6月將盡，7月8月按照分析師預測大多爲枯燥乏味的橫盤時間，集體看好9月後的行情。
在此前提下，我們有更強的理由繼續實行備兌策略，通過時間流逝來獲取穩定收益。
前幾日新開的姨太3450合約+3500short call組合，只能覆蓋3400的回撤，一旦跌破3400就會虧損。因此，可以平倉3500call，繼續short 3400call，時間週期到本週28號。如果本週持續走低，到期前可以向後移倉和展期。
之前沒有開倉的，今天可以買入3400交割合約+short call3500的下週組合。
鈍刀子割肉的陰跌行情，用平值附近的備兌喫時間價值，並起到一定覆蓋回撤作用，性價比較高。
主要現貨倉位的備兌，則可以保持在心理價位備兌，向9月展期即可。
Pairs trade 方面，做多ETH，做空ens的島友收益已經頗爲不錯，繼續持倉即可。不建議再開新倉。ens的走勢下破布林帶下軌時就建議全部平倉，目前拿着繼續對衝ETH的下行風險即可。
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【6.26對衝策略分享，美聯儲鷹派言論狼來了，美股似乎已經不買賬，大餅能否雄起？】
美聯儲票委鷹派講話，放言2024可能都不降息。這次鷹派講話彷彿又一次狼來了，小夥伴們有點不信了，甚至美股英偉達反彈，微軟谷歌新高。
大餅能否反彈雄起呢？從數據上看，似乎有點阻力。歷史波動率上行，隱含波動率下行，又是背離趨勢。
雖然短期背離不能說明任何長久趨勢，但是反彈情緒動力不足是一定的。
期待新的情緒利好出現。本週五pce數據發佈可能是個好契機。
另外，我們的加密og川普也將在週五進行選舉辯論，期待他出金句，引爆市場情緒。
姨太方面還是冷冷清清，ETF上市消息諱莫如深。主力不會讓散戶提前抄底的，這是一場耐力耐心的博弈。
本週對衝策略，做好繼續下行的心理準備，並做好保險。
保險方面，我認爲姨太下行不會跌破2900，大餅不會跌破56500。
對於姨太的保險，建議做比率價差，買入3300認沽，賣出2900認沽，時間9月底，倉位比例1：2。到期只要不跌破2900，組合收益最大。
同時，繼續備兌姨太期權，不放棄每週的低保收益。
爲了不錯失未來的漲幅，遠期的認購比率價差也做一個。買入3800認購，賣出4500認購，倉位比例：1：2。或者，買入3500認購，賣出4000認購，倉位比例1：1。均可。到期時間9月底。
只要到期時不漲破4500，比率價差收益最大。到期漲到3500以上，不超過4000，牛差組合收益最大。根據對後市的判斷，大家可以自行搭建自己心儀的價格區間。
Pairs trade方面，山寨暴力反彈，盈不可久，隨着突破上軌，再做空不遲。目前先不急着開倉，觀察。
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美聯儲票委鷹派講話，放言2024可能都不降息。這次鷹派講話彷彿又一次狼來了，小夥伴們有點不信了，甚至美股英偉達反彈，微軟谷歌新高。
大餅能否反彈雄起呢？從數據上看，似乎有點阻力。歷史波動率上行，隱含波動率下行，又是背離趨勢。
雖然短期背離不能說明任何長久趨勢，但是反彈情緒動力不足是一定的。
期待新的情緒利好出現。本週五pce數據發佈可能是個好契機。
另外，我們的加密og川普也將在週五進行選舉辯論，期待他出金句，引爆市場情緒。
姨太方面還是冷冷清清，ETF上市消息諱莫如深。主力不會讓散戶提前抄底的，這是一場耐力耐心的博弈。
本週對衝策略，做好繼續下行的心理準備，並做好保險。
保險方面，我認爲姨太下行不會跌破2900，大餅不會跌破56500。
對於姨太的保險，建議做比率價差，買入3300認沽，賣出2900認沽，時間9月底，倉位比例1：2。到期只要不跌破2900，組合收益最大。
同時，繼續備兌姨太期權，不放棄每週的低保收益。
爲了不錯失未來的漲幅，遠期的認購比率價差也做一個。買入3800認購，賣出4500認購，倉位比例：1：2。或者，買入3500認購，賣出4000認購，倉位比例1：1。均可。到期時間9月底。
只要到期時不漲破4500，比率價差收益最大。到期漲到3500以上，不超過4000，牛差組合收益最大。根據對後市的判斷，大家可以自行搭建自己心儀的價格區間。
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【6.29對衝策略分享，美國pce三年新低，股市卻仍走低，大餅姨太繼續降波，市場清冷將持續】
加密市場已經進入賢者時間，隨着利好消息不兌現上漲的尷尬情形持續，市場情緒已經清冷寡淡到冰點。
美國pce數據發佈前後，市場比較期待，但是效果一般。美股仍舊高開低走，並未帶來強勁情緒。
幣圈大餅和姨太的波動率持續下降，大餅已經到歷史低位，姨太雖然仍在相對高位，但是走勢也是持續降波。
週末的行情，大概率是繼續維持陰跌。同時，小心大幅回撤風險。
在此情勢下，建議仍以備兌策略爲主，同時在delta0.3位置買入認沽比率價差，進行下跌保護。
按照大餅ETF上市的歷史經驗看，必要的回調才能紓解灰度賣壓，引流新的實體資產進入ETF。
姨太ETF很可能也是類似步驟，也許目前已經進入了洗盤時間。
Pairs trade方面，evm系的龍頭代幣繼續上漲，接近布林帶上軌，可以輕倉對衝。
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加密市場已經進入賢者時間，隨着利好消息不兌現上漲的尷尬情形持續，市場情緒已經清冷寡淡到冰點。
美國pce數據發佈前後，市場比較期待，但是效果一般。美股仍舊高開低走，並未帶來強勁情緒。
幣圈大餅和姨太的波動率持續下降，大餅已經到歷史低位，姨太雖然仍在相對高位，但是走勢也是持續降波。
週末的行情，大概率是繼續維持陰跌。同時，小心大幅回撤風險。
在此情勢下，建議仍以備兌策略爲主，同時在delta0.3位置買入認沽比率價差，進行下跌保護。
按照大餅ETF上市的歷史經驗看，必要的回調才能紓解灰度賣壓，引流新的實體資產進入ETF。
姨太ETF很可能也是類似步驟，也許目前已經進入了洗盤時間。
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謝謝你，又來充值信仰。
以太坊的Holder最近可比較焦慮。
何時上市啊？等得頭髮都白了。哈哈$ETH
一飛沖天不遠了！
用期權追漲，可以考慮牛市價差和比率價差策略。
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以太坊的Holder最近可比較焦慮。
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Binance News
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VanEck預測以太坊將在2030年達到22,000美元
據CoinDesk報道，全球投資公司VanEck預測，以太坊的原生代幣Ether將在2030年達到22,000美元，這將是從目前大約3,850美元的水平上大幅躍升。VanEck的這一預測基於以太坊的顛覆性能力，以及對鏈上數據的解讀。VanEck寫道，以太坊正在顛覆金融、銀行、支付、營銷、廣告、社交、遊戲、基礎設施和人工智能等行業。預測還基於期待以太坊ETF將獲得批准，以及公司對鏈上數據的解讀。VanEck寫道，推動以太坊達到22,000美元的顛覆性力量是基於以太坊的技術可以提供更低的成本、提高效率和更大的透明度。VanEck還指出，通過持有以太坊獲得的收入產生的自由現金流預計將在2030年達到660億美元，這也將推動以太坊的估值達到預期的目標。以太坊今年至今已上漲超過63%。
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期權基本常識入門，第四彈（Gamma）
Gamma，表示期權Delta值對標的資產價格變動的敏感度，也就是說gamma是用來衡量delta值變化的參數。在期權接近到期時，Gamma值會變大，標的資產價格的小幅變動會導致Delta值大幅變化。
簡單說，大家記住兩點即可。一是平值期權的gamma值最大，實值虛值向兩端遞減。二是到期日越短，gamma值越大。
因此，催生了專門做gamma值的一個策略，叫“末日彩票”。
就是買入臨近到期的平值認購和認沽期權，然後賭一下在臨近到期之前的巨大波動。
一旦賭中，由於gamma值的巨大，收益會呈現幾十幾百倍的激增。
不過，十賭九輸，賭gamma的末日彩票，基本上一百次能中一兩次，平均算下來收益和支出也持平。
天道輪迴，又怎麼會允許有免費的午餐白嫖呢？
Deri平臺上有個gamma交易，新出的品種，就是通過做多或做空gamma值來盈利。將末日彩票給日常化了。感興趣的可以去研究一下，它的可視化圖表將gamma交易的收益曲線描繪得很清晰。
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Gamma，表示期權Delta值對標的資產價格變動的敏感度，也就是說gamma是用來衡量delta值變化的參數。在期權接近到期時，Gamma值會變大，標的資產價格的小幅變動會導致Delta值大幅變化。
簡單說，大家記住兩點即可。一是平值期權的gamma值最大，實值虛值向兩端遞減。二是到期日越短，gamma值越大。
因此，催生了專門做gamma值的一個策略，叫“末日彩票”。
就是買入臨近到期的平值認購和認沽期權，然後賭一下在臨近到期之前的巨大波動。
一旦賭中，由於gamma值的巨大，收益會呈現幾十幾百倍的激增。
不過，十賭九輸，賭gamma的末日彩票，基本上一百次能中一兩次，平均算下來收益和支出也持平。
天道輪迴，又怎麼會允許有免費的午餐白嫖呢？
Deri平臺上有個gamma交易，新出的品種，就是通過做多或做空gamma值來盈利。將末日彩票給日常化了。感興趣的可以去研究一下，它的可視化圖表將gamma交易的收益曲線描繪得很清晰。
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ton幣做空的可行性分析
ton幣是telegram的代幣，背靠近十億真實流量，可謂是外國微信級超級應用。
ton鏈的發展不錯，目前市值排行世界第九。
6刀的價格，無限的供應量，未來能否堅挺？
答案是否定的，三十億多的流通量已經市值第九，如果它的幣量進一步增加，已經有問鼎前三的機會。
這對於一條應用鏈來說太輕鬆了，錢不是這麼掙的。
當然，ton也在努力提高賦能，出手機，上廣告分成，讓鏈更加有價值。
但是目前的估值依舊高了。
一旦牛市受阻，ton回調百分之三十是比較中肯的觀點。
但是這個幣目前沒有上線幣安，也沒有相關期權產品，對衝做空交易用比特幣來對衝。
做多大餅，做空ton，倉位比例1比1。
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ton幣是telegram的代幣，背靠近十億真實流量，可謂是外國微信級超級應用。
ton鏈的發展不錯，目前市值排行世界第九。
6刀的價格，無限的供應量，未來能否堅挺？
答案是否定的，三十億多的流通量已經市值第九，如果它的幣量進一步增加，已經有問鼎前三的機會。
這對於一條應用鏈來說太輕鬆了，錢不是這麼掙的。
當然，ton也在努力提高賦能，出手機，上廣告分成，讓鏈更加有價值。
但是目前的估值依舊高了。
一旦牛市受阻，ton回調百分之三十是比較中肯的觀點。
但是這個幣目前沒有上線幣安，也沒有相關期權產品，對衝做空交易用比特幣來對衝。
做多大餅，做空ton，倉位比例1比1。
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談談以小博大的期權策略，比率價差策略
如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追蹤漲勢，又不會因爲回撤或插針而爆倉呢？
很簡單，不要做合約，去做期權。
舉例說明，你認爲姨太的價格可能在下週漲到3650左右。那麼，你可以買入一張行權價3600的認購期權，賣出兩張行權價3750的認購期權，到期時間都是下週。
那麼，姨太在下週漲到3650附近時，你將收穫最大收益，約等於上了10到20倍槓桿，但是卻不會因爲暴跌而爆倉。
與此同時，你的期權費付出幾乎是零成本的。
唯一風險在於，姨太漲幅超過3750，則會蒙受損失。
如何定義你自己的比率價差價格區間，需要根據你的的風險承受能力，結合大盤走勢來確定。
你做過比率價差策略嗎？它和牛市價差相比，投入更小，收益更高，單邊暴漲虧損風險更大，單邊暴跌虧損風險更小。
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如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追蹤漲勢，又不會因爲回撤或插針而爆倉呢？
很簡單，不要做合約，去做期權。
舉例說明，你認爲姨太的價格可能在下週漲到3650左右。那麼，你可以買入一張行權價3600的認購期權，賣出兩張行權價3750的認購期權，到期時間都是下週。
那麼，姨太在下週漲到3650附近時，你將收穫最大收益，約等於上了10到20倍槓桿，但是卻不會因爲暴跌而爆倉。
與此同時，你的期權費付出幾乎是零成本的。
唯一風險在於，姨太漲幅超過3750，則會蒙受損失。
如何定義你自己的比率價差價格區間，需要根據你的的風險承受能力，結合大盤走勢來確定。
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期權基本常識入門，第一彈
今天開始，科普期權交易的基礎知識。各大交易所應該感謝我吧，免費做投教，哈哈。
先談談期權的四個交易方向。
Options，期權，一種約定在未來時間以特定價格買入或賣出現貨的權利。
因此，期權分爲認購期權和認沽期權。
Call，認購期權，規定買入期權者在未來特定時間以特定價格買入現貨。
認購期權包含兩個交易方向：
Long call，買入認購
Short call，賣出認購
Put，認沽期權，規定買入期權者在未來特定時間以特定價格賣出現貨。
認沽期權包含兩個交易方向：
Long put，買入認沽
Short put，賣出認沽
舉例說明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面這個期權的意思就是，2024年4月19日到期的eth認購期權，行權價3600刀。
如果你買入這張期權，到期時選擇行權，則可以用3600刀的價格買入姨太，假如它此時漲到3700，你就賺了。假如它此時跌到3500刀，無利可圖，你也可以不行權，只損失買入期權的權利金。
如果你賣出這張期權，則你承諾期權到期時會如約賣出3600元價格的姨太，無論那時姨太價格多少，只要有人拿着期權向你行權，你就要履約。作爲回報，你可以得到期權權利金。
所以，買方支付權利金，得到一個承諾。賣方許諾一個承諾，得到權利金，期權交易達成。
爲了保證履約，我們還會讓賣方繳納一定的保證金。
現實中，買方很多是爲了安全以小博大，用期權槓桿來賭單邊漲跌。賣方很多是爲了對衝現貨風險和對衝套利。
各取所需，各得其所，這纔是金融市場的魅力。
目前，比特幣和以太坊期權已經比較成熟，大家可以一起來交易。
下期講講希臘字母對交易的影響。
更多 #對衝交易 知識，歡迎關注 #冰火島 $BTC $ETH
今天開始，科普期權交易的基礎知識。各大交易所應該感謝我吧，免費做投教，哈哈。
先談談期權的四個交易方向。
Options，期權，一種約定在未來時間以特定價格買入或賣出現貨的權利。
因此，期權分爲認購期權和認沽期權。
Call，認購期權，規定買入期權者在未來特定時間以特定價格買入現貨。
認購期權包含兩個交易方向：
Long call，買入認購
Short call，賣出認購
Put，認沽期權，規定買入期權者在未來特定時間以特定價格賣出現貨。
認沽期權包含兩個交易方向：
Long put，買入認沽
Short put，賣出認沽
舉例說明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面這個期權的意思就是，2024年4月19日到期的eth認購期權，行權價3600刀。
如果你買入這張期權，到期時選擇行權，則可以用3600刀的價格買入姨太，假如它此時漲到3700，你就賺了。假如它此時跌到3500刀，無利可圖，你也可以不行權，只損失買入期權的權利金。
如果你賣出這張期權，則你承諾期權到期時會如約賣出3600元價格的姨太，無論那時姨太價格多少，只要有人拿着期權向你行權，你就要履約。作爲回報，你可以得到期權權利金。
所以，買方支付權利金，得到一個承諾。賣方許諾一個承諾，得到權利金，期權交易達成。
爲了保證履約，我們還會讓賣方繳納一定的保證金。
現實中，買方很多是爲了安全以小博大，用期權槓桿來賭單邊漲跌。賣方很多是爲了對衝現貨風險和對衝套利。
各取所需，各得其所，這纔是金融市場的魅力。
目前，比特幣和以太坊期權已經比較成熟，大家可以一起來交易。
下期講講希臘字母對交易的影響。
更多 #對衝交易 知識，歡迎關注 #冰火島 $BTC $ETH
查看原文
今日對衝策略分享，談談以太坊etf利好質押賽道
富達已經修改了etf申請表，表明不再進行質押。也就是說，姨太etf一旦上市，會讓以太坊的絕對性通縮加劇。
不質押，就無法生利息，以太坊的etf收益會減少。但是，其他姨太的質押收益就會相對提升。
也就是說，etf規模越大，質押賽道收益越高，因爲質押是以太坊的pos核心機制，必須要有一定規模才能確保安全。
所以可以理解山寨上漲，更可以理解市場對姨太etf的期待。它可以盤活整個二層網絡，產生遠超其他幣種的阿爾法收益。
因此，一旦姨太etf通過，去埋伏一個質押和再質押賽道的龍頭，是個不錯的辦法。
同時，可以用場外期權對衝，增強持幣的收益。
言歸正傳，今天的策略依舊是看多以太坊，但是要做好防回撤的對衝。
23號的落地期限，會通過嗎？大波動已經暗潮洶涌。
推薦可以在23號中午買24號到期的雙買末日輪期權搏一下。
姨太暴漲，認購期權暴漲6000倍，這個行情沒準可以再次複製。暴漲或暴跌，雙買通喫。
除非，不漲不跌，那就只能認輸了。雙買賭的就是大波動，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想賭博的，可以繼續做備兌策略。買入現貨，賣出認購期權，行權價4000。到期日5月31日。
牛市中期，祝大家繼續發財。$BTC $ETH #以太坊ETF批准預期 #冰火島 #對衝交易
富達已經修改了etf申請表，表明不再進行質押。也就是說，姨太etf一旦上市，會讓以太坊的絕對性通縮加劇。
不質押，就無法生利息，以太坊的etf收益會減少。但是，其他姨太的質押收益就會相對提升。
也就是說，etf規模越大，質押賽道收益越高，因爲質押是以太坊的pos核心機制，必須要有一定規模才能確保安全。
所以可以理解山寨上漲，更可以理解市場對姨太etf的期待。它可以盤活整個二層網絡，產生遠超其他幣種的阿爾法收益。
因此，一旦姨太etf通過，去埋伏一個質押和再質押賽道的龍頭，是個不錯的辦法。
同時，可以用場外期權對衝，增強持幣的收益。
言歸正傳，今天的策略依舊是看多以太坊，但是要做好防回撤的對衝。
23號的落地期限，會通過嗎？大波動已經暗潮洶涌。
推薦可以在23號中午買24號到期的雙買末日輪期權搏一下。
姨太暴漲，認購期權暴漲6000倍，這個行情沒準可以再次複製。暴漲或暴跌，雙買通喫。
除非，不漲不跌，那就只能認輸了。雙買賭的就是大波動，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想賭博的，可以繼續做備兌策略。買入現貨，賣出認購期權，行權價4000。到期日5月31日。
牛市中期，祝大家繼續發財。$BTC $ETH #以太坊ETF批准預期 #冰火島 #對衝交易
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今日對衝交易策略，繼續做多以太坊
姨太的起飛不遠了。
繼續分批建倉，對衝賣出認購期權，虛值行權價3450和3750
可以用pendle對衝一部分
姨太的上漲需要一個契機，香港etf是個機會
此外，巨鯨的屯幣也會幫助姨太穩住趨勢
只要橫盤，就是勝利$ETH
#對衝交易 #冰火島
姨太的起飛不遠了。
繼續分批建倉，對衝賣出認購期權，虛值行權價3450和3750
可以用pendle對衝一部分
姨太的上漲需要一個契機，香港etf是個機會
此外，巨鯨的屯幣也會幫助姨太穩住趨勢
只要橫盤，就是勝利$ETH
#對衝交易 #冰火島
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今日對衝交易策略，注意安全
幣圈的暴漲暴跌是對衝交易的獲利來源，利用好波動才能進行價差套利。
大餅和姨太跌幅大，對衝幣種基本沒跌多少，這種情況下不能盲目補倉。
我一直強調不能加槓桿，就是爲了防止對衝失衡引發爆倉。
目前的市場態勢，繼續持倉即可。資金費率對持倉依舊是友好的。
減半之前，暴跌暴漲都是莊家的慣用手法，穩坐釣魚臺即可。
期權對衝，可以遠期月結，賣出認購，行權價72000。
浮虧的部分，可以補倉，但是原則是總倉位不能超過保證金，堅決不加槓桿。
已經盈利的對衝倉位，此時不急於平倉。可以繼續持有。
我之前談過平倉的理念，只有找到新開倉的組合時，再平舊倉位不遲。
$BTC $ETH #對衝交易 #冰火島
幣圈的暴漲暴跌是對衝交易的獲利來源，利用好波動才能進行價差套利。
大餅和姨太跌幅大，對衝幣種基本沒跌多少，這種情況下不能盲目補倉。
我一直強調不能加槓桿，就是爲了防止對衝失衡引發爆倉。
目前的市場態勢，繼續持倉即可。資金費率對持倉依舊是友好的。
減半之前，暴跌暴漲都是莊家的慣用手法，穩坐釣魚臺即可。
期權對衝，可以遠期月結，賣出認購，行權價72000。
浮虧的部分，可以補倉，但是原則是總倉位不能超過保證金，堅決不加槓桿。
已經盈利的對衝倉位，此時不急於平倉。可以繼續持有。
我之前談過平倉的理念，只有找到新開倉的組合時，再平舊倉位不遲。
$BTC $ETH #對衝交易 #冰火島
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兄弟們，看到renzo的姨太脫鉤了嗎？ena的未來已經預演了
只要有可能脫鉤，就一定會脫鉤。
脫鉤價閃崩居然超過百分之五十。
這是毀滅性的。
任何市場也經不起這麼大的瞬時跌幅折騰。
珍惜牛市吧。$ETH #對衝交易 #冰火島
只要有可能脫鉤，就一定會脫鉤。
脫鉤價閃崩居然超過百分之五十。
這是毀滅性的。
任何市場也經不起這麼大的瞬時跌幅折騰。
珍惜牛市吧。$ETH #對衝交易 #冰火島
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整理一下比特幣二層幣，作爲對衝交易備選
大餅上漲，帶動二層蓬勃發展。
已經上市的二層幣，最近都有新的波動。可以選擇其中接近布林帶上軌的幣種進行對衝。
從市值高低排列
Bch（分叉幣），stx（合規），cfx（國產概念），ckb（rgb++技術），rif（L3概念）
最近ckb又引發了市場關注，可以逢高輕倉做空，大餅對衝。
Rif市值還比較小，建議等它進入前百再對衝。
Cfx已經短期回調，下次上漲破布林帶可以再次開倉對衝。
大餅是個寶庫，二層的競爭會越來越激烈，大部分的二層會泯然衆人，也就是我們的套利空間。持續關注。
梅林正在熱火朝天等待發幣，大家有閒情逸致的可以去擼空投。
二層的發展軌跡都會是拋物線式樣的，逢高獲利即可。
#對衝交易 #冰火島 $BTC $ETH $stx
大餅上漲，帶動二層蓬勃發展。
已經上市的二層幣，最近都有新的波動。可以選擇其中接近布林帶上軌的幣種進行對衝。
從市值高低排列
Bch（分叉幣），stx（合規），cfx（國產概念），ckb（rgb++技術），rif（L3概念）
最近ckb又引發了市場關注，可以逢高輕倉做空，大餅對衝。
Rif市值還比較小，建議等它進入前百再對衝。
Cfx已經短期回調，下次上漲破布林帶可以再次開倉對衝。
大餅是個寶庫，二層的競爭會越來越激烈，大部分的二層會泯然衆人，也就是我們的套利空間。持續關注。
梅林正在熱火朝天等待發幣，大家有閒情逸致的可以去擼空投。
二層的發展軌跡都會是拋物線式樣的，逢高獲利即可。
#對衝交易 #冰火島 $BTC $ETH $stx