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Sober聊期权-CFA
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长大了,开始反哺atom生态了,最近几次空投也都是大份的猪脚饭。
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7月29日 加密期权市场研报 特朗普BTC大会群情激奋,事件开牌后隐含波动率从85分位跌至从跌至50分位以下;事件驱动做空波动率玩家大胜 Coincall( U 本位山寨期权第 1 所,交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权),KYC简单(选HK)的第三方托管的期权平台,邀请链接 :https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 特朗普在比特币大会承诺未来将比特币纳入国家储备,事件开牌前 BTC 末日轮期权隐含波动率飙升至100以上; 2- 现货层面维持之前观点继续 +delta ,不过短期特朗普喊单效果确实一般期权玩家注意sell call 头寸量; 3- 本周重点关注:联储7月议息决议、美国非农+我国PMI,前者对应美元降息预期是否加速,后者对应国内经济承压是否到倒逼政策的极限; 4- 山寨期权标的 Sol 、Ordi 也出现约20%的降波幅度 总结:周末事件驱动和tg群伙伴交流做空波动率机会 , 熟练掌握盈亏比非对称;本周重大事件依然存在后续日报会提示波动率交易机会。 二、期权大宗交易 btc和eth 周末大宗成交有限 sol 大量本周五到期期权成交(TG群内已提示) 三、宏观市场 美股: 上周五SPY和QQQ同涨,VIX指数下挫,整体反弹顺畅且大小票同时上涨,正整体市场流动性充沛,上周五和本周我会回继续择机布局vix衍生品;DPST期权头寸到期,本周会继续Roll A股: 本周zzj年中经济工作会议,决定了短期经济刺激力度,在之前市场对制度改革决心“免疫”情况下,刺激政策是否在旧经济方面松口,财政加力的进一步督促是否落地很关键。指数期权波动率多头我个人仓位继续耐心等待,不动如山。
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Sober聊期权【私教班 2.0 】 业绩才是核心 热爱才能深耕 2.0 即将启航
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私教班2.0课程表 有胆量,可能赚一把大的 有体系,才能 :行稳致远
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7月16日 加密期权市场研报 市场情绪重燃,BTC 隐波突破中位值,山寨期权造福效应下半场刚刚开始 一、核心观点 1- 之前在 BTC 5.4w左右在推特上写了小作文鼓励大家买入现货,中周期看胜率高,赔率适中,目前如预期; 2- 之前在星球VX群里分享买入 6.1-6.3W 8月份的call都已经翻倍,主要判断依据就是spot price和iv,2者都合适; 3- eth 的 s1 文件还未落地,从期权市场隐含波动率来看目前大家多此无太多时间点预期,看涨期权侧隐含波动率上翘平滑;ETH 隐波已经上升至75分位,熟悉做空波动率的玩家可以在call端布局; 4- 整体情绪的高涨要当心 ETH ETF通过后sell the news,所以提示做空vol尽量在call端 5- 山寨期权隐波小幅度下挫,Ordi 现货又涨了 14%,隐波下滑20% ,山寨期权我还是会聚焦熟悉的标的 Ordi 、Ton 、Sol 总结:现货无忧,短期不适合用期权追高;Call端落袋或者做空Vol都是不错选择。 二、期权大宗交易 btc 大宗出现明年裸买看涨400多颗头寸,另外还有布局日历价差策略385颗头寸 buy BTC-28MAR25-100000-C sell BTC-26JUL24-68000-C + buy BTC-2AUG24-68000-C eth 大宗2笔近期下注看涨策略,short put spread偏卖方 buy ETH-26JUL24-3700-C buy ETH-26JUL24-2900-P + sell ETH-26JUL24-3300-P sol出现了较多cc策略头寸 三、宏观市场 美股: 昨天美股开盘和川普关联度高的公司开始强势行情,例如:房地产、制造业、金融等。特斯拉作为川普概念高科技公司冲高回落。目前中长期特斯的期权策略仍然是适合布局阶段,可以星球提问。 20年美债小幅回落,手中无TMF得玩家可以在45-48美金行权价附近做一些期权策略。 A股: 昨天A股有GJD稳住盘面,但是通过H股和小票指数还是能看出来,市场资金还是冷淡的很。囚徒困境没有人愿意提前定价预期了。
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7月12日 加密期权市场研报 CPI 好于预期,美股继续ATH,为何BTC冲高回落? 一、核心观点 1- 如昨天日报预期CPI数据好于预期,且降息预期越来越明确,目前看9月份降息,MSTR收盘上涨4%。 2- 从美国政治宏观角度特朗普正在主导大选,政治事件性利好加密不容忽视,重点关注比特币大会,加密新钱涌入。 3- ETH 的 ETF事件临近开牌,ATM和25D call 持续降波中,大概率要走本周视频分享的波动率走势,且看开牌是否超预期。 4- Ordi 备兑策略: 山寨期权Sol 小幅度降波大概 5个vol,ordi 隐波一直独秀,目前重点做 30D put的备兑策略,后续放到每周实盘里面去。(如下图) 总结:降息大周期只要美股没有黑天鹅,流入加密是迟早的事儿,耐心等待,不要看大饼这一两天的走势。 二、期权大宗 昨日btc最大一笔大宗做的long call spread(比较重赔率) sell BTC-27DEC24-120000-C + buy BTC-27DEC24-85000-C eth昨日最大一笔3000个头寸,short call spread(属于sell etf news的策略) sell ETH-19JUL24-3450-C + buy ETH-19JUL24-3800-C sol无明显指导意义 三、宏观市场 美股: 之前研报让大家关注小盘股,昨日罗素2000突破了两年来的长期下跌趋势;加密相关股票非常强势。可以观察到资金在逐步消解集中性风险,美股资管公司的操盘手法是大巨轮思路,不会快进快出,整体对加密的利好需要时间周期释放,拭目以待。 另外,星球提示卖出特斯拉并不是我不看好了,而是短期过热,长期依然是10倍标的。择机进入的TLT\TMF\DPST都受益于降息预期一波上涨。主观判断美债只是刚刚开始的前菜罢了,拿住。 a股: 昨天盘后发布zc暂停转融通、提高融券保证金率到100%/120%的目标直指量化策略。因为没有β行情所年初dma受限,随后国九条出台。昨天普涨,领涨的是中证2000所代表的中小微方向。
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美国政府转移 Silk Road 没收资金中的 29799.99 BTC
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BTC 跌破 67,000 USDT,24 小时跌幅1.06%
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