Binance Spot đã ra mắt thuật toán giao dịch Mức giá trung bình theo trọng số thời gian (TWAP) cho những người dùng API. Sử dụng khả năng giao dịch thuật toán nội bộ của Binance, người dùng có thể chia nhỏ các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn và tự động thực hiện chúng đều đặn để giảm thiểu tác động về giá.
Thuật toán TWAP là gì?
Mức giá trung bình theo trọng số thời gian (TWAP) là một chiến lược thực hiện giao dịch theo thuật toán. Chiến lược này nhằm mục đích đạt được mức giá thực hiện trung bình gần với mức giá trung bình theo trọng số thời gian của một khoảng thời gian cụ thể.
Khi nào sử dụng thuật toán TWAP?
Các nhà giao dịch thường triển khai TWAP để giảm thiểu tác động của thị trường đối với các lệnh lớn. Các thuật toán giao dịch TWAP nhằm mục đích tối ưu hóa giá trung bình của giao dịch bằng cách chia nhỏ việc thực hiện lệnh trong một khoảng thời gian cụ thể.
TWAP được kỳ vọng cung cấp giá thực hiện tốt hơn trong các trường hợp sau:
- Khi quy mô lệnh lớn hơn thanh khoản hiện có trên sổ lệnh.
- Trong việc dự đoán về thời kỳ biến động giá cao mà xu hướng tăng hoặc giảm không rõ ràng.
Dưới đây là một ví dụ về các mẫu thực hiện thuật toán TWAP:
Tôi cần cân nhắc điều gì khi thiết lập chiến lược TWAP?
- Xác định quy mô giao dịch (tổng số tiền mã hóa bạn muốn mua hoặc bán). Quy mô giao dịch chiến lược TWAP tối thiểu được phép tương đương với 1.000 USDT trên Binance. Khi chiến lược TWAP hoàn thành tất cả các lệnh, lệnh TWAP sẽ dừng.
- Chọn khoảng thời gian thực hiện TWAP mục tiêu. Bạn có thể chọn từ 5 phút đến 24 giờ trên Binance Spot.
Thông tin chi tiết về API thuật toán TWAP
Điểm cuối của lệnh TWAP mới:
Thông số thực hiện có thể tùy chỉnh được
| Tham số | Mô tả |
| Mã | Ký hiệu giao dịch (ví dụ: BTCUSDT) |
| Bên | Bên giao dịch (ví dụ: MUA hoặc BÁN) |
| Số lượng | Số lượng giao dịch (phải tương đương từ 1.000 USDT đến 100.000 USDT) |
| Thời gian | Thời lượng lệnh TWAP tính bằng giây (300 hoặc 86.400)
|
| limitPrice | Giá giới hạn của lệnh TWAP (Lệnh sẽ được đặt theo giá thị trường theo mặc định) |
Các điểm cuối bổ sung khác
| Điểm cuối | Mô tả | Liên kết |
| DELETE /sapi/v1/algo/futures/order | Hủy lệnh hiện hoạt | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders | Nhận tất cả các lệnh đang chạy | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders | Nhận các lệnh trong quá khứ | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/subOrders | Nhận các lệnh phụ tương ứng cho một ID thuật toán cụ thể | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data-2 |
Các câu hỏi thường gặp
1. Lệnh Giới hạn là gì?
- Lệnh Giới hạn mở: TWAP hỗ trợ tối đa 10 lệnh chạy đồng thời cho mỗi tài khoản. Bạn có thể đặt nhiều lệnh TWAP cho cùng một ký hiệu.
- Giới hạn danh nghĩa: Giới hạn danh nghĩa (Số lượng lệnh * Giá cuối cùng (tài sản cơ sở)) phải lớn hơn hoặc bằng (≥) số tiền tương đương 1.000 USDT và nhỏ hơn hoặc bằng (≤) số tiền tương đương 100.000 USDT.
- Thời lượng: Thời lượng không được ngắn hơn 5 phút (300 giây) hoặc dài hơn 24 giờ (86.400 giây).
Chi tiết giao dịch sẽ không được hiển thị cho đến khi tất cả lệnh TWAP được khớp. Chỉ những lệnh đã hoàn tất một phần mới được hiển thị. Bạn có thể xem số lượng giao dịch, giá giao dịch trung bình cũng như phí giao dịch.
2. Ý nghĩa của các phản hồi lỗi là gì?
Bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau đây sau khi đưa ra một truy vấn không thỏa đáng.
| Mã bên ngoài | Tin nhắn bên ngoài |
| 0 | OK |
| -1000 | Đã xảy ra lỗi không xác định khi xử lý yêu cầu |
| -1102 | Một thông số bắt buộc đã không được gửi, trống/rỗng hoặc không đúng định dạng |
| -20121 | Ký hiệu không hợp lệ |
| -20130 | Đã gửi dữ liệu không hợp lệ cho một thông số |
| -2013 | Lệnh không tồn tại |
| -5007 | Số lượng phải lớn hơn không |
| -20124 | ID algo không hợp lệ hoặc đã được hoàn tất |
| -20132 | ID algo khách bị trùng lặp |
| -20194 | Thời gian quá ngắn để thực hiện tất cả số lượng yêu cầu |
| -20195 | Tổng số lượng quá nhỏ |
| -20196 | Tổng số lượng quá lớn |
| -20198 | Bạn đã đạt đến số lượng lệnh mở tối đa được phép |
3. Các lệnh TWAP có đảm bảo thực hiện không?
Lệnh TWAP không đảm bảo việc thực hiện. Các lệnh sẽ được khớp nhiều nhất có thể, tùy vào thanh khoản và biến động của thị trường.
Nếu giá thị trường biến động đáng kể hoặc thanh khoản không đủ trong quá trình thực hiện lệnh, thuật toán có thể không thực hiện được đầy đủ tất cả các lệnh.
Do đó, việc thực hiện đang và sẽ luôn phụ thuộc vào thanh khoản mà không có gì đảm bảo lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất. Ví dụ: thuật toán có thể không hoàn tất lệnh trước thời gian kết thúc đã chỉ định nếu thị trường trở nên khó khăn.
4. Làm cách nào để kiểm tra trạng thái các lệnh TWAP của tôi?
Để kiểm tra trạng thái các lệnh TWAP, bạn có thể sử dụng điểm cuối lệnh truy vấn (GET sapi/v1/algo/spot/openOrders hoặc GET sapi/v1/algo/spot/historicalOrders).
Xin lưu ý rằng:
- Bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo WebSocket nào cho các bản cập nhật khớp lệnh.
- Việc nhận được thông báo ["success": true] không có nghĩa là lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Ví dụ: nếu số dư Ví Spot của bạn không đủ, bạn sẽ nhận được ["success": true], nhưng lệnh vẫn sẽ không thực hiện được.