Chỉ báo | Mô tả |
Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) | Tỷ lệ hoặc phần trăm phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. |
PNL | Lãi/lỗ đã ghi nhận + chưa ghi nhận |
Hệ số Sharpe | Đo lường lợi nhuận so với rủi ro của một danh mục đầu tư. Giá trị hệ số Sharpe càng lớn thì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư càng hấp dẫn. |
Mức sụt giảm vốn tối đa (MDD) | Khoản lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy của đường cong tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. |
Tỷ lệ có lãi | (Số ngày có lãi / số ngày có hoạt động giao dịch hoặc lệnh mua) * 100% |
Số ngày có lãi | Số ngày có PNL hàng ngày dương |
Tài sản được quản lý (AUM) | Số tiền đầu tư vào danh mục đầu tư của Lead Trader + Tổng số tiền đầu tư vào Sao chép giao dịch |
Số dư ví định hướng | Số dư ví + Lãi/lỗ chưa ghi nhận |
Thời gian hoạt động | Khoảng thời gian kể từ khi danh mục đầu tư được tạo ra. |
Cách tính ROI và PnL
- ROI = (Giá trị tài sản ròng T - Giá trị tài sản ròng (T - 1)) / Giá trị tài sản ròng (T - 1) * 100%
- PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư ví hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy
- Sau khi nạp tiền:
- Sau khi rút tiền:
- Không nạp/rút tiền:
Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | |
Số dư ví | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PnL danh mục đầu tư | 0 | -100 | 0 | +150 |
Nạp tiền | - | - | 1.000 | - |
Rút tiền | - | - | - | - |
Giá trị tài sản ròng | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Làm cách nào để tính hệ số Sharpe?
ROI hàng ngày | Ý nghĩa của ROI hàng ngày | Độ lệch chuẩn của ROI danh mục đầu tư | Hệ số Sharpe hàng năm | |
Ngày 1 | 0% | 0% | - | - |
Ngày 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Ngày 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Ngày 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
- Tỷ lệ không rủi ro = 0%;
- Hệ số Sharpe sẽ được cập nhật 12 giờ một lần, lúc 08:00 và 20:00 (Giờ Việt Nam);
- Hệ số Sharpe hiển thị trên danh mục đầu tư đề cập đến hệ số Sharpe hàng năm;
- Giá trị sẽ không hiển thị nếu danh mục đầu tư được giao dịch chưa tới 30 ngày.
Cách tính MDD?
- M là giá trị tài sản ròng cao nhất trong kỳ.
- N là giá trị tài sản ròng đáy xảy ra sau giá trị đỉnh trong kỳ.
Làm cách nào để tính tỷ lệ có lãi?
- Làm tròn đến 2 chữ số thập phân. (Ví dụ: 23,30%
- Nếu (thời điểm hiện tại - thời điểm giao dịch đầu tiên) ít hơn 24 giờ thì sẽ được tính là 1 ngày.
Làm cách nào để tính số ngày có lãi?
- Sử dụng tất cả dữ liệu về PnL được thu thập vào khoảng 06:59 mỗi ngày (Giờ Việt Nam).
- Nếu số dư PnL thu thập lớn hơn 0 thì được tính là 1 ngày có lãi
- Nếu số dư PnL thu thập nhỏ hơn 0 thì không được tính là ngày có lãi